InfoHub Logo

Dıplom jumysy

 

 

 

Taqyryby:

Bank táýekelderin  basqarý  jáne olardy baǵalaý ádisteri

 

 

 

 

 

Avtoreferat

1. Kirispe

       Naryqtyq qatynastardyń qalyptasýyna baılanysty táýekeldik túsinigi bankter ómirine naqty kirýde. Táýekeldilik kez kelgen banktik operasıalarda bolady. Jalpy, táýekel tarıhı kategorıa retinde qoǵam damýymen baılanysty bolyp, adamnyń bolashaqta bolatyn qaýpin túsindirýmen baılanysty bolady.

       Dıplom jumysynyń ózektiligi – qazirgi kezdegi banktik naryq táýekeldiksiz múmkin emes. Ol kez-kelgen operasıada bolady, tek táýekeldik ár túrli kólemde bolýy múmkin. Sondyqtan da bank qyzmetinde táýekeldiliktiń múldem bolmaýy mańyzdy emes, onyń eń az shamadaǵy deńgeıine jetkizý jáne kemitý mańyzdy bolyp tabylady.

       Dıplom jumystyń maqsaty – Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy banktik táýekelderdi baǵalap jáne erekshelikterin anyqtap taldaı otyryp, qoldanystaǵy banktik táýekelderdi basqarý jáne baǵalaý ádisterin zerttep, ony basqarýdyń jańa jáne jetildirý joldaryn izdestirý.

Jumystyń tájirıbelik mańyzdylyǵy – qazirgi daǵdarys kezinde bankterdiń táýekelin zertteý, basqarý, baǵalaý óte mańyzdy. Dıplom jumysynda jasalǵan nátıjeler Qazaqstannyń bank sektorynda bank táýekelderin basqarý jaǵdaıy men olardy baǵalaý ádisterin zertteýge múmkindik beredi.

2. Negizgi bólim

Banktik bıznestiń kiristiligi tómendeýiniń baıqalǵan úrdisi bankterdiń nesıelik portfeliniń sapasy nasharlaǵandyqtan nesıelik belsendiliktiń aıtarlyqtaı tómendeýimen qatar bankterdiń zalaldyǵyna aýysty. Joǵary nesıelik táýekelder bankterdiń kapıtalyna qysym jasaıtyn jáne ekonomıkany nesıeleýdiń tepe-teń qarqynyn qalpyna keltirýge kedergi keltiretin bank júıesiniń negizgi álsiz jaǵy bolyp tabylady.

3. Qorytyndy

Qazaqstannyń bank júıesiniń daǵdarystyq qubylystarǵa joǵary sezimtaldyǵy 1)ekonomıkany qarjylandyrýdyń ártaraptandyrylmaǵan kózderi, 2)qor naryǵynyń damymaýy, 3) ekonomıkanyń segmenttelgen naqty sektory, 4) ekonomıkany jáne bank júıesin dollarlandyrý joǵary deńgeıi, 5) nesıelik táýekeldi salalyq shoǵyrlandyrýdyń joǵary deńgeıi, sondaı-aq 6) banktik ekspansıalyq agresıalyq qarqyndaryna baılanysty táýekelderdi basqarýdyń tıimdi emes júıeleri sıaqty qurylymdyq problemalardyń bolýyna sebepshi boldy.

Táýekeldi retteýdiń myna sharalaryn atap aıtýǵa bolady: 1)bankterdiń menshikti kapıtalynyń eń tómengi mólsherin ulǵaıtý, 2)retteý kapıtalyn esepteý tetikterin ózgertý, 3) kapıtal jetkiliktiligi normatıvterin ózgertý, 4)rezıdent emester aldyndaǵy mindettemeler deńgeıin shekteıtin koefısıentterdi ózgertý, 5)ótimdilik koefısıentterin ózgertý, 6)kredıtterdiń jekelegen túrleri boıynsha provızıalar qurý jónindegi  talaptardy qatańdatý, 7)EDB-diń ornyqtylyq deńgeıiniń tómendeýin anyqtaý úshin QQA paıdalanatyn faktorlardy qaıta qaraý,8)problemaly bankterdiń jumys isteýin retteý.

 

ÁL-FARABI ATYNDAǴY QAZAQ ULTTYQ ÝNIVERSITETİ

Ekonomıka jáne bıznes fakúlteti

 

Qarjy kafedrasy

 

 

Qarjy mamandyǵy

 

 

Dıplom jumysyn daıyndaý

GRAFIGİ

 

Rettik №	Bólimder ataýy, qarastyrylatyn suraqtar tizimi	Ǵylymı jetekshige tapsyrý merzimi	Eskertýler
1.	Ádebıetterdi tańdaý, olardy zertteý men óńdeý. Negizgi kózder boıynsha bıblıografıa jasaý
2.	Dıplom jumysynyń josparyn jasaý jáne ony jetekshimen qarastyrý
3.	Birinshi bólimdi jazý jáne ony tekserýge usyný
4.	Praktıkalyq materıaldardy jáne t.b. jınaqtaý, júıeleý jáne taldaý.
5.	Qorytyndy men usynystardy ǵylymı jetekshimen kelisý.
6.	Eskertýge sáıkes dıplom jumysyn qaıta  óńdeý (tolyqtyrý). Aıaqtalǵan jumysty kafedraǵa usyný.
7.	Resenzıa men pikirlermen tanysý
8.	Resenzıa men pikirlerdi eskere otyryp,qorǵaýǵa daıyndyqty aıaqtaý.

 

 

Tapsyrmanyń berilgen kúni  _________________________________________

 

Kafedra meńgerýshisi     _____________________________________  aty-jóni

                                                                                   (qoly)

Jumys jetekshisi  __________________________________________________

                                                                                   (qoly)

Tapsyrmany oryndaýǵa alǵan stýdent _________________________________

                                                                                   (qoly)

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                         Syn-pikir

 

         Búgingi tańda bankterdiń qyzmet kórsetý naryǵyndaǵy qatań básekelestik jaǵdaıynda dástúrli bank qyzmetin kórsetip ,onyń ishinde banktiń pasıvti operasıa qurylymyndaǵy bank resýrstaryn óz dengeıinde  durys qalyptastyrmaýy kez-kelgen bankti daǵdarysqa ushyratýy múmkin.Sol turǵydan alǵanda stýdenttiń dıplom jumysyna tańdap alǵan taqyryby ózekti bolyp tabylady.

         Stýdent  dıplom jumysynda  taqyrypqa qatysty teorıalyq máselelerdi jete talǵap,tájirıbede «BTA BANK» Aksıonerlik Qoǵamynyń   málimetteri negizinde banktiń  menshikti qarajattary men tartylǵan qarajattar qurylymy boıynsha tereń  taldaý jasaǵan.

-----         

 

Jalpy,qoryta kelgende  Bıbinur alǵa qoıǵan maqsatyna jetý úshin mindetterin oryndaı otyryp,málimetterdi keste,dıagramalar arqyly órnektep, jazǵan dıplom jumysyn óz deńgeıinde asha bilgendikten stýdenttiń  «Banktik táýekeldi basqarý jáne baǵalaý ádisteri» taqyrybyna jazylǵan dıplom jumysy   «óte jaqsy  »degen baǵalaýǵa laıyq.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Mazmuny

 

Kirispe .................................................................................................................8

 

Taraý-1 Ekinshi dengeıli bankterdiń táýekelderin  basqarý  jáne olardy baǵalaý ádisteriniń teorıalyq negizderi

 

 

• Banktik táýekel jiktemesi jáne ony basqarýdyń ekonomıkalyq máni................……………………………………………………….............10

1.2  Nesıelik táýekel jáne ony basqarý ádisteri............................................17

1.3 Paıyzdyq  táýekel jáne ony basqarý ádisteri..........................................30

1.4 Valútalyq táýekel jáne ony basqarý ádisteri.........................................37

1.5 Ótimdilik táýekel jáne ony basqarý ádisteri............................................44

 

Taraý-2 Ekinshi deńgeıli bankter  málimetteri negizinde bank táýekelderine taldaý júrgizý

 

• Ekinshi deńgeıli bankterdiń búgingi tańdaǵy qarjylyq jaǵdaıy.......52 
• Q.R bank sektorynyń táýekelderine taldaý...........................................60
• «BTA Bank» AQ-nyń zańdy tulǵa «Kóktem» JSHS-ne nesıe berý tájirıbesi negizinde bank táýekeline taldaý júrgizý............................70                                                                                                                  

             

                                                                    

Taraý-3 Qarjy Daǵdarysy jaǵdaıynda  bank táýekelderin basqarý problemalary jáne olardy sheshý joldary .............................................77

  Qorytyndy........................................................................................................86

 

Paıdalanylǵan ádebıetter tizimi......................................................................88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirispe

 

       Bankter óz qyzmetin júrgizý prosesinde paıda bolǵan jeri, olardyń deńgeıine áser etýshi syrtqy jáne ishki faktorlardyń jıyntyǵy, olardy taldaý tásili jáne olardy sıpattaý ádisteri boıynsha bir-birinen ózgeshelenetin ár túrli táýekelderdiń jıyntyǵymen betpe-bet keledi.

Naryqtyq qatynastardyń qalyptasýyna baılanysty táýekeldik túsinigi bankter ómirine naqty kirýde. Táýekeldilik kez kelgen banktik operasıalarda bolady. Olardyń aýqymy ár túrli. Jalpy,  táýekel tarıhı kategorıa retinde qoǵam damýymen baılanysty bolyp, adamnyń bolashaqta bolatyn qaýpin túsindirýmen baılanysty bolady. Qoǵamnyń damýy barysynda táýekel ekonomıkalyq kategorıaǵa aınaldy.

       Dıplom jumysynyń ózektiligi – qazirgi kezdegi banktik naryq táýekeldiksiz múmkin emes. Ol kez-kelgen operasıada bolady, tek táýekeldik ár túrli kólemde bolýy múmkin. Sondyqtan da bank qyzmetinde táýekeldiliktiń múldem bolmaýy mańyzdy emes, onyń eń az shamadaǵy deńgeıine jetkizý jáne kemitý mańyzdy bolyp tabylady.

       Dıplom jumystyń maqsaty – Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy banktik táýekelderdi baǵalap jáne erekshelikterin anyqtap taldaı otyryp, qoldanystaǵy banktik táýekelderdi basqarý jáne baǵalaý ádisterin zerttep, ony basqarýdyń jańa jáne jetildirý joldaryn izdestirý.

       Dıplom jumystyń mindetterine mynalar jatady:

• ekinshi dengeıli bankterdiń táýekelderin basqarý  jáne olardy baǵalaý ádisteriniń teorıalyq negizderi qarastyrý;
• ekinshi deńgeıli bankter málimetteri negizinde bank táýekelderine taldaý júrgizýdi kórsetý;
• qarjy daǵdarysy jaǵdaıynda bank táýekelderin basqarý problemalary jáne olardy sheshý joldaryn anyqtaý;

Dıplom jumysynyń zertteý páni – naryqtyq qatynastardyń kez-kelgen operasıalarynda oryn alyp otyratyn – banktik táýekelder, olardyń túrleri.

Dıplom jumysyn zertteý obektisi ekinshi deńgeıli bankterdiń ereksheligine baılanysty – bank táýekelder túrleri. Bank óziniń kúndelikti is-áreketteri nátıjesinde táýekelderdiń san alýan túrlerimen kezdesedi. Mundaı táýekelder paıda bolý ýaqytysyna, paıda bolý jerine, ishki, syrtqy faktorlarǵa jáne taǵy basqa kóptegen krıterıılerge baılanysty jikteledi. Táýekeldiń barlyq túrleri ózara baılanysty bolyp tabylatyndyqtan, onyń bir túriniń ózgerýi basqa da táýekelder túrleriniń ózgerýine sebep bolady.

Bank táýekeldiligi – bul nesıe mekemeleriniń júzege asyratyn, bank operasıalarynyń ereksheliginen týyndaıtyn shyǵyn qateri, ıaǵnı, dálirek aıtsaq, bankterdiń óz resýrstarynyń, tabystarynyń bir bóliginen aıyrylyp qalý qaýpin nemese qarjylyq operasıalardy júzege asyrý barysynda qosymsha shyǵyn shyǵarý qaýpin aıtamyz. Táýekel  banktiń bergen nesıesi  tólemsizdik  týyndaǵan jaǵdaıda , resýrstyq  baza jetkiliksiz bolǵanda ,jalpy mindettemeleri boıynsha jaýap  berý múmkindigi  azaıǵanda  paıdasynan  aıyrylyp qalý  yqtımaldyǵyn  bildiredi.

Táýekel men tabystylyq deńgeıleri ózara proporsıonal bolyp keledi, ıaǵnı, táýekel deńgeıi neǵurlym joǵary bolsa, tabystylyq deńgeıi de soǵurlym joǵary bolady. Kerisinshe, táýekel deńgeıi tómen bolsa, tabys ta tómen bolady. Sondyqtan kez kelgen kásiporyn tabys pen táýekel deńgeıleriniń arasynan eń tıimdi nemese álternatıvti araqatynasty tańdaıdy.

Banktik qyzmetke tán táýekeldikti sıpattaıtyn jalpylama kórsetkish retinde joǵaltýlardy, banktik tabystyń tómendeýi retinde túsinemiz. Osy kórsetkish ózinde shyǵyn men zalaldy úılestiredi, sondyqtan táýekeldik deńgeıin jaqsy beınede sıpattaıdy. Táýekeldik pen joǵaltý túsinikteriózara tyǵyz baılanysty. Sol sebepti táýekeldi joǵaltý kategorıasyn qoldaný arqyly san jaǵynan da beıneleýge bolady.

Bankter óz qyzmeti barysynda belgili bir shyǵyndar shyǵarady. Bul salymshylarǵa tólenetin paıyzdar; basqa qarjylyq ınstıtýttardan qaryzǵa alynatyn nesıelik resýrstar úshin tólem; esep-aıyrysý operasıalarymen, baǵaly qaǵazdarmen baılanysty shyǵyndar; jumyskerlerdi, ǵımarattardy, t.b. ustaýǵa ketetin shyǵyndar. Shyǵyn kategorıasyna qatysty táýekeldik, kózge kórinbeıtin jaǵdaılarǵa baılanysty belgilengen mólsherden kóbirek shyǵyn shegý nátıjesinde paıda bolady.

Tabysty tolyq ala almaı nemese kózdelgen mólsherden artyq shyǵynnyń jumsalý formasynda kórinis tabatyn zalaldar aldaǵy operasıalardy, esepteýlerge jasalatyn taldaýdyń jetkiliksizdiginen nemese jaǵdaıdyń boljana almaýyna baılanysty bolady. Sol sıaqty zalaldar táýekeldigi nashar nesıelik portfelmen, konúnktýranyń tolyq eseptelinbeýimen baılanysty bolǵanda bankke árqashan qolaısyz jaǵdaılarǵa ushyraýyna qaýip tóndiredi. Bank jetekshileri paıdany joǵarylatýǵa tyrysa otyryp, shyǵyn men zıandy barynsha azaıtýǵa umtylys jasaıdy.

Munyń barlyǵy belgili bir shamada bir-birine qarama-qaıshylyq týdyrady, oǵan bank ıeleri men onyń salymshylarynyń múddeleriniń qarsy kelýi negiz bolady. Birinshiler, qosymsha paıda tabý úshin táýekeldikke barýǵa daıyn bolsa, al ekinshiler úshin, bankke senip tapsyrylǵan qarajattardyń saqtalýy eń mańyzdy. Tabystylyq pen táýekeldiktiń arasyndaǵy yqshamdy qatynasty ustap otyrý, bankti basqarýdyń birshama kúrdeli máselelerin quraıdy.

Dıplom jumysyn jazý barysynda mynandaı oqý-ádistemelik quraldar qoldanyldy: Ǵ.S. Seıitqasymovtyń, A.B. Sadvakasova men A.B Hojjıevanyń, S.B. Maqyshtyń, t.b. oqýlyqtary, merzimdi basylymdardaǵy málimetter, atap aıtqanda,  Imramzıeva M. men Nýrtazınova A.S, Esenjol K.M. men  Chınıbaeva Sh.G. maqalalary, statısıkalyq aqparattyq álimetter, normatıvti qujattar qoldanyldy.

                                                       

 

 

 

Taraý-1 Ekinshi dengeıli bankterdiń táýekelderin  basqarý  jáne olardy baǵalaý ádisteriń teorıalyq negizderi

 

1.1. Banktik táýekel jiktemesi jáne  ony basqarýdyń ekonomıkalyq máni

 

Búgingi tańda halyq sharýashylyǵy salasyndaǵy bank júıesiniń  ekonomıkany damytýda alar orny erekshe. Búgingi tańdaǵy naryqtyq ekonomıka jaǵdaıynda bank salasynda bankter ár túrli banktik operasıalardy júzege asyrý barysynda óz moınyna alatyn qaterlerdi durys baǵalaı bilýdiń mańyzy óte zor. Ár bank óz qyzmetiniń prosesinde óz táýekeli deńgeıin jaqsy bilip, táýekeldilik pen tabystylyq deńgeıin durys saqtaı bilýi kerek.

Táýekeldilik kez kelgen banktik operasıalarda bolady. Olardyń aýqymy ár túrli. Sondyqtan da bank qyzmetinde táýekeldiliktiń múldem bolmaýy mańyzdy emes, onyń eń az shamadaǵy deńgeıine jetkizý jáne kemitý mańyzdy. Jalpy,  táýekel tarıhı kategorıa retinde qoǵam damýymen baılanysty bolyp, adamnyń bolashaqta bolatyn qaýpin túsindirýmen baılanysty bolady. Qoǵamnyń damýy barysynda táýekel ekonomıkalyq kategorıaǵa aınaldy.

Bank táýekeldiligi – bul nesıe mekemeleriniń júzege asyratyn, bank operasıalarynyń ereksheliginen týyndaıtyn shyǵyn qateri, ıaǵnı, dálirek aıtsaq, bankterdiń óz resýrstarynyń, tabystarynyń bir bóliginen aıyrylyp qalý qaýpin nemese qarjylyq operasıalardy júzege asyrý barysynda qosymsha shyǵyn shyǵarý qaýpin aıtamyz. Táýekel  banktiń bergen nesıesi  tólemsizdik  týyndaǵan jaǵdaıda , resýrstyq  baza jetkiliksiz bolǵanda ,jalpy mindettemeleri boıynsha jaýap  berý múmkindigi  azaıǵanda  paıdasynan  aıyrylyp qalý  yqtımaldyǵyn  bildiredi.

Táýekelden qutylý múmkin emes, sondyqtan da kez kelgen bank táýekel deńgeıin mınımýmǵa túsirýge tyrysady jáne birneshe álternatıvti sheshimder ishinen táýekel deńgeıin túsiretin sheshimderdi tańdaıdy. Osyǵan baılanysty QR bankırlerine banktik qyzmet naryǵynda qalyptasqan jaǵdaıdy baǵalaýǵa kóńil aýdarýy tıis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Banktiń qyzmeti táýekeldermen baılanysty bolyp keletindikten, olar táýekelderdi basqarýǵa kóp kóńil bóledi.

Táýekel men tabystylyq deńgeıleri ózara proporsıonal bolyp keledi, ıaǵnı, táýekel deńgeıi neǵurlym joǵary bolsa, tabystylyq deńgeıi de soǵurlym joǵary bolady. Kerisinshe, táýekel deńgeıi tómen bolsa, tabys ta tómen bolady. Sondyqtan kez kelgen kásiporyn tabys pen táýekel deńgeıleriniń arasynan eń tıimdi nemese álternatıvti araqatynasty tańdaıdy./6/

Bank úshin táýekeldi basqarý – eń mańyzdy máselelerdiń biri. Sebebi kez kelgen banktiń qalyptasý prosesinen bastap, búkil qyzmet etý ýaqytysyndaǵy is-áreketi kóptegen táýekelderge tikeleı baılanysty bolyp keledi, ıaǵnı banktiń bolashaqta bankrottyqqa ushyraýy nemese ushyramaýy onyń táýekeldi basqarýymen baılanysty. Jalpy, táýekel jaǵymsyz oqıǵanyń bolý yqtımaldyǵymen sıpattalady. Oǵan mynalar jatady: tabystyń tómendeýi, berilgen nesıelerdiń qaıtarylmaýyna baılanysty shyǵyndardyń paıda bolýy, bazalyq resýrstardyń azaıýy, balanstan tys operasıalar boıynsha tólemderdiń tólenbeýi jáne taǵy basqalary. Biraq  táýekel deńgeıi qanshalyqty tómen bolsa, joǵary tabys alý yqtımaldyǵy da sonshalyqty tómen bolatyndyqtan, kez kelgen bank óziniń qarajattaryn tabysy joǵary jáne táýekel deńgeıi tómen is – áreketterge jumsaýǵa tyrysady.

Bank óziniń kúndelikti is – áreketteri nátıjesinde táýekelderdiń san alýan túrine urynady. Mundaı táýekelder paıda bolý ýaqytysyna, paıda bolý jerine, ishki, syrtqy faktorlarǵa jáne taǵy basqa kóptegen krıterıılerge baılanysty jikteledi. Táýekeldiń barlyq túrleri ózara baılanysty bolyp tabylatyndyqtan, onyń bir túriniń ózgerýi basqa da táýekel túrleriniń ózgerýine sebep bolady. Osyǵan baılanysty bank úshin ár táýekeldiń túrin taldaý, onyń basqa táýekeldiń túrlerimen baılanysyn anyqtaý qıynǵa soǵady.

Táýekeldi basqarý men baǵalaý tıimdiligi kóbine onyń klassıfıkasıasymen anyqtalady. Táýekelderdi klassıfıkasıalaý dep – kózdelgen maqsattarǵa jetý úshin olardy anyqtalǵan belgileri boıynsha belgili bir toptarǵa bólýdi aıtamyz. Ǵylymı negizdelgen klassıfıkasıa jalpy júıedegi árbir táýekeldiń ornyn anyqtaýǵa jáne táýekeldi basqarýdyń kerekti ádisteri men tásilderin tıimdi qoldanýǵa múmkindik beredi. Qazirgi zamanǵa saı ekonomıkalyq ádebıetterde kórsetilgendeı jáne tájirıbede basqarý men taldaý maqsattaryna baılanysty bank táýekelderiniń kóptegen túrleri bar.

Táýekeldi klassıfıkasıalaý – kózdelgen maqsattarǵa jetý úshin olardy anyqtalǵan belgileri boıynsha belgili bir toptarǵa bólýdi aıtamyz.

Banktik táýekeldi jikteý qaǵıdalary:

• banktik táýekeldiń áser etý jáne qyzmet etý aıasy
• bank klıenttiń quramy
• banktik operasıalar sıpattamasy
• komersıalyq bankterdiń túrleri

Áser etý men qyzmet etý aıasyna baılanysty banktik táýekelder:

1. Syrtqy
2. İshki (1-sýrette kórsetilgen)

Syrtqy táýekelderge banktik qyzmetine tikeleı baılanysty emes nemese berilgen bir klıentpen baılanysty emes táýekelder jatqyzylady. Bankte anyqtalǵan aqsha-qarajattary bolǵanda, ol janama túrde syrtqy táýekelderdi aldyn ala boljaı alady jáne olardy óz ýaqytynda basqara alady. Syrtqy táýekelder saıası-ekonomıkalyq, áleýmettik-quqyqtyq, básekelestik, qarjylyq jáne basqadaı faktorlardan paıda bolady.

Saıası – soǵys, jaýlap, basyp kirý, saıası kóterilister men tártipsizdik, ıdeologıalyq kelispeýshilikter, ekonomıkalyq qyzyǵýshylyq qaqtyǵystary, memleket qurylý eresheligimen baılanysty , memlekettik bılik organdary qyzmetiniń turaqsyzdyǵy, Úkimettiń ekonomıkalyq jáne basqa da saıasattardy durys júrgizbeýi(ultshyldaný, jekeshelendirý) etnıkalyq jáne aımaqtyq máseleler jáne t.b táýekelder.

Quqyqtyq – bank qyzmetine qatysty zańdyq jáne basqa da normatıvtik shekteýler (eksporttyq-ımporttyq shekteýler, shetel bankter qyzmetin lısenzıalaý, shetel ınvestısıalaryn lımıtteý)

Ekonomıkalyq – jalpy ekonomıkalyq táýekelder, ekonomıkalyq qundylyqtar, ekonomıkalyq saıasatpen  baılanysty jıyntyq JİÓ-niń ósýi, uzaq merzimdi tómendeýi, ımporttyń –eksporttan joǵarlanýy, eksporttan túsetin tabystyń azaıýy, álemdik naryqtaǵy otandyq taýarlar básekelestiginiń tómendeýi, iskerlik belsendiliktiń tómendeýi, basqa da memlekettermen baılanystardyń azaıýy,halyqtyń biryńǵaılyǵy men bilim deńgeıiniń tómendeýi,ınfraqurylymnyń nashar damýy jáne t.b.

Banktiń óziniń qyzmetine baılanysty jáne ol táýekel jaǵdaılardy belsendi túrde basqarý múmkindigin ıelenedi. İshki táýekelderge berilgen jekelengen komersıalyq bank ıelenetin kásipkerlik artyqshylyqtar áser etedi. Atap aıtsaq, qarjylyq naryqtyń berilgen naryqtyń berilgen aıasynda banktiń qyzmet kórsetýin uıymdastyrý kezinde onyń basshylary men durys tańdalǵan strategıasy men saıasaty. Banktik operasıalar tehnologıalyq prosesterimen mamandanǵan qyzmetkerler jetkilikti mınımýmyn optımaldy basqarý, tıimdi marketıńtik strategıany jáne taktıkany tańdaý jáne t.b. faktorlar. İshki táýekelder banktiń óz qyzmetinen klıentterdiń qaryz alýshylardyń nemese onyń berilgen kontr seriktester qyzmetine baılanysty. Olardyń deńgeıine bank basshylarynyń iskerlik belsendiligi, basqarýdyń tıimdiligi men taktıkasy     jáne basqadaı faktorlar úlken áser etedi. Osydan kele táýekelder kelesideı bólinedi:

• bank aktıvterimen baılanysty táýekelder (nesıelik, valútalyq, naryqtyq, kasalyq, esep-aıyrysý, faktorıńtik, korespondenttik, qarjylyq, ınvestısıalyq táýekelder)
• bank pasıvterimen baılanysty (salym jáne depozıt boıynsha, bankaralyq nesıelerdi tartý táýekelderi, dıversıfıkasıa táýekelderi)
• banktiń óziniń aktıvteri men pasıvterin basqarý sapasymen baılanysty (paıyzdyq táýekel, ótimdilik táýekel, ólem qabilesizdik táýekeli, kapıtal qurylymy táýekeli, bank kapıtaly jetkiliksizdigi táýekeli)
• qarjylyq qyzmet júzege asyrý táýekelimen baılanysty (operasıondyq, tehnologıalyq, jańa engizýler táýekeli, strategıalyq, býhgalterlik, qaýipsizdik táýekelderi)

Nesıelik táýekel – negizgi ssýda boıynsha qaryzdyń qaıtarylmaý táýekeli.

Paıyzdyq táýekel – berilgen ssýda boıynsha paıyzdyń alynbaý táýekeli.

Qarjylyq táýekelder – aqsha-nesıe júıesi daǵdarysy, ınflásıa, syrtqy qaryzdyń kúrt ósýi, syrtqy qaryzdyń óteý kóleminiń tómendeýi, syrtqy qaryzǵa jappaı monotorıng , transferttik táýekel, elde nesıe men zaımdar boıynsha tólemder jasaý úshin qajetti mólsherde shetel valútasynyń bolmaýy, sondaı-aq ımportpen salystyrmaly shetel rezervteriniń azaıýy, jańa ekonomıkalyq normatıvter, salyqtar, alymdar, bajdar, tarıfter men kvotanyń engizilýi.

Ótimdilik táýekeli – banktiń óz mindettemelerin ýaqytynda oryndamaý táýekeli, ótimdilik normatıvterin buzý táýekeli.

         Kapıtal qurylymynyń táýekeli – kapıtal jetkiliktilik normatıviniń bank oryndamaý táýekeli, onyń kapıtal qurylymynyń rasıonaldy emes uıymdastyrý táýekeli.

         Faktorıńtik operasıalar boıynsha táýekeldi tómendetý úshin qaryz alýshynyń tólem qabilettiligin, onyń sharýashylyq baılanysynyń sıpatyn jáne jabdyqtaýshylarmen qarym-qatynasyn, tólemder qurylymyn, ónimniń básekeles qabilettiligin,onyń qaıtarý jaǵdaılary sanyn jáne t.b. qorytyndylaý kerek. Banktiń faktorıńtik bólimimen vekseldi satyp alǵanda, jabdyqtaýshylardyń qola vekseldi ıe bolýda qosymsha táýekeldiń paıda bolýyna soǵady.

         İshki táýekelder banktiń túrine jáne ereksheligine baılanysty. Buny bylaısha túsinýge bolady: barlyq bankterge syrtqy táýekelderi, qarjylyq qyzmet kórsetý táýekeli tán bola tura, negizgi zonalar, kólemderi jáne artyqshylyqty baǵyttar banktiń mamandanýyna baılanysty ár túrli qalyptasady, osydan kele bank qyzmetiniń árbir túri ár túrli sıpattalynady. Táýekelder jınaǵy bul bankter úshin ár túrli bolady. Aqshalaı bos qarajattardy tartý jáne olardy basqa da nesıelik mekemelerde ornalastyrýmen aınalysatyn bankter úshin salymdar men depozıttik operasıalar boıynsha táýekelder tán, sonymenqatar bankaralyq nesıelerdiń qaıtarylý múmkindigi bar. Negizgi baǵyttary ınovasıa bolyp tabylatyn mamandandyrylǵan bankterge jańa tehnologıalardy uzaq jáne orta merzimdi nesıelendirýmen baılanysty táýekelder tán bolyp keledi. Sondyqtan mundaı bankterde birinshi orynda ınovasıa táýekeli, sonymen qatar marketıńtik táýekelder – ıaǵnı, jańa tehnologıalardy engizetin ónerkásiptiń ónimdi óndirýde týyndaıtyn aldyn ala boljanbaǵan qıyndyqtarmen baılanysty táýekelder. Bul jaǵdaıda erekshe maǵynaǵa syrtqy jobalyq táýekelder, ıaǵnı fırmaishilik nemese korparatıvtik táýekelder, naryqtyq nemese portfeldik táýekel. Bul jerde aldyn ala ekonomıkalyq tıimdilikti, sapalylyǵyn baǵalamaı, tehnologıalyq jańalyqty ıgerýde úlken táýekelge tap bolady, ıaǵnı jańa tehnologıany ýaqytynan buryn bastasa, jańa ónimge tutynýshy suranysy joq nemese az bolsa, óndiretin ónimniń belgili bir baǵytta túri kópbolsa jáne t.b.

Kórsetilgen jikteýler jáne qaǵıdalar, banktik táýekelderdiń túrlerin ǵana emes, sonymen qatar, belgili bir júıege sáıkes jáne erekshelikterine baılanysty táýekelder bolady. /7/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-sýret. Bank táýekeliniń jiktelimi

 

Banktik táýekel jiktemesi

  syrtqy                                                                   ishki

 

 

 

Bank aktıvtermen baılanysty táýekelder

Bank pasıvterimen Baılanysty táýekelder

Qarjylyq qyzmetti júzege asyrý táýekeli

Aktıvter men pasıvterin basqarý sapasymen

• saıası
• quqyqtyq
• ekonomıkalyq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derek kózi: /7/

Tabystylyq pen táýekeldiliktiń arasyndaǵy ońtaıly araqatynasty ustap turý bankterdi basqarýdyń basty ári eń kúrdeli máselesi bolyp tabylady. Bank úshin táýekelderdi basqarý  óte mańyzdy bolyp tabylady.

 

 

 

 

 

 

1-keste. Bank táýekel aımaǵyna sıpattama

 

Táýekel túri	Táýekel aımaǵy
Nesıelik táýekel	Qaryz alýshynyń tólemqabilettiginiń tómendeýi Nesıelik portfel sapasynyń nasharlaýy Merzimi ótken negizgi qaryzdyń jáne prosenttik tólemderdiń paıda bolýy Prblemaly ssýdalardyń týyndaýy İsker táýekel faktorynyń paıda bolýy
Balanstalmaǵan ótimdilik táýekeli	Uzaq merzimdi aktıvterdiń ornyn basý maqsatynda  qysqa merzimdi resýrstardy qoldaný Ótimdiligi tómen aktıvterdi joǵary suranysy bar resýrstarmen jabý
Paıyz táýekeli	Aǵymdaǵy kezeńge paıyz stavkasynyń ózgerýine sezimtal aktıv pen pasıvtiń kólemi men merziminiń sáıkes kelmeýi Paıyz marjasynyń tómendeýine alyp keletin aktıvti jáne pasıvti paıyz stavkasynyń ózgerýi men sáıkessizdiginiń boljanýy Banktiń belgili bir aktıvti operasıalary boıynsha paıyz marjasynyń tómendeýi
Tabysty joǵaltý táýekeli	Resýrstar qunynyń joǵarylaýy Teris paıyz marjasynyń paıda bolýy men tómendeýine alyp keletin ótidiligi joǵary aktıvti jabý maqsatynda turaqty jáne uzaq merzimdi resýrstardy qoldaný Jumys atqarmaıtyn aktıvterdiń bóligi Rentabeldiligi joq taýarlar
Operasıondy táýekel	Jańa ónimniń paıda bolýyna baılanysty personaldyń sol salada mamandylyǵynyń joqtyǵyna baılanysty táýekeldiń paıda bolýy Bank qyzmetiniń belgili baǵyttaryna baılanysty programmalyq qamsyzdandyrýdyń jetkiliksizdigi Quqyqtyq qamsyzdandyrýdyń kemshiligi Mamandanǵan kadrlar men ishki reglamentteri joq bank qyzmetiniń ortasy Bank qyzmetiniń segmentterine baılanysty ishki baqylaýdyń tómendiligi Mamandanbaǵan kontragenttermen operasıalar

Derek kózi: /22/

Táýekelderdi basqarý  - kezekti qyzmet túrine baılanysty  týyndaıtyn  táýekelderdi tómendetýge  baǵyttalatyn ádister men tásilderdiń jıyntyǵy.

    Strategıalyq basqarý  men josparlaý  onyń negizi bolyp tabylady. Osy arqyly  bank  ózindegi bar resýrstar men maqsattar sáıkestigin qamtamasyz etedi. Banktik táýekeldi  basqarý júıesi  naqty sharalar arqyly júzege asyrady. Ondaı sharalar  strategıalyq basqarý  dengeıinde nemese uıymdastyrýshylyq dengeıde  júzege asyrylady. Banktik táýekeldi basqarýǵa baılanysty   jıi kezdesetin kelesideı ádister qoldanylady:

 

• Dıversıfıkasıa;
• saqtandyrý;
• hejırleý;
• ózin - ózi saqtandyrý;
• lımıtteý;
• sapany basqarý.

Dıversıfıkasıalaý  arqyly banktik operasıalardyń bir túrine baılanysty táýekeldilikti joıady nemese tómendetedi. Bank óziniń portfelin tómende kórsetilgen baǵyttarǵa baılanysty jıi dıversıfıkasıalaýy kerek.

a)  Tartylǵan qarajattyń dıversıfıkasıasy:

• merzimi boıynsha;
• tartylý túrleri boıynsha (zańdy túlǵalardyń depozıtteri, jeke tulǵalardyń depozıtteri, bankaralyq   nesıe,   halyq aralyq qaryzdar);
• tartylý kózderi boıynsha (sala, klıentterdiń toptary boıynsha);

b)  qoldanylatyn     quraldardyń     dıversıfıkasıasy:      aktıvter
portfelinde tólem kúraldary kóp bolý kerek;

s) qalyptastyrylǵan portfeldiń dıversıfıkasıasy:

• merzimi boıynsha: kóbinese uzak merzimdi jáne kysqa merzimdi bolyp bólinedi;
• qaryz alýshylar boıynsha: ssýdalyq portfelde karyzdyń az mólsherde biraq kóp túlǵalarǵa berilýi kerek.

Saqtandyrý.  Múmkindiginshe táýekel deńgeıi   bar bank aktıvteriniń barlyq túrleri saqtandyrylýy kerek.

Hejırleý.  Qarjylyq quraldardy satý-satyp alý boıynsha ashyq pozısıalar keri mámileler arqyly hejırlenýi kerek.

Ózin-ózi saqtandyrý.  Banktiń ssýda boıynsha úmitsiz qaryzdardy
esepten shyǵarý jáne operasıalar boıynsha múmkin shyǵyndardy jabý úshin
memleketten nemese kuryltaıshylardan qosymsha alǵan quraldar nemese
banktiń paıdasynan quralǵan rezervtik qory bolýy kerek.

Lımıtteý – banktiń kólemi, quraldary, áriptesteri jáne sol sıaqty basqada operasıalardy shekteý bolyp tabylady. Shekteýdin kelesideı kóp taraǵan túrleri bar:

-árbir jeke kontr-portner operasıalar boıynsha shekteý;

-árbir quraldarǵa, aktıv túrine, naqty bólimshelerge nemese dılerlerge      shekteýler;

-bir karyz alýshy úshin  joǵarǵy ssýda mólsherin  bekitý;

-balanstan tys mindettemelerdiń tómengi mólsheri bekitý;

         -kelesi kúnge kaldyrýǵa múmkin ashyq pozısıanyń  tómengi múmkin  mólsheri;

         -banktiń ár bólimsheleriniń ár túrli pozısıasy boıynsha paıda men shyǵyndardy shekteý.

Sapany basqarý - táýekeldi basqarý qazirgi zamanaýı ádis  bolyp tabylady. Bul negizinen joǵary mamandanǵan  basqarýshylardyń bank úshin qıynshylyqtar týǵanǵa deıin  paıda bolǵan málimetterdi shekteýdegi ádister retinde  sıpattalady. Sapany basqarý úshin árıne bank óte biliktide , joǵary bilimdi mamandarǵa júginedi.

 

• Nesıelik táýekel jáne ony basqarý ádisteri

 

Bankter quraldardy berý barysynda deldal bolyp tabylady, sondyqtan ózine nesıe táýekeldiligin qabyldaıdy. Nesıe – bul bank sapasyn jáne jumys barysyn qarastyrýdyń negizi bolyp tabylady. Kóptegen bankterdiń bankrotqa ushyraýlaryn zertteý barysynda bankrottyń negizgi sebebi bolyp, nesıelerdiń tómengi sapada bolýyn kýálandyrady. Osyǵan oraı, nesıeni basqarý prosesiniń ózindik túsinigi qajet.

Nesıe saıasatynyń jaqsy damýy jáne prosedýrasy; portfeldi saýatty basqarý; nesıelerdi nátıjeli baqylaý; osy sferada jumys jasaıtyn qyzmetshilerdi daıyndaý tıimdi nesıelik basqarýdyń mańyzdy elementteri bolyp tabylady.

Degenmen, kóptegen bankter óńdelgen nesıe basqarýlaryn jáne nesıe táýekel prosesterin tıimdi jaıǵastyra almaıdy. Sondyqtan da, olar nesıe resýrstarynyń qaıtarylmaý máselelerimen kúndelikti soqtyǵysyp qalady. Bul óz kezeginde nesıelerdi sapaly basqarý úshin obektıvti qıyndyótardyń bar bolýyn kýálandyrady, sondaı-aq, mundaı basqarý túriniń mańyzdylyǵyn kúsheıtýdi rastaıdy.

Bankter kúndelikti óziniń barlyq táýekelderin baǵalaı otyryp, sonymen qatar, shamadan tys konsentrasıa portfel táýekelimen kúresýge tıisti. Osy táýekel túrleri ár túrli bolyp keledi: nesıeni tóleý qabilettilik táýekeli, paıyzdyq, saýda, geografıalyq, saıası, operasıalyq. Bank basshylyǵy ony qalaıtyn jáne qabyl ala alatyn múmkin túrlerdi jáne táýekel mólsherleri anyqtaýyna jaýapty. Ekonomıkanyń sol nemese basqa sektorǵa, múmkin táýekel mólsherine shekteýler ornatýy qajetti. /22/

Kez kelgen, banktiń nesıe portfeli kúndelikti rettelip otyrýy tıisti, óıtkeni portfel sapasy, táýekeldilikti baǵalaýǵa jáne bank senimdiligi úshin joǵary dárejede mańyzdy. 

Kez kelgen banktiń qyzmetiniń tabystylyǵy banktiń bergen nesıeleriniń sapasyna, ıaǵnı onyń qaıtarymdylyq dárejesine tikeleı baılanysty. Nesıeniń ýaqtyly qaıtarylmaýy banktiń zıan shegýine ıtermeleıdi. Sondyqtan da bankter nesıelik táýekeldi basqarý sharalarymen ýaqtyly aınalysyp otyrýǵa tıis.

Kez kelgen banktiń qyzmetiniń tabystylyǵy banktiń bergen nesıeleriniń sapasyna, ıaǵnı onyń qaıtarymdylyq dárejesine tikeleı baılanysty. Nesıeniń ýaqtyly qaıtarylmaýy banktiń zıan shegýine ıtermeleıdi. Sondyqtan da bankter nesıelik táýekeldi basqarý sharalarymen ýaqtyly aınalysyp otyrýǵa tıis.

Nesıelik táýekel – qaryz alýshynyń bankten alǵan nesıesi boıynsha qaryzyn nemese oǵan eseptelingen syıaqysyn óz ýaqytynda qaıtara almaýyna baılanysty banktiń zıan shegýin sıpattaıdy.

Komersıalyq banktegi nesıelik táýekeldi basqarý júıesi eki sýbjúıeden turady:

- basqaratyn sýbekti

- basqarylatyn obekt

  Basqarý sýbekti – bul arnaıy eńbek, aqparat, materıaldyq jáne qarjylyq resýrstardy paıdalana otyryp, nesıelik táýekeldi basqarý prosesin júzege asyratyn banktiń qurylymdyq bólimshesi.

  Nesıelik táýekel bul qaryz alýshynyń bankten alǵan nesıesi boıynsha qaryzyn nemese oǵan eseptelingen syıaqysyn óz ýaqytynda qaıtara almaýyna baılanysty banktiń zıan shegýin sıpattaıdy.

Nesıelik táýekelden týyndaıtyn shyǵyndardy ekige tikeleı jáne janama dep bólip qarastyrǵan durys. Tikeleı shyǵyndar nesıeni qaıtarmaýǵa jáne qarajattyń túspeýine baılanysty týyndasa, al janama shyǵyndar kepilge qoıatyn zattyń qunynyń tómendeýi, problemalyq nesıelerge baılanysty banktiń quratyn rezervteriniń kóleminiń ulǵaıtý qajettiginen týyndaıdy.

Jalpy nesıelik táýekel dárejesi mynadaı faktorlarǵa táýeldi:

• eldegi jáne óńirdegi ekonomıkalyq jáne saıası jaǵdaılar;
• bankterdiń jekelegen ekonomıka salalaryna nesıe berýi;
• qaryz alýshylardyń nesıelik qabileti men bedeline;
• qaryz alýshynyń bankrottyǵyna;
• qarjylyq qıyndyqtarǵa ushyraǵan klıentterge berilgen nesıeler úlesiniń joǵary bolýyna;
• jańa, tanys emes kompanıalarǵa berilgen nesıelerge;
• jaqyn arada tartylǵan nemese jańa klıentterge berilgen nesıeler úlesiniń joǵary bolýy;
• qaryz alýshynyń tarapynan bolatyn aldamshylyq áreketterge;
• qıyn iske asyrylatyn nemese tez qunsyzdanýǵa ıkemdi kepil zatyn qamtamasyz etý múlki retinde qabyldaýyna;
• nesıelik qorjynnyń dıversıfıkasıalaný deńgeıine;
• ınvestısıalyq jobanyńy tehnıkalyq-ekonomıkalyq negizdemesiniń týralyǵyna;
• nesıeni berý jáne qorjyndy qalyptasyrýǵa baılanysty nesıelik saıasatqa jıi engizilgen ózgeristerge;
• beriletin nesıelerdiń túrlerine, mólsherine jáne nysandaryna, sondaı-aq qamtamasyz etý túrine.

Nesıelik táýekeldiń mynadaı jiktelimin jasaýǵa bolady:

1) Faktorlardyń áreket etý salasyna qaraı:

- İshki nesıelik táýekelder;

- Syrtqy nesıelik táýekelder;

2) Faktorlardyń bank qyzmetine baılanysyna qaraı:

- bank qyzmetine baılanysty nesıelik táýekelder;

- bank qyzmetine baılanyssyz nesıelik táýekelder;

3) Bank qyzmetine ákeletin zıandylyq dárejesine qaraı:

-tikeleı nesıelik táýekel;

- janama nesıelik táýekel;

4) Nesıelik operasıalardyń esep alyný sıpatyna qaraı:

- balanstyq nesıelik táýekelder;

- balanstan tys nesıelik táýekelder;

5) Paıda bolý aýqymyna qaraı:

- irgetastyq nesıelik táýekelder, ıaǵnı aktıvti jáne pasıvti basqarýmen aınalysatyn menejerlerdiń qabyldaıtyn sheshimderine baılanysty;

- komersıalyq nesıelik táýekelder, ıaǵnı bank klıentterin nesıeleý saıasatyna baılanysty;

- jekeshe nesıelik táýekelder, ıaǵnı nesıelik ónim, qyzmet, operasıalarǵa, qaryz alýshylarǵa nemese ózge de kontragentterge baılanysty.

 6) Basqarý sıpatyna qaraı:

- tikeleı nesıelik táýekel, ıaǵnı qaryz alýshyǵa qatysty nesıelik táýekel;

- qorjyndyq nesıelik táýekel, ıaǵnı nesıelik qorjynnyń sapasyna baılanysty.

Nesıelik táýekeldi basqarý banktiń aktıvin basqarýdyń quramdas bóligi retinde nesıelik táýekeldi tómendetýge baılanysty sharalardyń jıyntyǵyn bildiredi.

Joǵaryda keltirilgen nesıelik táýekeldi jiktelimine súıene otyryp, jalpy nesıelik táýekeldi basqarýǵa eki turǵydan kelý qajet:

• naqty qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin basqarý;
• nesıelik qorjynnyń táýekelin basqarý.

Osy eki túrli nesıelik táýekelderdi basqarýdyń ózindik erekshelikteri bolady. Eń bastysy maqsattaryna baılanysty: 1)qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin basqarýdyń maqsaty nesıeni qaıtarmaǵan jaǵdaıda banktiń shyǵynyn azaıtý jáne qaryz alýshynyń bank aldyndaǵy kelisimshartta kózdelgen mindettemelerin oryndalmaı qalý yqtımaldyǵyn azaıtý bolyp tabylady;

2)nesıelik qorjynnyń táýekelin basqarýdyń maqsaty banktiń nesıelik operasıalaryn uıymdastyrý tıimdiligin sıpattaıtyn kórsetkishterdi belgili bir deńgeıde qoldap otyrý.

Qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin basqarý banktegi nesıeldik úderisti uıymdastyrý sheginde júzege asyralady. Nesıeleýdiń árbir kezeńinde nesıelik táýekeldi basqarýdyń ózindik erekshelikteri bolady.

Nesıelik táýekeldi basqarý úderisin mynadaı kezeńderdi qamtıdy          (2-sýret).

 

2-sýret. Nesıelik táýekeldi basqarý úderisiniń kezeńderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesıelik táýekeldi basqarýdyń úderisinde qarastyrylǵan kezeńderi nesıelik táýekeldi jekelegen qaryz alýshylar deńgeıinde, sondaı-aq jalpy nesıelik qorjyn deńgeıinde basqarýda da qoldanylady.

Eń birinshi qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin basqarý úderisiniń kezeńderine toqalaıyq.

Birinshi kezeń - ıdentıfıkasıalaý kezeńi. Nesıelik táýekeldi ıdentıfıkasıalaý bul nesıelik táýekeldiń paıda bolý aýmaǵyn aıqyndaýdy bildiredi.

Nesıelik táýekeldi ıdentıfıkasıalaýdyń maqsaty qaryz alýshynyń kelisimshartta kózdelgen mindettemelerdi oryndamaý sebepterin anyqtaý. Oǵan ishki jáne syrtqy faktorlar sebep bolýy múmkin. İshki faktorlar ıaǵnı bul banktiń nesıeleý úderisin uıymdastyrýmen baılanysty, al syrtqy faktorlar bul qaryz alýshynyń tólem qabiletsizdigine nemese onyń bank aldyndaǵy mindettemesin oryndaýǵa yntasyzdyq tanytýynan, sondaı-aq nesıeni qamtamasyz etý múlkine baılanysty týyndaýy múmkin.

Nesıelik táýekeldi ıdentıfıkasıalaý úshin qaryz alýshy týraly tolyq aqparttardy jınaqtaý qajet. Qaryz alýshylar jeke jáne zańdy tulǵalar retinde bolady. Endeshe qaryz alýshy jeke tulǵaǵa qaraǵanda zańdy tulǵalary boıynsha aqparattar jınaý kúrdeli bolyp keledi. Aıtalyq qaryz alýshy zańdy tulǵa úshin kompanıanyń qyzmetiniń baǵyttary, nesıelik tarıhy, iskerlik bedeli, menshik ıeleriniń qurylymy, menejment  sapasy, básekelestik qabilettigi, rentabeldigi jáne óndirisiniń damý jaǵdaıy, oǵan salalyq, naryqtyq jáne jaǵrafıalyq táýekelderdiń yqpal etýi, sondaı-aq kepil zatynyń ótimdiligi, jetkiliktigi jáne saqtalymy nemese ózgede qamtamasyz etý nysandaryna qatysty táýekelderdiń bolýy týraly aqparattar jatady. Qaryz alýshy jeke tulǵa boıynsha aqparattarǵa: jeke tulǵanyń qyzmeti, nesıelik tarıhy, tabysy, bıznesiniń damýy men básekelestigi, sondaı-aq kepil zatyna qatysty joǵaryda atalǵan táýekelder týraly aqparattar jatady.

Nesıelik táýekeldi ıdentıfıkasıalaý banktiń nesıelik qyzmetterleriniń, zań qyzmetiniń, qaýipsizdik qyzmetiniń, táýekel-menedjerleriniń kómegimen qaryz alýshylar sanattaryna jáne salalyq sıpatyna qaraı jasalatyn saraptamalyq qorytyndy daıyndaý kezinde júzege asyrylady.

Qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin anyqtaý úshin onyń aldyńǵy mindettemelerdi qalaı oryndaýy, burynǵy ózge bankterden alǵan zaımdary týraly, qazirgi banktiń bergen nesıesine qyzmet etý jaǵdaıy, qaryz alýshynyń nesıelik tártibi týraly aqparattar taldanady.

Nesıelik táýekeldi ıdentıfıkasıalaýǵa qajetti aqparat kózderine mynalar jatýy múmkin:

• qaryz alýshynyń bankke nesıe alý úshin bergen aqparattary;
• nesıelik búronyń beretin aqparattary;
• ózge aqparattar.

Jalpy qazirgi banktik tájirıbedegi qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin basqarý ádisteri tómendegi 3-sýrette berilgen.

 

3-sýret. Qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin basqarý ádisteri

 

Qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin basqarý ádisteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin tómendetýdiń kelesi ádisteriniń birine mámileni qurylymdaý jáne qarjylandyrý shartyn anyqtaý jatady.

Mámileni qurylymdaý zaım týraly kelisimshart jasaý kezeńinde júzege asyrylady. Qurylymdaý nesıelik mámileniń jetistikterine yqpal etedi. Mámileni qurylymdaý barysynda klıentke mámileniń sıpatyna jaýap beretin nesıeniń túri men ótelý sharty usynylady.

Mámileni qurylymdaý úderisinde bank qarjylandyrýy shartynyń túrin, merzimin, ótelý tásilin, tólemder kestesin, syıaqy mólsherlemesin, qamtamasyz etilýi jáne ózge de sharttardy ózi anyqtaıdy.

Eń bastysy qarjylandyrý shartyn jasaý barysynda qarjylandyrýdyń eń qolaıly túri: zaem, nesıeleý shegi (kompanıalardyń aınalym qarjattaryn qarjylandyrýda), lızıń, kepil-hat, akredıtıv jáne t.b. anyqtaýy qajet.

Nesıelik táýekeldi tómendetýdiń negizgi tásilderiniń birine klıenttiń bank aldyndaǵy mindettemesiniń qamtamasyz etilýi jatady. Al, búgingi nesıeniń qamtamasyz etilýi retinde kepil, kepil-hat, kepildeme mindettemeleri qoldanylýda. Endi osy nesıeniń qamtamasyz etilý tásilderine toqtalaıyq.

Kepilge beriletin nesıe – bul qaryz alýshynyń aktıvterimen qamtamasyz  etilgen nesıe. Kepilge beriletin aktıvter qaryz alýshynyń  ıeliginde qalyp, onyń paıdalanýynda bolady.

Kepil zatyna: zattar, baǵaly qaǵazdar, basqa da múlikter jáne múliktik quqyqtar jatady.

Nesıelik táýekeldi basqarýdyń kelesi bir ádisine nesıelerdi saqtandyrý jatady.

Nesıe berýge baılanysty táýekeldi saqtandyrýdyń úsh túri qoldanylady:

• qaryz alýshynyń berilgen nesıege kepilge qoıǵan múlkin saqtandyrý;
• qaryz alýshynyń eńbekke qabilettiligin saqtandyrý;
• qaryz alýshynyń ómirin saqtandyrý.

Saqtandyrýdyń ereksheligi qaryz alýshynyń múddesin qorǵaı otyryp, bir mezette bankige berilgen nesıeniń qaıtarylýyna kepildik beriledi.

Berilgen nesıege qaryz alýshy kepildikke qoıǵan múlikti saqtandyrý obektisine qural-jabdyqtar, stanoktar, kólik quraldary, shıkizat jáne materıaldar, daıyn ónimder jáne taǵy basqalary jatady. Saqtandyrý táýekeli retinde ádette ártúrli apat saldarynan (órt, topan sý, naızaǵaı) múliktiń búlinýi nemese joıylýy, basqa da jaǵdaılar, úshinshi bireýdiń qylmystyq áreketi alyndy.

Banktiń saqtandyrý ótemin alý quqyǵy birinshiden nesıe tolyq nemese ishinara qaıtarylmaǵanda, ekinshiden saqtandyrý sharty kúshinde turǵanda kepilge qoıylǵan múlik joıylý nátıjesinde saqtandyrý oqıǵasy týyndaǵan jaǵdaıda kúshine enedi. Eger qaryz alýshy saqtandyrý oqıǵasy bola tura nesıeni ótep shyqsa, onda saqtandyrý ótemi bankige emes, múlik ıesine tólenedi.

Qaryz alýshynyń eńbekke jaramdylyǵyn saqtandyrý saqtanýshynyń densaýlyǵyn joǵaltyp, nesıeni qaıtarý men paıyzdy tóleý mindettemesin oryndaýǵa múmkindigin joǵaltýy múmkin jaǵdaıǵa júrgiziledi. Saqtandyrý sharty nesıeni tolyq qaıtaryp berý merzimi aıaqtalǵansha jasalady. Saqtandyrý oqıǵasy týyndasa, saqtandyrý kompanıasy bank qaryzyn óteýdi qamtamasyz etedi.

Qaryz alýshynyń ómirin saqtandyrýda nesıe sharty boıynsha mindettemeni oryndaý saqtandyrý kompanıasynyń jaýapkershiligine ótedi, eger qaryz alýshy qaıtys bolsa saqtandyrý kompanıasy qaryz óteýdi óz moınyna alady. Mundaı saqtandyrý ómirdi saqtandyrý dep ataýǵa bolady.

Qaryzdy sındınsırleý qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin tómendetýdiń mańyzdy ádisteriniń birine jatady.

Sındınsırlengen nesıelerdi berý bul nesıelik táýekeldiń birneshe bankter arasynda bólinýin bilidiredi.

Sındınsırleýge negizgi jáne aınalys quraldaryn satyp alýǵa arnalǵan nesıeler, jobalyq qarjylandyrý, lızıńtik mámileler, nesıelik jeliler, akredıtıv jáne t.b. jatady. Sındınsırleý arqyly qaryz alýshylar iri somada nesıe alýǵa qol jetkizedi jáne mundaı somada nesıe berýge, ıaǵnı bank jalǵyz ózi táýekelge barmaıdy.

Sındınsırleýdiń birneshe tásilderi qoldanylady, atap aıtsaq, birinshisi, bul birneshe bankterdiń birigip qaryz alýshyǵa nesıe berýi, ekinshisi, úlken somada nesıe bergen banktiń nesıeniń bir bóligin qaıtalama naryqta satyp alýshylarǵa satýy, úshinshisi birinshi men ekinshi tásildiń birigýinen týyndaıdy.

Qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin tómendetýdiń kelesi tásili bul múddelerdiń qaqtyǵystaryn boldyrmaý. Múddelerdiń qaqtyǵystaryn boldyrmaý negizinen banktiń nesıelik qyzmetine baılanysty qoıylatyn talaptardy bank qyzmetkerleriniń oryndaýyn kózdeıdi.

Múddelerdiń qaqtyǵystaryn boldyrmaýdyń mynadaı joldary bar:

• nesıelik úderiske qatysýshy nesıelik qyzmetkerlerdiń nesıeleýge baılanysty zańdar men normatıvtik aktilerdi qatań saqtaýy;
• nesıelik mámile týraly sheshim qabyldaýshylardyń arasynda quziretterdiń bólinýi;
• jeke basynyń baılanysy bar nemese qarjylyq múddesi bar bank qyzmetker atalǵan uıymdy nemese tulǵany nesıeleý úderisine qatystyrmaý, ne bolmasa ondaı nesıelik mámileni ózge bir bank qyzmetkeriniń qaraýyna berý jáne atalǵan qyzmetkerdiń ol iske aralasýyna tıym salý;
• nesıeleý úderisi barysynda alynǵan klıentter nemese olardyń komersıalyq qyzmeti týraly aqparattardy jeke múddege nemese ózge zańdy jáne jeke tulǵalardyń múddelerine paıdalanýǵa jol bermeý;
• nesıelik qyzmetke qatysýshy qyzmetkerlerdi ádeptilikke úıretý jáne múddelik qaqtyǵystardy boldyrmaýǵa shaqyrý;
• múmkin bolatyn múddelik qaqtyǵystarǵa qatań táýelsiz baqylaý jasaý.

Qorjynnyń nesıelik táýekelin ıdentıfıkasıalaýdyń maqsaty banktiń nesıelik qorjyny táýekelge ushyraýyna yqpal etýshi faktorlardy aıqyndaý jáne olardyń banktiń nesıelik qyzmetiniń tıimdiligine yqpalyn anyqtaý.

Qorjyndyq nesıelik táýekel bul qaryz alýshynyń bank aldyndaǵy nesıege qatysty mindettemesin oryndaý nátıjesinde týyndaıdy.

Qorjyndyq táýekelge yqpal etýshi faktorlardy ekige bóledi: syrtqy jáne ishki faktorlar.

Syrtqy faktorlar bank qyzmetine baılanysssyz, ıaǵnı ekonomıkalyq, saıası, quqyqtyq, tabıǵı jáne ózge de faktorlarǵa táýeldi oryn alady. İshki faktorlar bul banktiń nesıelik úderisin uıymdastyrýǵa tikeleı baılanysty.

Qorjyndyq nesıelik táýekeldiń paıda bolýyna mynadaı táýekelder sebepshi bolady:

Shoǵyrlaný táýekeli, ıaǵnı mundaı táýekel banktiń nesıelik resýrstarynyń ekonomıkanyń bir salasyna, bir valútada, bir aımaqta kóbirek shoǵyrlanýynan paıda bolady.

Sezimtaldyq táýekeli, ıaǵnı qorjynnyń ishki jáne syrtqy faktorlarǵa sezimtaldyǵynan týyndaıdy.

Aktıvterdiń qunyn joǵaltý táýekeli, ıaǵnı qaryz alýshylardyń alǵan nesıeleri boıynsha negizgi qaryzdaryn nemese paıyzdaryn tolyq nemese jartylaı qaıtarmaýynan nesıelik qorjyn qunynyń tómendeýin sıpattaıdy.

Qamtamasyz etý táýekeli, ıaǵnı kepil zatynyń naryqtyq qundarynyń tómendeýine, ótimdiliginiń deńgeıiniń ózgerýine, sondaı-aq fors-majorlyq jaǵdaılarǵa baılanysty faktorlardyń nesıeni qamtamasyz etýge alǵan kepil zattarynyń qundarynyń tómendeýine yqpal etýi.

Tabystylyqtyń tómendeý táýekeli, ıaǵnı nesıelik táýekelderden týyndaıtyn zıandardyń ornyn jabýǵa qurylatyn rezervterdiń nesıelik qorjynnyń tabystylyǵynyń tómendeýine tıgizetin yqpaly.

Qorjyndyq nesıelik táýekeldiń banktiń nesıelik qyzmetine teris yqpalyn bilýde onyń faktorlary men qaýipterin anyqtap bilý jetkiliksiz.

Sondyqtan da qaryz alýshylar men nesıelik qorjynnyń táýekelderin ıdentıfıkasıalaý nátıjeleri boıynsha kelesi kezeńde qaryz alýshynyń jáne qorjynnyń nesıelik táýekelin baǵalaý jáne ólsheý jumystary júrgiziledi.

Nesıelik táýekeldi baǵalaý sapalyq jáne sandyq taldaýlar turǵysynan iske asady.

Sapalyq taldaý bul nesıelik táýekeldiń paıda bolýy aýmaǵyn nemese yqpal etetin faktorlardy jáne táýekeldi anyqtaýda paıdalanylatyn aqparat kózderin taldaýdy qamtıdy. Sapalyq taldaý ásirese banktiń nesıelik qorjynynyń sapasyn taldaý negizinde jasalady.

Sandyq taldaý bul nesıelik táýekeldiń dárejesin formalaý, ıaǵnı sandyq turǵydan anyqtaý maqsatynda júzege asady.

Banktiń nesıelik táýekelin baǵalaý eki tásilge negizdelýge tıis:

• nesıelik táýekel deńgeıin baǵalaý;
• nesıelerdi táýekel dárejesine qaraı jikteý.

Nesıelik táýekeldi baǵalaýda mynadaı basty kórsetkishter paıdalanylady:

• koefısıentter;
• boljanatyn shyǵyn mólsheri;
• nesıelik qorjynnyń sapasynyń kórsetkishteri.

Otandyq banktik tájirıbede qaryz alýshynyń nesıelik qabiletin baǵalaýdaǵy basty faktorǵa onyń qarjylyq jaǵdaıy jatady. Ol qaryz alýshynyń qyzmetin kórsetetin kórsetkish retinde qyzmet ete otyryp, menshikti jáne zaemdyq qarajattardy ornalastyrý jáne paıdalaný qurylymdarymen, sondaı-aq paıdany alý, bólý, jáne tıimdi paıdalanýmen sıpattalady.

Ekinshi deńgeıdegi bankterdiń tájirıbesinde iri bıznes-jobalar boıynsha nesıeleýde qaryz alýshylardyń ótinishterin taldaýda Project Expert baǵdarlamasy paıdalanylady. Bul baǵdarlama jobanyń tıimdiligin qaıta esepteýge múmkindik jasaýmen qatar, qaryz alýshynyń nesıelik táýekelin anyqtaýǵa jáne oǵan yqpal etýshi faktorlardy sandyq turǵydan taldaýǵa múmkindik beredi.

Skorıng  bul bankke «burynǵy» klıentterdiń nesıelik tarıhy negizinde álýıetti qaryz alýshynyń nesıeni ýaqytynda qaıtarmaý yqtımaldyǵynyń qanshalyqty joǵary  ekenin anyqtaýda kómek beretin matematıkalyq nemese statısıkalyq úlgi.

Qaryz alýshylardyń tólem qabiletsizdiginen týyndaıtyn qaryzdyń qaıtarylmaýynan shegetin zıandardy boldyrmaý maqsatynda otandyq bankterde nesıelik táýekeldi baǵalaý tájirıbesi júzege asady.

Barlyq nesıeler jáne nesıege teńdestiriletin klıentterdiń qaryzdary boıynsha nesıelik táýekel baǵalanady jáne ony tıisti shottar boıynsha jikteledi.

Nesıelerdi jikteý barysynda barlyq nesıelik operasıalar boıynsha qaryz alýshynyń jalpy qaryzy retinde qaryz alýshyǵa keletin jıyntyq táýekel anyqtalady.

Jalpy aktıvterdi, sonyń ishinde nesıelerdi jikteý jáne nesıelik táýekeldi baǵalaý mynadaı krıterılerdi eskere otyryp júzege asady:

• Qaryz alýshynyń qarjylyq jaǵdaıy;
• Bank aldyndaǵy jiktelingen aktıvter jáne shartty mindettemeler boıynsha merzimi ótken qaryzdarynyń bolýy;
• Qamtamasyz etý sapasy;
• Nesıeniń merziminiń uzartylýy;
• Ózge de merzimi ótken mindettemelerdiń bolýy;
• Nesıelerdiń kózdelegen maqsatqa jumsalynbaǵan bóligi, %-ben;
• Ózge nesıe berýshiler aldynda shegerilgen qaryzdarynyń bolýy;
• Qaryz alýshyda Ulttyq banktiń bekitken tizimine engen reıtıńtik agenttikterdiń reıtıńiniń bolýy.

Bank tájirıbesinde nesıelendirý túrleri baılanysty nesıelik táýekeldiń problemalary bar:

1. paıda mániniń ósýi dep oılaýy: Nesıelik portfel – paıda alýdyń kózi. Paıda ósirýge degen qushtarlyq keı jaǵdaılarda táýekel nemese bankke tıimsiz sharttar men nesıe berýine alyp keledi, ıaǵnı oılanbaı bergen nesıeler odan alatyn tabystaryna qaraǵanda óte qymbatqa túsedi.
2. nesıelendirý prınsıpteriniń buzý – bank jetekshiligi nesıelendirý prınsıpterin buzyp turǵanyn bile turyp nesıe beredi, munyń sebebi shamadan tys tabys alýǵa degen qushtarlyq básekelesteriniń basynýy, dostastyq qarym-qatynasynyń bolýy
3. nesıelik kelisimniń qanaǵattandyrylmaýy - nesıelik kelisim-shart quqyqtyq jaǵynan óte joǵary deńgńeıde toltyrylýy tıis
4. Qaryz alýshy týraly tolyq emes jáne senimsiz aqparat – qaryz alýshynyń qyzmeti týraly tolyq aqparat, kúmándi nesıelerdi týdyrýy múmkin, árbir nesıe qyzmetteri klıent týraly nesıe tarıhyn búkil qujattar teksere otyryp jasalýy tıis
5. nashar monıtorıń – bastapqy nesıede standartty nesıeler bolady, keıinnen qanaǵattanarlyq, kúmándi bolady. Bul nesıe qyzmet tarapyn nesıege durys baqylaý jasalaýynan bolatyndyqtan ol nesıelik taldaýdy joǵary deńgeıde júrgize aladyndaı mamandandyrylýy tıis. /11/

VAR ádisnamasy kómegimen banktik nesıe táýekelin ólsheý

HH ǵasyrdyń 90-jyldarynda bank táýekelin baqylaý, táýekeldi ólsheý jáne esepteý ádistemesi salasyna kirgen jańalyqtar áserinen úlken ózgeristerge ushyrady. Osynyń ishindegi mańyzdy bir noý-haý lo bank qyzmetindegi táýekeldi ólsheýdiń jańa ádisnamasy – VAR (Value at Risk – táýekel asytyndaǵy qun) dep atalady.  VAR-dy bankti qadaǵalaý jónindegi Bazel komıteti qarjy naryǵyndaǵy konúnktýranyń jaǵymsyz jaqqa ózgerýi nátıjesinde paıda bolatyn áleýetti shyǵyndar táýekelin baǵalaý úshin kirgizdi. Var ádisnamasynyń  negizgi máni – ol ınvestorlarǵa nesıe táýekeliniń kólemin ólsheýge, kapıtaldyń jalpy tabysyndaǵy ár nesıeniń úlesin kórsetýge, banktiń nesıe qorjynyndaǵy ár jekelegen pozısıany táýekeldikten qorǵaýyn qamtamasyz etý úshin qajetti mólsherdegi kapıtaldy anyqtaýǵa múmkindik beredi.

Táýekeldik quny aktıv qorjyny qunynyń ózgerýine qatysty týyndaıtyn múmkin bolatyn joǵary shyǵyndardy kórsetedi, atalǵan merzim ýaqytynda táýekeldik jaǵdaıdyń múmkin bolýy týyndaýy múmkin, ol bank aktıvi qunynyń ózgerýi dep atalady.

Qun táýekeldigi – shyǵynnyń joǵary mólsheri, onyń h%-ten asýyna múmkin emes jáne aldaǵy n kúnderdiń ishinde kóterilýi (100-x%) múmkin emes.

Senimdi ınterval 90, 95, 97, 5 nemese 99%-ǵa  baǵalanýy múmkin. Bul máselen 95%-ǵa teń senimdi ıntervalda, 95% zalaldy jaǵdaıda pozısıany qoldaý kezinde VaR táýekeldik qunynan aspaıdy, tek 5%-ǵa  joǵary bolýy múmkin. 2-keste  VaR ádisnamasynyń kóp qoldanylatyn termınderiniń tizimi berilgen. 

2-keste VaR ádisnamasynyń negizgi termınderi jáne onyń ekonomıkalyq máni

 

Negizgi termınder

Ekonomıkalyq maǵynasy

VaR (táýekel astyndaǵy nemese táýekel quny)   Loss distribution (zalaldy bólý)   Confidence Level (senim ıntervaly)   Economic capital (ekonomıkalyq kapıtal) Holding period (pozısıany ustaý kezeńi)   Unexpected losses (kútpegen zalal)   Distance to default (defoltqa deıingi aralyq)   Zoss severity (zalaldyń terńdigi)   Credit migration (nesıe mıgrasıasy)

Belgili bir merzim ishinde belgili deńgeıde bolýy múmkin eń joǵarǵy shyǵyn. Nesıe qorjyny boıynsha zalaldy bólý. Qorjyn boıynsha nemese keıde ınvestısıalvq pozısıa belgili kólemnen aspaý múmkindigi. Nesıe qorjynyn ustap turýǵa qajetti kapıatal. Nesıe qorjyny boıynsha pozısıany ustap turýdyń uzaqtyǵy (esepteý kezeńi). Shyǵynnyń mólsheri.   Defoltqa jetý múmkindigi (bankrotqa ushyraý).   Defolt jaǵdaynda kútiletin zalaldyń mólsherin ólsheıtin element. Nesıe reıtıńisiniń ózgerý táýekeldiligi.

 

Búgingi kúni nesıe táýekelin ólsheý men baǵalaý úshin álemdegi iri bankilerde VaR ádisnamasynyń mynadaı modelderdi qoldanylady: Credit Metrics; Credit Risk+; Partfolio Manager; Credit Partfolio View; Jarrow – Tumbull Model.

VaR modeliniń kómegimen nesıe táýekelin ólsheý prosedýrasyna defolttyń bolý múmkindigin taldaý, banktiń rezervin jasaýǵa qajetti jáne zalaldyń mólsherin boljaý, qorjyndy quraıtyn ár nárse boıynsha kútiletin qaldyq qundy taldaý kiredi.

Atalǵan modelderdiń arasynda Credit Metrics bank nesıe táýekelin  ólsheý ádistemesi keńinen taraǵan. Ol 1994  jyly paıdalanýǵa engizilip, 1997 jyly nesıe naryǵynyń jetekshi operatory – J.P. Morgan bankimen keıin jeke kompanıa bolǵan –Risk Metrics Croup (RMG Corporation) onyń bólimshesinde jetildirildi. Bul model taldaýdyń statısıkalyq ádisine, onyń ishinde Monte Karlo statısıkalyq synaq ádistemesine negizdelgen. Zalaldy bólý nesıe mıgrasıasy dep atalatyn múmkin mán negizinde anyqtalady.

Monte Karlo ádisi qorjyn boıynsha zalaldardy bólýdi aktıvterdiń aınalymy merzimi kólemindegi kez kelgen ýaqytta esepteýge múmkindik beredi.  Árbir qaryz alýshy úshin nesıe reıtıńi anyqtalyp, sonan soń ótpeli matrısa kómegimen defolttyń nemese reıtıńiniń ózgerý múmkindigi esepteledi. Bul ádisteme sebepti taýdaýǵa negizdelmegen, ol tarıhı statısıkaǵa súıenedi, sondyqtan ótken derekterdi baǵytqa ustaý ózin–ózi aqtaı ma degen suraq týady. Sebebi olar bolashaqtaǵy nesıe táýekeliniń damýyn senimdilikpen naqty kórsetip bere almaıdy. Mine, osyndaı belgisizdik jaǵdaı qarjy naryǵy qarqyndap damyp jáne onyń qazirgi zamandaǵy álemdegi ekonomıkamen tyǵyz qarym-qatynasta bolýy kezinde tipti óse túsip otyr.

Credit Partfolio View modelin 1997 jyly Credit Suisse ınvestısıalyq tobynyń mamandary oılastyryp jasady. Ondaǵy nesıe táýekelin ólshek ádisiniń negizinde belgili reıtıńilik toptaǵy ózge kórsetkishtermen salystyrǵanda defolt bolý múmkindiginiń kórsetkishteri jatyr.

Birinshi dárejeli kompleksti baǵalaý derekter boıynsha jáne «Moody’s»,  «Standart & Poor’s» halaqaralyq reıtıńilik agenstvalardyń reıtıńileri negizinde paıdany joǵaltý statısıkasyn zerttep úırenýdi qarastyrady.

 

4-sýret. Credit Metrics ádistemesi boıynsha VaR baǵalaýdyń prosedýrasy

 

 

 

Bastapqy ereje: ár táýekeldi aktıv úshin táýekeldikke ushyraǵan somany anyqtaý

 

 

	Naryqtyq VaR – qorjynnyń quny: VaR jekelegen kórsetkishteriniń korrelásıany esepke ala otyryp birigýi. Ádisteme Monte Carlo Simulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekinshi dárejeli kompleksti baǵalaý barlyq qaryz alýshylardy toptarǵa bólý múmkindigin qarastyrady. Máselen salalar boıynsha, jáne ár top úshin paıdany joǵaltý úlesi kórsetkishin kóp faktorly taldaýǵa negizdelgen.

Bul modelde Paýsson bólinisi qoldanylady, Paýsson bólinisi az yqtımaldyqtaǵy kezdeısoq oqıǵanyń bolý múmkindigin belgili ýaqyt kezeńinde jáne óte úlken sandy qaıtalaný talpynysymen qarastyrady. Sondyqtan Credit Risk+ modeli fefolttyń sebebin zertteýge emes, kezdeısoq oqıǵa sıaqty kórsetkishterdi taldaýǵa arnalǵan. Munda paıdalanylatyn matematıkalyq ádister óziniń mazmuny jaǵynan saqtandyrý táýekelindegi qoldanylatyn aktýarıılik esep ádisine uqsastyrý.

         Shyǵyn deńgeıin baǵalaý keshendilik deńgeıiniń úsheýiniń biriniń negizinde jasalady.

 

5-sýret. Credit Risk+ ádistemesi boıynsha VAR baǵalaýdyń prosedýrasy

 

 

	Bastapqy ereje: ár táýekeldi aktıv úshin táýekeldikke ushyraýshy somany anyqtaý
		Shyǵynnyń úlesin jáne paıda shyǵynnyń úlesin baǵalaý Bul jerde keshendiliktiń úsh dárejesiniń birin tańdaýǵa bolady. 1            Dárejeli: halyqaralyq reıtıń agenstvalary reıtıńisine táýeldi, paıda shyǵynynyń úlesiniń statısıkasy; 2            Dárejeli: bir faktorly baılam: Qaryzgerlerdi táýekeldik dárejesi boıynsha bólip tastaý jáne ár top úshin paıda shyǵynynyń úlesin anyqtaý; 3            dáreje: kópfaktorly taldaý: a) qaryzgerlerdi táýekeldik toby qatary boıynsha bólý b) árbir táýekeldik toby úshin shyǵyn úlesin baǵalaý; v) táýekeldikke sáıkes biriktirý. Paıdanyń shyǵyn úlesi jáne osy mólsherdiń aýytqýynyń ıntensıvtiligi osylaısha anyqtalady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit Risk+ defolt táýekeliniń absolútti deńgeıi paıdalanylmaıdy. Nesıe reıtıńisin berý úshin negiz bola otyryp, olar ýaqyt aǵanamen ózgerip otyrady, al olardyń sandyq mánánáń ózgerýi standarttyq aýytqýy retinde qarastyrylady. Credit Risk+ úlgisiniń ereksheligi mynada, ol shyǵynnyń jalpy deńgeıin esptep shyǵarýǵa qoldanýǵa qolaıly ján shyǵyndardy boldyratyn sebepterdi taldaýǵa dál kele bermeıdi. Sonymen birge bank nesıe táýekelin ólsheý tájirıbesinde Credit Risk+ modeli qoldanýǵa qarapaıym, bastapqy aqparatqa az talap qoıý, taldaý esepteýdi jyldam júrgizýge múmkindik beretindikten paıdalanýǵa bolatyn qural bolyp eseptelinedi.

Jarrow-Tumbull Model 1993 jyly Kamakura kompanıasynyń negizin salýshy Robbert Djerroý men profesor Stúart Ternbýldyń usynýymen nesıe naryǵyna qatysýshylarǵa usynyldy. Bul model belgili ýaqyt aralyǵyndaǵy bankrot bolý yqtımaldyǵymen paıyzdyq mólsherlemenái ózgerýi arasyndaǵy baılanysty sandyq baǵalaý máselesin tabysty sheshedi.

Portfolio Manager modeli 1993 jyly KMVCorporation qyzmetkerleri jasap, usyndy. Model nesıe táýekelin ólsheý quraly bolyp sanalady. Onyń negizinde Merton modeli jatyr, bul model qaryzdy jabýdyń merzimi jaqyndaǵandaǵy kompanıa aksıasynyń qunynyń tómendeý paıyzyn beıneleıdi. Fırma defolttf jarıalap, bankrot bolǵanyn bul model defolt núktesi sanaıdy. Osy núktege jetý yqtımaldyǵyn anyqtaý úshin model avtorlary «defoltqa deıingi dıstansıa» degen uǵymdy kirgizdi. Osy kórsetkishtiń kómegimen jáne derekter baǵasyna súıenip kútilip otyrǵan defolttyń jıiligi esepteledi.

         Portfolio Manager modeliniń basty aıyrmashylyǵy nesıe portfelin ońtaılandyrý, qolaıly satyp alý, satý jáne aktıvke ıe bolý deńgeıin anyqtaý nesıe qunyn esepteý, ekonomıkalyq kapıtaldyń deńgeıin aıqyndaýǵa daıyn derekterge jáne VAR ádistemesine súıenetindigi.

Munymen qatar, Portfolio Manager modeli Monte Karlo modelimen birlesip esepti kezeńdegá kez kelgen kúngi nesıe qorjyny boıynsha zalaldyń bólinisin bekitýge múmkindik beredi, sondaı-aq ártúrli deńgeıdegi táýekeldik pozısıasyn ustaý úshin qajetti kapıtaldyń shamasyn anyqtaıdy.

Qoryty aıtqanda, atalǵan modeldiń basty jetistigi qaryz alýshynyń nesıe qabilettiliginiń tómendegeni týraly aqparatty ýaqytynda beredi, táýekeldik jaǵdaı týyndaýdan jarty jyldaı buryn múmkin bolatyn defolt týraly eskertedi./12/

 

1.3 Paıyzdyq  táýekel jáne ony basqarý ádisteri

Paıyz táýekeli  - paıydyq mólsherlemeniń boljanbaǵan aýytqýynan ysyrapqa ushyraý múmkindigi.

Paıyzdyq mólsherleme ózgergende bank tabystary men shyǵyndary, aktıvterdiń naryqtyq quny, pasıvter men balanstan tys schettar da ózgeredi.

Paıyzdyq táýekel berilgen ssýda men tartylǵan qarajattyń qaıtarylatyn merzimderi sáıkes kelgende nemese aktıvtik jáne pasıvtik operasıalar boynsha mólsherlemeler ártúrli tásilmen berilgende paıda bolady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-sýret. Paıyzdyq táýekel klassıfıkasıasy

Ózgermeli paıyzdyq qoıylym boıynsha

Bekitilgen paıyzdyq qoıylym boıynsha

Opsıondyq táýekel

Tabystyń ózgerý táýekeli

Jańa baǵa qurý boıynsha aktıv pen pasıv baǵalarynyń ózgerý táýekeli

Bazıstik táýekel

Paıyzdyq táýekel klassıfıkasıasy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paıyzdyq táýekelge áser etetin syrtqy faktorlar:

• paıyzdyq táýekel jaǵynan naryq konúnktýrasynyń turaqsyzdyǵy
• paıyzdyq táýekeldi quqyqtyq retteý
• saıası jaǵdaı
• memlekettiń ekonomıkalyq jaǵydaıy
• bank qyzmet naryǵyndaǵy básekelestik
• klıentterm en seriktesterdiń qarym-qatynasy
• halyqaralyq jaǵdaı

Paıyzdyq táýekelge áser etýshi ishki faktorlar:

• banktiń paıyz táýekeldi basqarý jónindegi naqty strategıanyń bolmaýy
• táýekel jaǵdaıǵa ákeletin banktik operasıalardy basqarýdaǵy jańylys esepteýler (strýktýranyń teńgerimsizdigine ákelip soǵatyn aktıv pen pasıv merzimderin óteý tabystylyq qısyǵynyń qate boljamy) t.s.s
• paıyzdyq táýekeldi hejırleýge baılanysty qurastyrǵan banktiń baǵdarlamasynyń bolmaýy
• operasıalardy júrgizý kezeńderi qyzmetkerlerdiń qatelikteri
• paıyz mólsherlemesiniń túrlerin durys tańdamaý

Paıyz táýekelin basqarý banktiń aktıvteri men pasıvterin basqarýdyń negizgi salasynyń birine jatady.

Paıyzdyq táýekeldi basqarý júıesiniń elementterine mynalar jatady:

• paıyzdyq táýekeldi aıqyndaý (ıdentıfaksıalaý), ıaǵnı paıyzdyq mólsherlemeni ózgerýtýge jáne sol arqyly banktiń taza paıdasy men ekonomıkalyq qunyna teris yqpal etetin faktorlardy anyqtaý;
• paıyzdyq táýekeldi baǵalaý, paıyz mólsherlemesindegi alshaqtyqty anyqtaýǵa arnalǵan paıyzdyq táýekeldi baǵalaý ádisterin paıdalaný;
• paıyzdyq táýekeldiń aldyn alý, ıaǵnı akvıvter men pasıverdi basqarýǵa baǵyttalǵan zaladyń aldyn alýǵa arnalǵan uıymdastyrýshylyq-tehnıkalyq sharalardyń jıyntyǵy;
• baqylaý, ıaǵnı paıyzdyq táýekeldi basqarý prosesine jıi baqylaý jasaý.

Paıyzdyq táýekeldi kelesideı ádisterdi qoldaný arqyly kemitýge bolady:

• paıyzdyq táýekeldi saqtandyrý
• merzimdi kelisim
• paıyzdyq fúcherlik kontrakt
• paıyzdyq opsıon
• paıyzdyq svop

Paıyzdyq táýekeldi saqtandyrý – tıisti táýekeldi, ıaǵnı qaterdi saqtandyrýshy uıymǵa tolyq berýdi uıǵarady, ıaǵnı nesıe naryǵyn saqtaý sıaqty bnktegi jaǵdaı ózgergende banktegi paıyz mólsherniń tıisinshe ózgerýine múmkindik beredi.

Merzimdi kelisim - qaterden qorǵaný ádisi. Ol bankti qaryz alýshynyń aıtylǵan merzimde belgili bir sommadaǵy sommany belgilengen merzimde berý týraly arnaıy forvardtyq kelisimdi bekitýmen baılanysty júzege asady.

Bank ssýdany berý sátine paıyz mólsherlemesiniń ózgerisinen oryn alatyn ysyrapqa urynyp qalý qatrinen ózin osyndaı kelisimdi bekitý arqyly qorǵaıdy.

Paıyzdyq fúcherlik kontrakt – ol merzimdi kontraktini bildiredi. Ol paıyz mólsherlemesin oınatý úshin paıdalanady.

Satýshy shart boıynsha satady, al satyp alýshy qarjy qujatyn osy sáttegi kelisilgen, tirkelgen baǵa boıynsha keleshektegi aıtylǵan ýaqyt merziminde belgili bir kezeńnen soń satyp alady.

Paıyzdyq opsıon – opsıonnyń ıesine qysqa merzimdi ssýdany nemese depozıtti turaqty tirkelgen baǵa boıynsha keleshektegi belgili bir kúnge deıin nemes sol kúni satýyna nemese satyp alýyna quqyq beretin kelisim.

Paıyzdyq svop – onymen 1 ǵana sommaǵa, alaısha bir túrli shartpen bekitilgen nesıe mindettemesine baılanysty paıyzdyq tólemderdiń tómendeýin bildiredi.

Paıyz táýekelin baqarýdyń basty maqsaty paıyz marjasynyń deńgeıine baqylaý jasaý bolyp tabylady. Sebebi, paıyz marjasy bank paıdasynyń negizgi kózi bolyp tabylady.

Banktik tájirıbede paıyz táýekeliniń mynadaı eki túri bolady:

• bazalyq paıyz táýekeli;
• ýaqyt alshaqtyǵynyń táýekeli.

Bazalyq paıyz táýekeli – banktiń qarajatty bir paıyz mólsherlemesimen tarta otyryp, ony basqa paıyz mólsherlemesimen ornalastyrý nátıjesinde týyndaıtyn táýekel.

 

Paıyzdyq marja = paıyzdyq tabystar – paıyzdyq shyǵystar

 

Paıyzdyq táýekeldiń ekinshi bir túri – ýaqyt alshaqtyǵynyń táýekeli. Ýaqyt alshaqtyǵynyń táýekeli negizinen bank qarajatty bir bazalyq mólsherlemede tartyp jáne ony sol mólsherlemede, biraq ýaqyt alshaqtyǵymen ornalastyrǵan jaǵdaıda týyndaıdy.

        Banktik tájirıbede banktiń taza paıdasyna paıyzdyq táýekeldiń qanshalyqty yqpal etetindigin baǵalaýda mynadaı tásilder qoldanylady:

• paıyzdyq marja deńgeıin jáne dınamıkasyn baǵalaý;
• Spread koefıısıentiniń deńgeıin jáne dınamıkasyn baǵalaý;
• GAP taldaýy;
• Dúrasıa;
• Imıtasıalyq modeldeý.

Spread – bul banktiń aktıvteri men pasıvteri paıyzdyq mólsherlemeler arasyndaǵy aıyrma.

                                             

                                                 Spread = i_a - i_p

 

mundaǵy, i_a –  tabys ákeletin aktıvter boıynsha paıyz mólsherlemesiniń ortasha deńgeıi;

i_p   - banktiń mindettemeleri boıynsha tólenetin paıyz mólsherlemesiniń ortasha deńgeıi.

         Paıyzdyq táýekeldi baǵalaýdyń kelesi tásiline GAP taldaýy jatady.

GAP – úlgisiniń formýlasy tómendegideı:

GAP = RSA – RSL

 

mundaǵy, GAP -   Paıyz mólsherlemesiniń ózgerisine sezimtal bank aktıvteri men pasıvteriniń arasyndaǵy aıyrma.

RSA  - Paıyz mólsherlemesiniń ózgerisine sezimtal bank aktıvteri.

RSL  - Paıyz mólsherlemesiniń ózgerisine sezimtal bank pasıvteri.

Bank kapıtalynyń paıyzdyq táýekelge táýeldiligin tek qana dúrasıa tásilmen baǵalaýǵa bolady. Dúrasıa aqshalaı qarajattardyń qozǵalysyn, sonyń ishinde negizgi qaryz jáne paıyzdyq tólemderdiń qaıtarý merzimderin eskere otyryp, bank aktıvteri men pasıvteriniń naryqtyq qundarynyń ózgerisine boljam jasaýǵa múmkindik beredi.

D =1*PVCFt+2*PVCF2+…n*PVCFn

K*PVTCF

Imıtasıalyq modeldeý kómegimen paıyz mólsherlemeleriniń bolashaqtaǵy ózgerisine boljam jasaý arqyly, olardyń aqsha qarajattar aǵymyna, sondaı-aq banktiń tabysy men ekonomıkalyq qunyna yqpal etý dárejesin baǵalaýǵa bolady.

Ókinishke oraı, paıyzdyq táýekeldi baǵalaýdyń eki tásili de otandyq banktik tájirıbemizde qoldanylmaı otyrǵany, biraq aldaǵy ýaqyttarda qoldanylýy mańyzdy tásilderdiń birine jatady.

Immıtasıalyq modeldeý arqyly maqsattarǵa jetý úshin:

• aǵymdyǵy balansty esepteýden alshaq bolý kerek
• banktiń aktıvteri men mindetterin júrgizýde qarjyny tartýdaǵy paıyz stavkasy
• durys boljam

Paıyzdyq táýekeldi baǵalaýda akvtıter men pasıvter merzimderindegi alshaqtyqqa shek qoıý qoldanylady. Shek qoıý aktıvter men pasıvterdiń jekelegen toptary boıynsha júzege asady. Mysaly paıyz mólsherlemesi tómendeýi kútilgen jaǵdaıda, bank qysqa merzimdik pasıvter esebinen aktıvtik portfelin qalyptastyrady, sebebi pasıvterdiń baǵasynyń tómendeýinen bank paıda kóredi. Al paıyz mólsherlemesiniń ósýi kútilgen jaǵdaıda, bank uzaq merzimdik pasıvter esebinen aktıvtik portfelin qalyptastyrady./6/

Paıyz táýekeldiligi Qazaqstan bankteri úshin qarjy quraldarynyń tabystylyǵynyń tómendeýi men paıyzdyq marjanyń azaıýynyń jalǵasýyna sáıkes birte-birte úlken mán artyp kele jatyr. Olardyń qatysýshylary naryqtyq qaǵıdalarǵa súıengen jumys jasaıtyn qarjy naryqtarynda, ıaǵnı nesıelik uıymdardyń paıyz mólsherlemesin qaıta retteýi júrgiziletin jerlerde paıda bolady. Paıyz táýekeldiliginiń deńgeıine áser etetin negizgi faktorlar paıyz mólsherlemesiniń turaqtylyǵy men dınamıkasy mólsherlemeniń ózgerýine ıkemdi kelýi jaǵynan qaraǵanda banktiń aktıvteri men pasıvteriniń qurylymy jáne de ýaqyt merzimine baılanysty aktıv pen pasıvtiń teńgerilim deńgeıi bolyp tabylady.

Táýekeldiliktiń basqa da túrlerine sáıkes paıyz táýekeldiligi de anyqtalmaǵandyǵymen baılanysty.

Bul jaǵdaıda anyqtalmaǵandyq paıyz mólsherlemesiniń bolashaq baǵyttary men deńgeıine qatysty. Paıyz táýekeldiligi qaryz alýshyǵa, nesıe berýshige de áser etedi.

Paıyz táýekeldiligi paıyz mólsherlemesiniń deńgeıindegi ózgeriske qatysty tabystylyqtyń nemese qarjylyq aktıvterdiń baǵasynyń ózgerýi retinde anyqtalýy múmkin. Bul anyqtaý negizinen aqsha naryǵy men kapıtal naryǵynyń qatysýshylaryna qatysty. Jalpy aktıvteri qalypty bolatyn komersıalyq bankter úshin anyqtama ózgerilýi múmkin.

Qazyrgi jaǵdaıda paıyz táýekeldiligin retteýdegi ózekti másele – jalpy naryqtyq jaǵdaıǵa monıtorıń júrgizý qajettiligi óse túsedi.

Paıyz mólsherlemesin qalypqa keltirý qajettiligi, olardyń shamadan tys qozǵalýy banktik júıe opersıalarynyń tıimdiligine kedergi, ári joǵary paıyz táýekeldiliginiń týýyna sebepker bolýy múmkindiliginen shyǵady.

Paıyz mólsherlemesiniń oqys jaǵdaıdaǵy ózgerisi banktiń paıdasynań jáne aksıonerlik kapıtaldyń naryqtyq qunynyń edáýir ózgerýine ákelýine múmkin.

Paıyz táýekeldiligi osy ózgeristerdi qamtıdy. Aqsha aǵymy banktiń aktıvteri men mindettemelerine táýekeldi; Bul paıyz mólsherlemesindegi ózgeris aktıv pen mindettemelerdiń paıyzdyq tabysyn jáne naryqtyq qunyn ósirýi nemese tómendetýi múmkin. Paıyz táýekeliniń deńgeıi myna tómendegilerge táýekeldi:

 - Aktıvtik operasıa men turaqty jáne erkin mólsherindegi nesıe men ınsvestısıa kóleminiń qatynasyndaǵy portfeldik ózgeris, olardyń naryqtaǵy baǵasynyń dınamıkasy;

 - Pasıvtik operasıadaǵy ózgerister menr turaqty jine erkin mólsherlemesindegi depozıtter kóleminiń ara-qatynasy;

 - Menshikti jáne tartylǵan qarajattar ara-qatynasyndaǵy ózgeris;

 - Paıyz mólsherlemesindegi ózgerisindegi dınamıka.

Paıyz táýekeldiliginiń deńgeıin baqylaý jáne basqarý úshin naqty jaǵdaılarǵa baılanysty bank qyzmetiniń naqty strategıasy jasalady.

Ártaraptandyrý máni bank úshin bir faktordyń táýekeldiligine qanshalyqty az táýekeldiligi múmkinshiliginen shyǵady. Eger qarjylpndyrý kóziniń keń kólemdi jetkiliktiligimen banktiń ınvestısıalardy ornalastyrý ornv bar bolsa, bank táýekeldiligi birshama az bolar edi.

Arnaıy operasıalarǵa nemese óz qyzmetindegi qyzmeti qandaı da bir faktorǵa azyraq baǵyttan bankter anaǵurlym turaqty ári tabysty bolyp tabylady.

Ekonomıkalyq damýdyń qazirgi kezeńdegi sharty - árdaıym ózgeriste bolatyn naryq konúnktýrasyndaǵy jaǵdaılardy árdaıym qabyldaýdy talap etedi jáne jeke faktorlar tobyna táýekeldiligi qanshalyqty az bolǵan saıyn, ol kóp ári uzaǵyraq turaqty jáne ómirlik bolady.

Kez kelgen jaǵdaıda bank ıeleri depozıtterdi qaıtarý jáne nesıeler berý jáne t.b. jaǵdaılardy qamtamasyz etý qolma-qol nemese tartylǵan qarajattardyń jetispeýshilik máselesimen kezdesýi múmkin. Bankte osyndaı jaǵdaı týyndaǵanda ol qolma-qol qarajattarǵa aǵymdyq talaptardy qanaǵattandyrý úshin óte joǵary mólsher boıynsha qarajattar tartady. Bul banktiń paıdasynyń tómendeý men ótimdilik táýekelin azaıtýǵa ákeledi. Bank ótimdiliginiń táýekeli – bul banktiń aktıvterin ótkizý jolymen qarajattardy alý qıyndyǵy jaǵdaıynda banktiń paıdasyna týyndaǵan qorqynysh múmkindigi.

Banktiń qajetti ótimidilik deńgeıin ustap turýdyń mańyzdy sharty – bul bankte ótimdi aktıvterdiń jetkilikti somasynyń bolýy. Ótimdi qarajattar banktiń qarjylyq mindetterin jabý úshin qoldanylady. Ótimdilikti qoldaný banktiń qyzmetin basqarýdyń birden-bir negizgi ádisi bolyp tabylady.

Bank óz qyzmetin tek klıentteri men basqa da bankter arasyndaǵy barlyq mindetterin atqara alatynyna sengen jaǵdaıda ǵana júrgize alady. Bank mundaı senimdi tez joǵaltyp alýy múmkin, eger olar bul bankti barlyq zańdy úlestik mindetterimen esep jasaı almaıdy dep oılaǵan jaǵdaıda.

Eger aktıvterdi qaıtarý men mindetterdi óteý merziminiń arasyndaǵy dál sáıkestikti qamatamasyz ete alǵan jaǵdaıda ótimdiliktiń qajetti deńgeıine qol jetkizýge bolady. Biraq ta bank qarjy deldaly retinde túsip otyrǵandyqtan, ol bul merzimdi árdaıym túrlendirip otyrýǵa mindetti. Bizge belgili bank qaryzǵa aqsha qarajatynyń az ǵana bóligin kóp mólsherde qysqa merzimge alady da, uzaq merzimge iri somany qaryzǵa beredi. Bul keze bank aldaǵy ýaqytta da mindetterin óteý úshin salymdardy tartyp jáne talap etkenge deıingi shottardan alynǵan aqsha qarajattaryn qaıtaramyn dep esepteýdi. Biraq ta, naqty jaǵdaıda álemdegi birde-bir bank merzimsiz salymdarǵa ornalastyrylǵan barlyq aqshany bir kúnge qaıtarýǵa jaǵdaıy jetpeıdi.

Bankte ótimdilikpen másele týyndaǵanda ol aqsha qarajatyna suranys týady. Buny alýdyń birden-bir kózi aktıvterdi satý bolyp tabylady. Aktıvterdiń keıbir túrleri jıi satylyp jáne satyp alynyp otyrady, sol sebepti bul aktıvterge naryqtyń ádil baǵasy qoıylǵadyqtan, banktiń qysqa jáne tez arada satyp alýshyna tabýyna múmkindik bar./14/

Bundaı kategorıadaǵy aktıvter birtekti bolyp jáne ótimdi aktıv bolyp sanalady.

Qolma-qol aqshaǵa basqa bankterge bergen qysqa merzimdi qaryzdar nemese basqa bankterdegi depozıtterin jatqyzýǵa bolady, sebebi bul qaryzdardy nemese depozıtterdi satyp alatyn basqa bankterdi izdeý sıaqty qandaı da bir qıyndyqtar týmaıtyny sózsiz. Memlekettiń qundy qaǵazdary jáne balanstyń  esepteg aktıvteri ótimdiliktiń tez satylatyn kózi bolyp tabylady.

Aktıvterdiń jıi satylmaıtyn jáne satyp alynbaıtyn túrleri de kezedesedi. Osyndaı jaǵdaı bolǵanda, olardyń baǵasyn satyp alýshy men satýshynyń arasynda kelisimge kelý qajettiligi týady, sebebi naryqty baǵasyn alýdyń múmkinshiligi joq. Bundaı aktıvterdi satyp alýshyny tabý qıynǵa túsedi. Osyndaı túrdegi aktıvter bir-birinen erekshelene túskendikten, olardy salystyrý qıynshylyq týǵyzady. Banktik qaryzdyq múmkinshiligin anyqtaıtyn negizgi faktor ekinshi deńgeıli bankterdiń jáne QR UB-nyń ótimdilikti qajet etetin bankterge qaryz berý saıasaty bolyp tabylady.

Eger nesıe berýshi banktiń qysqa merzimge ótimdilik maqsaty úshin nesıe berý týraly ótinishin oryndaý kezinde óziniń qarjylyq qyzýǵýshylyǵy sheginde is-áreket jasasa onda ol kelesideı taldaý júrgizýi qajet.

Eń aldymen nesıe berýshi tapshylyqtyń sebebin anyqtaıdy. Eger ótimdilik jetispeıshiligi aǵymdyq shyǵyndary nemese depozıtterdiń jıi aýysýy sıaqty banktiń óz máseleleri týyndasa, onda nesıe berýshi nesıeni bólýge onsha kóńil bóle qoımaıdy. Ol joǵary sapaly tez arada ótetin aktıvterge kepildikke salynýyn talap etýi múmkin. Kerisinshe, eger ótimdilik tapshylyǵy nesıe berýge degen suranystiń ósýi sıaqty pozıtıvti damý negizinen týyndasa, banktiń qaryz alý múmkinshiligi árıne joǵarylaıdy.

Ári qaraı nesıe berýshi banktiń barlyq qarjylyq jaǵdaıyna taldaý jasap, osy taldaýdyń nátıjesine súıene otyryp qanshalaqty qarajat beretinin jáne qandaı ýaqytqa beretinin anyqtaıdy.

Ortalyq  bank retinde QR UB-y bizdiń respýblıkamyzdyń bank júıesindegi osyndaı jaǵdaıdaǵy qyzmet etýine jaýap beredi. Ol ótimdilik tapshylyǵy bar bankterdi nesıeleýdi QR UB-ń óziniń qarjylyq qyzyǵýshylyǵyna áser etýi mindetti emes sharalar negizinde júrgizý saıasatyn qoldanýy múmkin. Osyǵan oraı, banktiń qadaǵalaý Departamentiniń ınspektorlary men taldaýshylary Ortalyq banktiń naqty bankke qatysty nesıelik saıasatymen tanysyp alýǵa mindetti.

 

 

1.4 Valútalyq  táýekel jáne ony basqarý ádisteri

         Valútalyq táýekel – kontraktige qol qoıǵan kezeńi men ol boıynsha tólemdi jasaý aralyǵyndaǵy kezeń ishinde tóleıtin valútaǵa qatysty valúta baǵamyndaǵy ózgeristiń nátıjesinde týyndaıtyn zıan shegý qaýpi.

Valútalyq táýekel – qandaı da bir shetel valútasyna ulttyq valútanyń qatynasy kezeńindegi kýrstyq ózgerý nátıjesinde zıan shekken bankterde jáne óz qorlarynyń bir bóliginiń joǵalýyna, tabystardyń tolyq alynbaýyna, qosymsha shyǵyndardyń shyǵyp ketýine alyp keledi.

Valútalardyń kýrsy salystyrmaly túrde bir-birine árdaıym ózgeriste bolatyny belgili, ol bank qyzmetiniń paıdasy men shyǵyndarynda kórinis tabady.

Eksporter jáne nesıe berýshi tóleıtin valútaǵa qatysty valúta baǵamynyń tómendeýine baılanysty zıan shegetin bolsa, ımporter nemese zaım boıynsha boryshqor tóleıtin valúta baǵamynyń kóterilýine baılanysty zıan shegedi.

         Valútalyq táýekel ásirese ár túrli valútalyq rynoktardy sol bir valútanyń kýrstary cháıkes kelmeýine baılanysty, aıyrmadan tabys tabatyn «spekýlátıvti tabys» nemese valúta kýrsynyń ártúrli ýaqyt kezeńderinde aıyrymynan túsetin paıda.

Mysaly: Orbıtrajdyq operasıalar júrgizetin bankterde bolady.

Valútalyq táýekel qaryzdy qaıtarý kezeńi, nesıelik kontrakt sommasy neǵurlym joǵary bolsa, soǵurlym táýekel de joǵary bolady.

Bankterdiń valútalyq táýekeli ashyq valútalyq pozısıa kezinde paıda bolady.

Valútalyq pozısıa – shetel valútasyndaǵy komersıalyq bankterdiń talaptary men mindettemeleriniń ózara qatynasy.

Valútalyq pozısıa túrleri:

• ashyq
• jabyq
• uzyn
• qysqa

Jabyq valútalyq pozısıa – shetel valútasyndaǵy komersıalyq bankterdiń talaptary men mindettemeleriniń ózara sáıkestigi.

Ashyq valútalyq pozısıa – shetel valútasyndaǵy komersıalyq bankterdiń talaptary men mindettemeleriniń sommasynyń ózara sáıkes kelmeýin bildiredi.

Iaǵnı, banktiń shetel valútasyndaǵy aktıvteri men pasıvteriniń sáıkes kelmeýi, ol tabys tapshylyǵyna ákeledi.

Tabys pen shyǵyn banktiń ashyq valútalyq pozısıasynyń qandaı ekendigine, ıaǵnı uzaq nemese qysqa ma jáne QRUB-ń kýrsynyń resmı ózgerý belgisi qandaı, soǵan baılanysty bolady.

Uzyn valútalyq pozısıa – valútadaǵy aktıvteriń pasıvterden artyp ketýin bildiredi jáne ol +belgisimen belgilenedi.

Qysqa merzimdi pozısıa – valútadaǵy pasıvterdiń aktıvterden asyp ketýin bildiredi jáne ol  « - »  belgilenedi.

Eger de bankter klıentter aldyndaǵy mindettemesi banktiń valútalyq korespondenttik shotyna qaraǵanda óte kóp mólsherde joǵarylap ketse, ol valútalyq mindettemeler boıynsha turaqtylyq jaǵdaıynyń tómen ekenin bildiredi.

Mysaly, dollardyń teńgege aıyrbas kýrsynyń ósýi kezeńindegi qysqa valútalyq pozısıa bank úshin tıimdi emes, óıtkeni klıentke qatysty óziniń mindettemelerin ary-qaraı oryndaý úshin bankke teńgeniń qoryn kóp mólsherde jumsaý kerek.

Nesıe berýdegi valúta tólem balansymen sáıkes kelmese de valútalyq táýekel paıda bolady.

Bir banktiń birneshe fılıaldary biriktirilip, tólem júrgizgen kezde de valútalyq táýekel bolýy múmkik, valútalyq táýekeldiń bolýy qarjylyq –nesıelik mekemege óte mańyzdy aýqymdy zıan ákeledi.

Sondyqtan qarjylyq-nesıelik mekemelerde valútalyq táýekeldi boljaý úshin nemes olardyń saldaryn neǵurlym boldyrmaý úshin is-áreketterdi óz ýaqyıynda júrgizý kerek.

Búgingi tańda valútalyq táýekel ár ýaqytta qadaǵalanyp otyrýǵa tyrysatyn jáne valútalyq kýrs mańyzdy qarjylyq ındıkatory bolyp tabylatyn, negizgi qarjylyq táýekeldiń biri.

Memleket ekonomıka úshin negizgi faktor retinde valútalyqkýrstyń áser etý iniń 2 jolyn qoldanýy múmkin:

• belgilengen valútalq kýrsty habarlaý –kýrsty qandaı da bir turaqty valútaǵa bekitý, osyǵan baılanysty ulttyq óndiris pen eldiń eksporttyq jáne ımporttyq balansyna bir baǵytta áser etý
• Inflásıa jáne basqa da faktorlarǵa baılanysty kýrstyń árdaıym ózgerip otyrýy, bul kózqarasta oń jaǵymen qatar, teris joly da qaralady. Qazaqstanda 2-shi ádisi qoldanylady.

Banktik tájirıbede valútalyq táýekeldiń birneshe túrleri qoldanylady atap aıtsaq:

• aıyrbas baǵamynyń ózgerý táýekeli;
• konversıondy operasıalar táýekeli;
• translásıalyq táýekelder;
• forfeıtıń táýekeli.

Aırybas baǵamynyń ózgerýi táýekeli.  Valúta baǵamy - bir eldiń aqsha birliginiń ekinshi bir eldiń aqsha birligine qatysty baǵasy. Valútalardyń baǵamdaryn anyqtaý baǵamdaý (kotırovka) dep atalady. Baǵamdaý eki túrge: tikeleı jáne janama bolyp bólinedi. Tikeleı baǵamdaýda shetel valútasynyń quny ulttyq valútamen beınelenedi.

 

Tikeleı baǵam = Ultttyq valúta / Shetel valútasy

 

Janama baǵamdaýda ulttyq valútanyń shetel quny valútamen beınelenedi.

 

Janama baǵam = Shetel valútasy / Ultttyq valúta

 

Kros-baǵam – bul úshinshi valútaǵa baılanysty anyqtalatyn eki valútanyń shekti qatynasy.

Kros-baǵamynyń (Kb) esebin tómendegideı formýlamen berýge bolady. Mysalǵa, teńgeniń kros-baǵamyn esepteý.

 

               Shetel valútasynyń dollarǵa qatysty baǵamy

 Kb (teńge) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

                             Ulttyq valútanyń dollarǵa qatysty baǵamy

 

Valútalyq mámilelerdi iske asyrýǵa baılanysty baǵamdardy spot jáne forvard dep bóledi.

Spot baǵam mámile jasalǵannan keıingi ekinshi jumys kúninde valútany aıyrbastaý shartyna sáıkes mámile jasaý ýaqytynda bekitilgen valúta baǵamy.

Forvardtyq baǵam – belgili bir ýaqyttan keıin belgili bolatyn valútanyń bolashaq quny. Forvardtyq baǵam keıde spottyq baǵamnan joǵary nemese tómen bolýy múmkin.

Forvardtyq baǵam valútalyq forvardtyq kontraktimen valútalyq mámile jasaýda qoldanylady.

Valútalyq táýekel ýaqyt boıynsha valútalyq baǵamdarynyń ózgerisine tikeleı táýeldi. Sondyqtan merzimdi mámileler jasaýda valútaly táýekeldiń aldyn alý úshin merzimdi kontraktiler, sonyń ishinde fúcher jáne opsıon kontraktileri (olar týraly valútalyq operasıaarǵa arnalǵan taqyryptan oqı alasyzdar) qoldanylady.

Konversıondyq táýekel  - bul naqty bir valútalyq operasıalar boıynsha týyndaıtyn valútalyq shyǵyn. Konversıondyq táýekelderge ashyq valútalyq pozısıa lımıti táýekeli jáne aýdarym táýekeli jatady.

Ashyq valútalyq pozısıa lımıti táýekeli shetel valútasynda beınelengen banktiń talaptary men mindettemeleriniń kólemderi boıynsha sáıkes kelmeýi barysynda týyndaıdy.

Aýdarym táýekeli – valúta baǵamynyń quldyraýyna shetel jáne valútasynda beınelengen bank aktıvter men kapıtal qunyn qaıta baǵalaý  qajettigine baılanysty týyndaıtyn aktıvter men pasıvter qunynyń ózgerý qaýipi.

Translásıondyq nemese býhgalterlik táýekel bank balansynyń aktıvteri men pasıvterin qaıta baǵalaý barasynda týyndaıtyn táýekel. Bul táýekel qaıta sanaý valútasyna jáne onyń turaqtylyǵyna tikeleı táýekeldi. Qaıta sanaý eki ádispen júzege asady: aǵymdyq jáne tarıhı. Aǵymdyq ádisti qaıta baǵalaý aǵymdaǵy baǵammen nemese qaıta baǵalaý kúnindegi baǵammen júrgiziledi. Al tarıhı ádis boıynsha qaıta baǵalaý naqty operasıasynyń jasalǵan kúnindegi baǵam boıynsha júzege asady. Keıbir bankter barlyq aǵymdyq operasıalardy aǵamdaǵy baǵamen qaıta baǵalaıdy.

Forfeıtıń táýekeli banktiń forfeıtıń operasıasy boıynsha eksporterdiń valúta boıynsha táýekelderiniń faktorıń qyzmetin kórsetýshi bankke aýysýynan týyndaıtyn táýekel.

Valútalyq táýekeldi tómendetýdiń mynadaı negizi ádisteri bolady:

• valútalyq táýekelderdi saqtandyrý;
• hejırleý;
• dıversıfıkasıalaý.

Valútalyq táýekelderdi saqtandyrý valútalyq táýekelderdi basqarýdyń negizgi ádisteriniń birine jatady.

Valútalyq táýekeldi tómendetý ádisterine, álemdik tájirıbede 2 ádis:

• mechıng
• nettıng

Mechıng – kiristerdi esepteý arqyly banktiń valútalyrynyń aǵymy onyń kólemine jáne óz táýekeline áser ete alady.

Nettıng – Masshtabtaý arqyly valúta mámilesiniń kóleminiń maksımaldy shekteý. Júzege asatyn shetel valútasynyń satý-satyp alý ótinishterin bólip qarastyrý.

Halyqaralyq banktik tájirıbede valútalyq táýekelderdi saqtandyrýdyń tómendegideı úsh tásili qoldanylady:

• kontragentteriniń biriniń birjaqty isáreketi;
• banktik jáne úkimettik kepil-hattar;
• mámilege qatysýshylardyń ózara kelisimderi.

Valútalyq táýekel saqtandyrýda qorǵanys kelisimderi, ıaǵnı valútalyq baǵamdardaǵy ózgeristerge sáıkes valútalyq mámile kelisimsharty nemese kontraktiniń oryndalýy barysyn qaıta qaraý múmkindikteri ózara kelisiledi. Naqtyraq aıtsaq, valútanyń baǵamyndaǵy ózgeristerden eksporterdi nemese nesıe berýshini saqtandyrý úshin baǵamdaǵy ózgeriske baılanysty tólem somasyn qaıta qaraý týraly kelisimi nesıelik nemese komersıalyq kontraktiniń shartynda kózdeledi.

Hejırleý valútalyq táýekeldi saqtandyrýdyń quramdas bóligi retinde belgili bir operasıalardy júrgizý jáne merzimdi kontraktilerdi jasaýdy bildiredi.

Hejırleý tásilderine qurylymdyq (aktıvter men pasıvterdi, alashaq jáne bereshek qaryzdardy) teńestirý, tólem merzimin ózgertý, qarjylyq quraldar jatady.

Qurylymdyq teńestirý valútalyq baǵamnyń ózgerisen týyndaıtyn zıandardyń aldyn alý maqsatynda aktıvter men pasıvter qurylymyn teńestirip otyrýdy qoldaýdy bildiredi. Bul negizinen ashyq valúta pozısıa lımıtin ustap otyrýmen tikeleı baılanysty.

Ashyq valútalyq pozısıa lımıti táýekelin basqarý shetel valútasynda beınelengen banktiń talaptary men mindettemeleriniń arasyndaǵy aıyrmany retteýdi bilderedi.

Ashyq valútalyq pozısıa lımıti bul uzyn nemese qysqa pozısıalardyń banktiń kapıtalyna qatysty belgilenedi. Eger qandaı da bir shetel valútasy boıynsha QR Ulttyq banki bekitken lımıtten  asqan jaǵdaıda sol valútany satady nemese satyp alady. Osyndaı sharalar arqyly bank óziniń valútalyq pozsıa boıynsha lımıtin rettep otyrady.

Valútalyq táýekeldi dıversıfıkasıalaý bul valútalyq nesıeler boıynsha nesıelik portfeldi dıversıfıkasıalaýdy sıpattaıdy. Valútalyq nesıelik portfeldi dıversıfıkasıalaý mynadaı tásilder arqyly iske asady:

• valútalyq nesıeler somalaryna shek qoıý;
• qaryz alýshylardy dıversıfıkasıalaý;
• nesıeni qamtamasyz etýge qabyldanatyn kepil zattaryn dıversıfıkasıalaý;
• valútalyq nesıeler merzimderi boıynsha dıversıfıkasıalaý.

Faktorıń – bul taýarlardy nemese qyzmetterdi jabdyqtaýshydan tólem qujattaryn satyp alýdy bildiredi. Faktorıńtiń maqsaty – kez kelgen nesıelik operasıalardyń ajyramas bóligi bolyp tabylatyn táýekeldi qalpyna keltirý. Naryq ekonomıkasy damyǵan elderde tólemderdiń saqtalý merzimderine basty kóńil aýdarylady. Endeshe faktorıń kompanıalar men bankterdiń faktor bólimderiniń qyzmeti jabdyqtaýshylar men satyp alýshylar arasyndaǵy qatynastardaǵy táýekelder men tólemder merzimderine baılanysty máselelerdi sheshýge baǵyttalady.

Faktor sózi aǵylshyn tilinen “factor”, aýdarǵanda “makler, deldal” degen maǵynany bildiredi. Ekonomıkalyq jaǵynan alǵanda – bul deldaldyq operasıa.

Faktorıń – jabdyqtaýshy-klıenttiń jabdyqtaǵan taýary men kórsetken qyzmetteri úshin tólenbegen tólem  talabyn (shot-faktýrasyn) bankke satýmen baılanysty komıssıondyq-deldaldyq operasıa. 

Forfeıtıń sózi fransýz tilinde “a forfait”, aýdarǵanda “quqyqtan bas tartý” degendi bildiredi. Forfeıtıń – taýarlardy jabdyqtaý nemese qyzmetterdi kórsetý barysynda paıda bolatyn jáne aldaǵy ýaqyttarda ótelýge tıisti mindettemelerdi satyp alýdy bildirý úshin paıdalanylatyn termın. 

Forfeıtıń qyzmeti halyqaralyq saýdany orta merzimde qarjylandyrýdyń balama tásilderine jatady.

Forfeıtıń – bul forfeıtordyń, ıaǵnı komersıalyq banktiń nemese arnaıy kompanıanyń eksporterǵa ımporterdiń tóleýge tıisti tólem talabyn satyp alýy.

Konversıondyq operasıalar – sol eldiń qolma-qol jáne qolma-qolsyz ulttyq valútalaryna qolma-qol jáne qolma-qolsyz shetel valútalaryn satyp alý jáne satý mámileleri.

Konversıondyq operasıalarǵa mynadaı valútalyq mámileler jatady:

• SPOT mámilesi – bir valútaǵa qarsy ekinshi valútany satyp alý jáne satýǵa baılanysty mámile jasalǵan kúnnen keıingi ekinshi banktik jumys kúnindegi valútalaý kúni júrgizilgen operasıalar.
• FORVARD (merzimdi, aýtraıt) mámilesi - bir valútaǵa qarsy ekinshi valútany satyp alý jáne satýǵa baılanysty mámile jasalǵan kúnnen keıingi 2 banktik jumys kúnindegi valútalaý kúni júrgizilgen operasıalar.
• SVOP mámilesi - bir valútaǵa qarsy ekinshi valútany satyp alý jáne satýǵa baılanysty osy valútany bolashaqta qaıta satyp alý jáne satýǵa sáıkes, ıaǵnı eki qarama-qarsy operasıadan turatyn banktik mámile.
• Aýtraıtpen jasalatyn mámile – belgili bir kúnge valútamen jabdyqtaý shartyn bildiredi;
• Opsıonmen jasalatyn mámile – valútamen jabdyqtaýdyń kúni belgilenbegen shartyn sıpattaıdy.

Valútalyq nemese kýrstyq táýekel – bul qandaı da bir sheteldik vyalútaǵa ulttyq valútanyń qatynasy kezinde kýrsynyń ózgerýi nátıjesinde zıan shekke bankterde óz qorlarynyń bir bóliginiń joǵalýyna, tabystarynyń tolyq alynbaýyna nemese qosymshe shyǵyndardyń shyǵyp ketýine alyp keledi.

Valútalardyń kýrsy salystyrmaly túrde bir-birine árdaıym da ózgerister bolatyny belgili. (Tenge/Doll., DM/Doll.,YEN/BGP jáne t.b.), ol bank qyzmetiniń paıdasy men shyǵynynda kórinis tabady.

Valútalyq táýekelder operasıalyq, kontraktilik, translásıalyq jáne basqa da táýekelderdi ajyratady.

Valútalyq táýekel paıyzdyq stavka jáne ótimdilik táýekelmen baılanysty. Ol valútalyq pasıv jáne aktıv qurylymdary sáıkes kelmegende, sondaı-aq memlekettegi ınflásıalyq prosester kezinde bolýy múmkin. Valútalyq táýekel negizinde belgili bir kezeń ishindegi nesıelik nemese basqa da kelisimniń aqshalaı mindettemesiniń naqty qunynyń ózgerisi jatyr. Sonyvmen qatar, valútalyq táýekelge kelisim-sharttyń kez-kelgen jaǵy barýy múmkin (nesıelik, saýdylyq jáne t.b.): kredıtor óziniń sheteldik kontragentine banktik nesıe bere otyryp, qaryzgerge ýaqytsha paıdalanýǵa bergen qunynyń ekvıvalentin qaıtaryp ala almaý táýekeline barady. Al qaryfzger nesıeni alǵan kezdegi bolǵan kýrs boıynsha nesıelik kelisim-shartta valúta kýrsyn belgilegenmen salystyrǵanda, tóleıtin kezdegiá valúta qunynyń kóterilip ketýinen qunyn joǵaltatyn valútalyq táýekelge barady.

Valútalyq táýekel, ásirese ár túrli valútalyq rynoktarda sol bir valútanyń kýrstary sáıkes kelmeýine baılanysty sol aıyrymdardan paıda tabatyn (spekýlátıvták tabys) nemese valúta kýrsyn ár túrli ýaqyt kezeńderinde aıyrymynan túsetin paıda, mysaly, orbıtrajdyq operasıalar júrgizitin bankterde, ıaǵnı sondaı qarjylyq-nesıelik ınstıtýttarda óte joǵary. Valútalyq táýekel qaryzdy qaıtarý kezeńi jáne nesıelik kontrakt somasy neǵurlym kóp bolsa, soǵúrlym joǵary bolady.

Bankterdiń valútalyq táýekeli ashyq valútalyq pozısıa kezinde bolady.

Ashyq Valútalyq pozısıa degenimiz – ol banktiń shetel valútasyndaǵy akıvteri men pasıvteriniń sáıkes kelmei. Ol tabys ta, shyǵyn da ákeledá. Tabys pen shyǵyn banktiń ashyq valútalyq pozısıasyn qandaı ekendigine, ıaǵnı uzaq nemese qysqa ma jáne de QR UB-ń kýrsynyń resmı ózgerý belgisi qandaı, soǵan dabaılanysty bolady.

Uzaq pozısıa valútadaǵy aktıvterdiń, pasıvterdiń asyp ketýin bildiredi jáne de “+” belgisimen belgilenedi. Qysqa pozısıa valútadaǵy pasıvterdiń aktıvterden artyp ketýin bildiredi jáne de “-“ belgisimen belgilenedi.

Eger de banktiń klıentter aldyndaǵy mindettemesi (valútalyq qorlarǵa qatysty) banktiń valútalyq korespondenttik shotyna qaraǵanda óte kóp mólsherde joǵarylap ketse, ol valútalyq mindettemeler boıynsha turaqtylyq jaǵdaıynyń tómen ekendigin bildiridi (ıaǵnı “qysqa valútalyq pozıa”). Dollar/Teńge aıyrbas kýrsynyń ósýi kezindegi qysqa valútalyq pozısıa bank úshin tıimdi emes, óıtkeni klıentke qatysty óziniń mindettemelerin ary-qarı oryndaý úshin bankke teńgeniń qoryn kóp mólsherde jumsaý qajet bolady. Mundaı jaıt tıimdi bolady, eger de bólip alynǵan teńge qory óspeı, aıyrbas kýrsynyń qosymsha shyǵyndaryn jaba alǵandaı etip paıdalanylǵan bolsa. Osyndaı dárejedegi uzaq pozısıada kýrstyń tómendeýi kezinde tıimdi emes.

Nesıe berýdegi valúta tómen valútasymen sáıkes kelmese de valútalyq táýekel bolady. Bir banktiń birneshe fılıaldary birigip tólem júrgizgen kezde de valútalyq táýekelder bolýy múmkin. órip, otyrǵanymyzdaı, valútalyq táýekelderdiń bolýy qarjylyq-kredıttik mekemege óte mańyzdy zıan ákeledi. Sondyqtan qarjylyq-*kredıttik mekemege valútalyq táýekelderdi boljaý úshin nemese olardyń saldaryn neǵurlym boldyrmaý úshi maqsatty is-áreketterdái óz ýaqytynda oılastyryp júrgizý qajet.

Búgingi kúnde valútalyq táýekel – bul bári árdaıym qadaǵalap otyrýǵa tyrysatyn jáne de valútalyq kýrs mńyzdy qarjylyq ındıkator bolyp tabylatyn negizgi qarjylyq táýekelderdiń biri./6/

Memleket ekonomıka úshin negizgi faktor retinde valútalyq kýrstyń áser etýiniń 2 jolyn qoldnýy múmkin:

1. belgilengen valútalyq kýrsty habarlaý – kýrsty qandaı da bir «turaqty» valútaǵa bekitý jáne de osyǵan baılanysty ulttyq óndiris pen eldiń eksporttyq-ımporttyq balansyna bir baǵytta áser etý. Bul kózqarasta artyqshylyq kóp, biraq kóbi olaı oılamaıdy. Osy dolmıen kóptegen gúldenýshi memleketterdiń ózderi júrip ótken;
2. ınflásıa jáne de basqa faktorlarǵa baıdanysty kýrstyń árdaıym ózgerip otyrýy. Bul kózqarasta oń jaǵymen qatar, teris jaǵy da az emes. Buǵan mysal bola alatyn Reseı.

Mysaly Lıtva birinshi joldy tańdap aldy.(Lıtvanyń aqsha birligi – Lıt. Ol aqsha AQSH dollaryna qatań baılanystyrylǵan), al QR-sy ekinshi jolmen ketti.

 Búginde valútalyq kýrs – bul eldegi eksport pen ımport arasyndaǵy balanstyń saldosyn baǵalaý ǵana emes, ol memlekettiń óte ǵalamdyq saıasaty. Elderdiń altyn-valútalyq rezervteri elderdiń mindettemeleri men birge mindetti túrde halyqaralaq birlestikteri men kelisimder kontekstinde qarastyrý kerek.

Qarjy naryqtarynda memleket óz múddesin qorǵaý kerektigin eskerý óte mańyzdy, áıtpese ol óte tez jáne ózine de bilinbesten óziniń barlyq qarjy resýrstaryn joǵaltyp alýy múmkin (mysaly, Ońtústik Koreıa). Álemdik qarjy naryqtarynda árdaıym qarjylyq kúres júrip jatady, onda birqatar jaqtardyń múddeleri úılesýi nemese alshaqtaýy múmkin. Sondvqtan osy naryqtarǵa qatysý úshin (QR-sy sheteldik qarjy naryqtarynda óziniń mindettemelerin salady) birneshe jaǵdaılardy eskerý qajet. Óıtkeni olardy saqtamasa, qatysqan kezed aıtarlyqtaı zıan kelýi múmkin.

Sondaı-aq, aıta ketetin jaıt, ózgerister bolyp jatqan elderdiń ózderi ǵana valútaeyń aıytqýyndaǵy qıyfn boljanatyn táýekelderge barmaıdy, sonymen qosa osy daǵdarystaǵy eldermen kórshiles elderde de nemese shamaly ekonomıkalyq bolmashy saıası baılanystyra bar elder de osy táýekelderge barady.

Fors-majorly jaǵdaılardyń táýekel degenimiz – bul belgili bir jaǵdaılarda bolatyn aıaq-asty bolatyn jáne aldyn-alý múmkin emes jaıttardyń bolýynyń yqtımaldyǵy (stıhıalyq tolqýlar: sý tasqyny, jer silkinisi, qoǵamdyq qubylystar, tóńkeris, áskerı qatysýlar, ereýilder jáne t.b.), olar óz kezeginde nesıelik kelisim-shart jaǵdaılarynyń oryndalýyna úlken áser etedi. Fors-majorlyq mindetemelerdiń ereksheligi – olardyń paıda bolýy kelisim-shartty bekitýshi jaqtardyń erkinen tys bolýyna.

Fors-majorly jaǵdaılar bolǵan kezde kelisim-shartty bekitýshi jaqtar jaýapkershilikpen bosaıdy, ol jóninde BUU konvensıasynyń taýarlardy satyp alý-satýdyń halyqaralyq kelisim-sharty týraly 79-shy babynda, sondaı-aq ár túrli elderdiń azamattyq kodektreinde tikeleı kórsetilgen.

Ádette fors-majorly mindettemelerdiń táýekeli bank múlikterin saqtandyrý kompanıalarynda saqtandyrý ádisterimen shekteledń.

Bankter júrgizetin kelisimderdiń arasynda nesıelik operasıalardyń táýekelderi óte úlken bolady, óıtkeni kredıt berý tabys alýdyń eń mańyzdy kózi bolyp tabylady. Nesıelik táýekeldi mınımızasıalaý nesıelik mekemeler qyzmetin basqarýdaǵy basty mindet bolyp tabylady.

Respýblıkanyń Ulttyq bankiniń tegin nemese jeńildik nesıe esebinen aınalys sferasyn nesıeleýge, teris paıyzdyq mólsherleme kezinde de ınflásıa deńgeıinen tabystylyǵy joǵary bolǵan. Reseı jáne Qazaqstannyń valútalyq rfnoktarynda spekýlátıvtik qardylyq operasıalardyq damýyna negizdelgen osy kezeńdegi banktik júıeniń nesıelik saıasatynyń strategıasy oǵan tek qur sózdegi paıda normalaryn qamtamasyz etken./13/

 

1.5 Ótimdilik táýekel jáne ony basqarý ádisteri

 

Ótimdilik – banktiń senimdiligin qamtamasyz etetin, onyń qyzmetiniń jalpy sıpattamalardyń biri.

Bank ótimdiligi – bul salymshylar men qaryz berýshiler aldynda banktiń óz mindettemelerin ýaqytynda jáne shyǵynsyz oryndaý qabilettigi.

Eger komersıalyq banktiń boryshtyq jáne qarjylyq mindettemelerdi ýaqtysynda oryndaý úshin qolma-qol aqshalaı qarajattar men basqa da ótimdi aktıvteri bolyp, sonymen qatar basqa kózderden qarajattardy tez arada jumyldyrý múmkindigi jetkilikti bolsa, onda bul ótimdi bank bolyp tabylady.

Bank ótimdiligi atalǵan barlyq mindettemelerdi, sonymen birge bolashaqta paıda bolýy múmkin mindettemelerdi ýaqytynda oryndaýyn sıpattaıdy. Mindettemelerdi oryndaý úshin kasadaǵy jáne korespondenttik shottardaǵy (Ortalyq bankte jáne basqa komersıalyq bankterde) qaldyqtarymen sıpattalatyn banktik aqshalardyń barlyǵy; qolma-qol aqshaǵa tez aınalatyn aktıvter; bankaralyq naryqtan nemese Ortalyq bankten alynatyn bankaralyq nesıeler sıaqty qarajat kózderi paıdalanady.

Bank ótimdiligi mynadaı qyzmetterdi atqarady:

• depozıtterdi alý men nesıelerge baılanysty suranysty qanaǵattandyrý;
• tıimdilik táýekelin azaıtý jáne banktiń senimdiligin qamtamasyz etý;
• aktıvterdi zıansyz satý;
• tartylǵan qarajattary boıynsha tóleı almaý táýekeli úshin syıaqy mólsherin shekteý.

Bank ótimdiliginiń eki formasy, ıaǵnı mindettemelerdi óz ýaqytynda jáne shyǵynsyz oryndaýy kóptegen ishki jáne syrtqy faktorlardyń yqpalymen anyqtalady.

İshki faktorlar qataryna mynalar jatady (8-sýret):

• bank kapıtalynyń bazasy;
• bank aktıvteriniń sapasy;
• depozıtterdiń sapasy;
• syrtqy qarajat kózderine ortasha táýeldigi;
• merzimi boıynsha aktıvter men pasıvterdiń ózara sáıkestigi;
• saýatty menejment;
• banktiń joǵary dárejeli bedeli.

Ótimdilik teorıasy men ótimdilikti anyqtaý ádisteriniń búkilálemdik tájirıbesine súıene otyryp QR Bank júıesiniń damýynyń qazirgi jaǵdaıyna sáıkes keletin Bank ótimdiliginiń kórsetkishteri:

• Kapıtal jetkiliktik koef-ti = Menshikti kapıtal / táýekel eskerile otyryp eseptelgen aktıvterdiń jalpy somasy >0.08
• Aǵymdaǵy ótimdilik koef-ti = aǵymdaǵy ótimdilik aktıv / aǵymdaǵy mindetteme >0.2
• Lezdik ótimdilik koef-ti = joǵary ótimdi aktıv / talap etýge deıingi mindetteme
• Uzaq merzimdi ótimdilik koef-ti = Uzaq merzimdi ssadýlar / menshikti kapıtal + 1 jyldan joǵary merzimdegi depozıt boıynsha mindetteme
• Jalpy ótimdilik koef-ti = ótimdi aktıv + qorǵalǵan kapıtal / mindettemeniń jalpy somasy
• Bazel kelisimi boıynsha ótimdilik koef-ti = aqsha qarajattary + bankaralyq nesıe+ótimdi baǵaly qaǵazdar / aktıvterdiń jalpy somasy
• Aktıvterdiń qolma-qol aqshaǵa tez aýysý qabileti = ótimdi aktıv / jalpy aktıv
• Syrtqy kózderge qol jeterlik koef-ti = bankaralyq nesıe / mindetteme
• Depozıtterdiń turaqtylyq deńgeıi = Turaqty depozıt / depozıtterdiń jalpy somasy.

Bank kapıtalynyń bazasy – bul salymshylar qarajattary men depozıtterine kepil beretin jáne olardyń múddelerin qorǵaıtyn menshikti kapıtaldyń jetkilikti mólsherin sıpattaıdy. Menshikti kapıtaldyń kózine: jarǵylyq kapıtal jáne ár túrli maqsattar úshin baǵyttalǵan banktiń basqa da qorlary jatady. Banktiń menshikti kapıtaly neǵurlym joǵary bolsa, onyń ótimdiligi soǵurlym joǵary bolady.

Rezervtik qor – bank qyzmetinde paıda bolýy ıúmkin zıannyń ornyn jabý maqsatynda qurylǵan qarajat qory.

Qosymsha kapıtal – negizgi qordyń tozýyna baılanysty aýdarylǵan aýdarymdar esebinen jáne belgili bir maqsatqa baǵyttalǵan paıdany bólý nátıjesinde qurylǵan qarajattar.

Arnaıy qorlar – negizgi qorlardy qaıta baǵalaý negizinde valútalyq qarajattardy qaıta baǵalaý qory, ıaǵnı ulttyq valúta men shetel valúta arasyndaǵy aıyrma nátıjesinde qurylady.

Bólinbegen paıda – aksıalar boıynsha dıvıdentti tólegennen keıin jáne rezervtik qorǵa aýdarǵannan qalǵan paıdanyń 1 bóligi.

Bank aktıvteriniń sapalalyǵy kelesi 4 krıterııleri anyqtalady:

• ótimdilik
• táýekeldilik
• tabystylyq
• Dıversıfıkasıa

Bank aktıvteriniń sapalylyǵy mynadaı tórt krıterıılermen anyqtalady: ótimdilik, táýekeldik, tabystylyq pen dıversıfıkasıa.

Aktıvterdiń ótimdiligi – bul qaryz alýshynyń mindettemelerdi óteý nemese osy aktıvterdi satý arqyly olardyń qolma-qol aqshalarǵa aınalý qabileti.

Aktıvterdiń ótimdilik dárejesi olardyń aınalymyna baılanysty. Aqshalaı formadaǵy banktiń aktıvteri tólem qyzmetin oryndaýǵa baǵyttalǵan.

Aktıvter táýekeli krıterııi, olardyń aqshalaı formaǵa aınaldyrý kezinde shyǵyndarǵa ushyraý múmkindigin sıpattaıdy. Aktıvterdiń táýekel dárejesi, olardyń ár túri úshin erekshe kóptegen faktorlarmen anyqtalady. Mysaly, nesıelik táýekel qaryz alýshynyń qarjylyq jaǵdaıyna, qaryz kólemine, berý men óteý tártibine, t.b. faktorlarǵa baılanysty.

Bank aktıvterdiń táýekeli neǵurlym joǵary bolǵan saıyn, banktiń ótimdiligi soǵurlym tómen bolady.

Aktıvterdiń tabystylyǵynyń krıterııi retinde: aktıvterdiń jumys jasaý qabileti, tıimdiligi, ıaǵnı tabysty ákelý qabileti, sonymen qatar banktiń damýy úshin qarajat kózin tabý jáne banktiń kapıtal bazasyn nyǵaıtý qabileti. Tabystylyq dárejesi boıynsha aktıvter: tabys ákeletin jáne  tabys ákelmeıtin bolyp ekige bólinedi.

Aktıvterdiń dıversıfıkasıasy krıterııi banktiń resýrstaryn ár túrli ornalastyrý aıalary boıynsha bólý dárejesin sıpattaıdy. Aktıvterdi dıversıfıkasıalaý kórsetkishteri mynadaı: resýrstardy ornalastyrý baǵyttary boıynsha bank aktıvteriniń qurylymy, obektiler men sýbektileri boıynsha nesıelik jumsalymdardyń qurylymy; baǵaly qaǵazdar portfeliniń qurylymy, valútalar qurylymy; bankpen korespondenttik jáne nesıelik qatynastarda bolatyn basqa bankterdiń qurylymdyq quramy. Aktıvter neǵurlym kóp dıversıfıkasıalansa, soǵurlym banktiń ótimdiligi joǵary bolady.

Bank ótimdiligin anyqtaıtyn faktor – banktiń depozıttik bazasynyń sapalylyǵy. Depozıttik bazany merzimdi depozıttik jáne jınaq salymdary, esep aıyrysý jáne aǵymdaǵy shottardaǵy qarajattary retinde bankte jınaqtalǵan zańdy jáne jeke tulǵalardyń qarajattary quraıdy. Depozıtterdiń sapalylyǵynyń basty krıterııi olardyń turaqtylyǵyn sıpattaıdy.  Depozıtterdiń turaqty bóligi neǵurlym kóp bolsa, banktiń ótimdiligi soǵurlym joǵary bolady. Depozıtterdiń turaqty bóliginiń kóbeıýi banktiń ótimdi aktıvterge muqtajdyǵyn azaıtady. Talap etilgenge deıingi depozıtter joǵary turaqtylyqqa ıe, óıtkeni bul depozıtterdiń túri syıaqy mólsherlemesine baılanyssyz. Bankte osy depozıt túriniń kóp bolýy banktiń qyzmet etýdiń sapalylyǵy men jyldamdyǵy, banktiń klıentke jaqyn ornalasýy sıaqty faktorlarǵa baılanysty. Al, merzimdi jáne jınaq depozıtterindegi qaldyqtary turaqtylyqtyń tómen dárejesine ıe, sebebi oǵan banktiń syıaqy mólsherlemesi yqpal etedi./10/

Bank ótimdiliginiń jaǵdaıy birqatar syrtqy faktorlarǵa, ıaǵnı bank qyzmetinen tys faktorlarǵa baılanysty.(7-sýret) Olarǵa mynalar jatady:

• eldegi jalpy saıası jáne ekonomıkalyq jaǵdaı;
• baǵaly qaǵazdar naryǵynyń damýy;
• bankaralyq nesıe naryǵynyń damýy;
• qaıta qarjylyndarý júıesin uıymdastyrý;
• Ortalyq bankiniń qadaǵalaý qyzmetiniń tıimdiligi.

 

7-sýret. Bank ótimdiligine áser etetin makroekonomıkalyq faktorlar:

 

	Eldegi ekonomıkalyq saıası jaǵdaı							Memlekettik retteý men baqylaýdyń tıimdiligi
	Memleket tarapynan qoldaý kórsetý múmkindigi							Qarjy naryǵy segmentiniń tıimdiligi men damýy

 

 

 

 

 

 

 

 

8-sýret. Bank ótimdiligine áser etetin mıkroekonomıkalyq faktorlar:

	Bank qyzmetin basqarýdyń sapasy		Menshik kapıtalynyń jetkiliktiligi

 

 

Komersıalyq bank ótimdiligi

Aktıvter men pasıvterdiń sommasy men merzimi boıynsha balanstandyrylýy

Qaryz alýdyń syrtqy kózine táýeldilik deńgeıi

Aktıvter qurylymy men dıversıfıkasıa

Resýrstyq bazanyń turaqtylyǵy men sapasy

Bank aktıvteriniń tabystylyǵy

Bank aktıvteriniń táýekeldiligi

Kez-kelgen bankti basqarý prosesindegi eń mańyzdy mindet - ótimdiliktiń adekvattyq deńgeıin qamtamasyz etý bolyp tabylady.

Banktiń ótimdiligi onyń merzimi men sapasy boıynsha aktıv pen pasıvtiń teńgerilimimen anyqtalatyn óziniń mindettemelerin óz ýaqytynda oryndaı alý qabilettigimen túsindiriledi.

Ótimdilik táýekeli bank óz mindettemelerin keshiktirmeýi kezinde oryndaı almaǵan jaǵdaıda jáne óz aktıvteriniń qurylymynda kúrdeli túzetýler bolmaǵan jaǵdaıda kórinedi.

Ótimdilikti basqarýdyń negizgi maqsaty – mindettemelerdi oryndaý merzimi jetken kede olardy ýaqytyly óteýdi qamtamasyz etý, banktegi, ekonomıkadaǵy jaǵymsyz jaǵdaı saldarynan oryn alǵan klıenttiń aqsha qarajatynyń ketýin boldyrmaý.

Ótimdilikti basqarýdyń mindetteri - ótimdiliktiń shamasyn ólsheý men ony basqarý qurylymyn qalyptastyrý jáne tómende kórsetiletin jaǵdaılar boıynsha kelesi sharalardy júzege asyrýǵa baılanysty:

• balanstandyrylmaǵan ótimdilik táýekelin shekteý
• qarjy naryǵynyń ártúrli quraldar boıynsha ashyq pozısıany ustaný arqyly is-áreket nátıjesin ońtaılandyrý
• enshiles bankterdi nesıelik resýrstarmen qamamasyz etý úshin tapsyrysty oryndaý
• resýrstardy tıimdi paıdalaný
• táýekel kózderin anyqtaý

QR-sy Prýdensıaldy normatıv boıynsha ótimdilik kelesideı koefısıenttermen anyqtalady:

• K41>1
• K42>0.9
• K43>0.8

K41 – 7 kúnge deıin qosa alǵanda ótelgenge deıin qalǵan merzimmn merzimdi mindettemelerdi ortasha aılyq mólsherine joǵary ótimdi aktıvterdiń ortasha aılyq mólsheriniń qatynasyn bildiredi.

K42 – 1 aıǵa deıin qosa alǵanda ótelgenge deıin qalǵan merzimmn merzimdi mindettemelerdi ortasha aılyq mólsherine joǵary ótimdi aktıvterdiń ortasha aılyq mólsheriniń qatynasyn bildiredi.

K43 – 3 aıǵa deıin qosa alǵanda ótelgenge deıin qalǵan merzimmn merzimdi mindettemelerdi ortasha aılyq mólsherine joǵary ótimdi aktıvterdiń ortasha aılyq mólsheriniń qatynasyn bildiredi.

Bank ótimdiligin taldaýdyń kezeńderi:

1.Banktiń qarjylyq jaǵdaıyn ótimdiligi turǵysynan baǵalaý

2. Ótimdilikke áser etetin faktorlardy taldaý
3. 3.1 Pasıvterdi qurylymdyq taldaý

   3.2 Aktıvterdi qurylymdyq taldaý

4. Ótimdilik koefısıentin esepteý men taldaý
5. Ótimdilikti ary qaraı basqarýdy usynystar daıyndaý

          Nesıelendirý – naryqtyq ekonomıkadaǵy bank qyzmetiniń mańyzdy jáne eń tıimdi túrleriniń biri bolyp tabylady.

Bankter qarjy salasynyń deldaldary retinde sharýagerlik sýbektilerdiń, turǵyndar qorynyń, basqa erkin aınalystaǵy qarajat esebinen kapıtal jınaıdy jáne olardy alymshylarǵa ýaqytsha zaemǵa berdi, aqshalaıesep aıyrý jáne de basqa kóptegen qyzmet túrlerin kórsetedi. Túrli qarjy kózderiniń kapıtalyn toǵystyra otyryp, bankter qolma-qol emes qarjy qorlaryn qurady, sóıtip olardy áreket etýshi kapıtal qoryna aınaldyrady, óz betinshe nesıe saıasatyn júrgize otyryp, ár túrli sharttar boıynsha nesıelik talaptardy qanaǵattandyrady.

Soǵan baılanysty bank sektorlary – ekonomıka salasnda qarjy daǵdarysyna tez ushyraıtyn álsiz sektorǵa jatady. Bankterdiń tólemge qabiletsiz tutynýshylarǵa nesıe berý saıasatynyń nátıjesinde, tutynýshylardyń bank qarajatyn qaıtarmaý qaýpi týyndaıdy, bul – tek bankter úshin ǵana emes, bank salymshylary men aksıonerleri úshin, sondaı-aq bank júıesi úshin de qaýipti jaǵdaı.

Nesıelik qaýip-nesıe alýshynyń bankke negizgi qaryzy men nesıe shartynda kórsetilgen paıyzdyq ósimaqyny ýaqytyly tólemeýiniń saldarynan týyndaıtyn qaýip. Soǵan sáıkes nesıe qaýpiniń bolýy nemese onyń bolý yqtımaldyǵy tek nesıe alýshy ótimdiliginiń joqtyǵynyń áserinen de týyndaýy múmkin.

Bankterdegi jekelegen aktıvterdiń kólemi jekelegen mindetterdiń mólsherinen asyp ketedi; tutynýshylardyń qarjylaı talaptarynyń ótimdilik aktıvterdiń ótimdiliginen de joǵary bolady, al bank aktıvterine baılanysty qaýipter onyń mindetterine baılanysty qaýipten de joǵary bolyp jatady.

Aktıvterge baılanysty qaýiptilik olardy tez júzege asyryp, qolma-qol aqshaǵa aınaldyrýǵa senimdiliktiń joqtyǵymen da baılanysty týyndaıdy, ıaǵnı aktıvterge baılanysty qaýip kóbeıgen saıyn, olardyń ótempazdyǵy tómendeıdi. Osyndaı ótempazdyq pen paıdaly tabys arasyndaǵy tartys –ankterdiń óz qarajattaryn ornalastyrýdaǵy ózekti máselelerdáiń biri bolyp tabylady. Bank basshylary, bir jaǵynan, óz qarajattaryn qundy qaǵazdar men ınvestısıalarǵa aınaldyrý arqyly joǵary tabys tabýdy kózdeıtin aksıonerlerge qatysty kúrdeli máselelerdi taldaıdy, ekinshi jaǵynan, bul áreketterdiń bári banktiń ótimdilik jaǵdaıyn nasharlatatyn da jaqsy túsinedi.

Kóp jaǵjaıda nesıelik qaýip júıeli túrdegi qaýipke aınalyp ketýi múmkin, ıaǵnı  bir qatysýshynyń nesıelik mindetterin ótemegendiginiń kesirinen, qarjy naryǵynda tólenbegen qaryzdar tizbeginiń paıda bolýy yqtımal.

Sondyqtan da komersıalyq bankterdiń nesıelik saıasatyn retteý aıasynda nesıelik qaýipti basqarý máselesi – memlekettik mańyzdy máselelerdiń birine aınalyp otyr.

Nesıe berýshi uıymdardyń ssýdalardyń shyǵynyna baılanysty, valútalyq, paıyzdyq, jáne de basqa qarajatqa, sondaı-aq qundy qaǵazdardyń qunsyzdanýyna baılanysty qaýipti jaǵdaılarǵa qajetti qor qurý – nesıelik qaýipti tómendetý tásilderiniń biri. Áreket etýshi zańnamada nesıelendirý uıymdarynyń bank qarajatynyń senimdiligin, turaqtylyǵyn qamtamasyz etý maqsatynda mundaı qordy mindetti túrde qurý qajettiligi qarastyrylǵan.

“QR Bank jáne bank qyzmeti týraly” Zańynda nesıelik qaýipti jabý úshin bank uıymdarynyń mindetti túrde rezerv qurý máselesi qarastyrylǵan. Sonymen qatar, atalmysh qorlardy qurý jáne paıdalaný retin Ulttyq bank taǵaıyndaıdy jáne bankter quratyn qarajat qorynyń mınımaldy kólemin anyqtaıtyn da Ulttyq bank bolyp tabylady. Nesıelik uıymdarǵa aktıvterdi toptastyrý, kúdikti jáne senimsiz nesıelerdi anyqtaý sharalary júktelgen./1/

Ssýda boıynsha boljaldy shyǵyndardy jabýǵa qajetti rezerv qurý, birinshiden, komersıalyq bankterdiń ssýdalarynyń naqtyly baǵasyn qarjy esebinde kórsetýge, ekinshiden, bolashaqta túsken kiristiń qandaı da bir bóligin ssýda boıynsha shyqqan shyǵyndy jabýǵa jumsaýdyń aldyn alýǵa yqpal etedi.

Ssýdalyq qaryzdar qamtamasyz etilýine jáne ýaqtyly tólenbegen kúnderine baılanysty tórt topqa bólinedi: standartty, sýbstandartty, kúdikti jáne senimsiz.

Qamtamasyz etilgen naqtyly ssýdalarǵa ótimdilik aktıvter kepildikke alynatyn ssýdalar jatady, ondaǵy aktıvterdiń baǵasy beriletin qaryzdyń qunyna teń nemese odan joǵary bolýy tıis, sondaı-aq saqtandyrylǵan ssýdalar men kepildikter arqyly berilgen ssýdalar jatady. Sonymen qatar, ssýda bólý barysynda beriletin kepildikterge – basqa bankter beretin kepildemeler, Qazaqstan Úkimeti jáne QR Qarjy mınıstrliginiń tapsyrmasymen respýblıkadaǵy basqa sýbektiler beretin kepildikter jatady.

Eger ssýdany qamtamasyz etý quny ony berý kezindegi ssýdanyń ózindik qunynyń 60 %-nan aspasa, biraq nátıjesinde onyń naqtyly quny tómendep nemese qamtamasyz etilýi qıyndap ketse, onda ssýda jetkilikti túrde qamatamasyz etilmegen bolyp esepteledi.

Eger ssýda qamtamasyz etilmegen bolsa nemese onyń qamtamasyz etý quny ózindik qunynyń 60%-nan tómen bolsa, ondaı ssýda qamatamasyz etilmegen bolyp eseptelinedi.

Sóıtip, ssýdanyń qamtamasyz etilý deńgeıin anyqtaý barysynda nazarǵa alynatyn basty nárse – qamtamasyz etilý faktisi emes, kredıtordyń nesıe qaıtarylmaı qalǵan jaǵdaıda, zaem alýshy qamtamasyz etý arqyly óz shyǵynyn tolyq jabýy.

Tájirıbede túrli sebepterge baılanysty ssýdanyń qamtamasyz etilý deńgeıin anyqtaý jáne naqtyly qamtamasyz etilgen ssýdalar men jetkilikti qamtamasyz etilmegen ssýdalar arasyndaǵy aıyrmashylyqty aıqyndaý kúrdeli másele bolyp tabylady, biraq mundaı klassıfıkasıa jasaý úshin qajetti alǵysharttardy tańdap alý – máseleni sheshýdiń neǵurlym tıimdi joly deýge bolady, sebebi ol  alǵysharttar álemdik bank qyzmeti tájirıbesinde belgili bir dárejede qoldanylǵan, dáleldengen.

Nesıelik qaýiptilikti baǵalaýdyń joǵaryda atalǵan negizdimelerine súıene otyryp, Qazaqstan Ulttyq banki birinshi qaýipti opqa standartty ssýdalardy jatqyzady.

Qaryz alýshy negizgi qaryz boıynsha tólem mindetterinen der kezinde qutylsa, bankter ssýda qaıtarylmaı qalǵan jaǵdaıda shyǵyndy toltyrýǵa qajetti rezervterge qarjy quıý mindetinen qutylady.

Qaryz alýshy negizgi qaryzdy qaıtarmaǵan jaǵdaıda, shyǵyndy jabý úshin paıdalanylady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taraý-2 «BTA Bank» Aksıonerlik Qoǵamynyń  málimetteri negizinde bank táýekelderine taldaý júrgizý

 

2.1 Ekinshi deńgeıli bankterdiń búgingi tańdaǵy qarjylyq jaǵdaıy

 

    Qazaqstanda 2010 jyldyń 1 sáýirine 39 ekinshi deńgeıli bank jumys isteıdi,35 bankterdiń 355 fılıaly, onyń ishinde Almaty qalasy boıynsha 35 fılıaly ornalasqan .

 

3-keste. Banktik sektor qurylymynyń málimetteri                                            

Banktik sektor qurylymy	01.01.09	01.03.10
Ekinshi deńgeıli bankter sany, onyń ishinde:	37	38
- jarǵylyq kapıtaly 100% memleket qatysýymen bankter	1	1
Ekinshi deńgeıli bankter fılıaldarynyń sany	379	354
Ekinshi deńgeıli bankter esep-aıyrysý kasalyq bólimderiniń sany	2167	1862
Shet eldegi ekinshi deńgeıli bankterdiń ókildikteri sany	15	18
Qazaqstan Respýblıkasynda beırezıdent-bankter ókildikteriniń sany	26	31
Jeke tulǵalardyń salymdaryn mindetti birlesken kepildeý júıesimen bankter-qatysýshylar sany	35	36
Kastodıandyq qyzmetti júzege asyrýǵa lısenzıasy bar bankter sany	11	11

Kózi: Qarjylyq qadaǵalaý agenttiginiń 2009 jyldyq esebi. [8.]

 

    Ekinshi deńgeıli bankterdiń jıyntyq esep-aıyrysý menshikti kapıtal mólsheri 2009 jylǵy jaǵdaıyna baılanysty 127,6 mlrd. teńgeni qurady. Osydan, birinshi deńgeıli kapıtal 2010 jyldyń basyndaǵy kórsetkish boıynsha 1085,6mlrd. teńgege deıin tómendep, ekinshi deńgeıli kapıtal 307,9 mlrd.teńgege kóbeıdi.

 

    4-keste. Menshikti kapıtal kórsetkishteri                                                        

Ataýy	01.01.09. (mlrd. teńge)	01.03.10 (mlrd.teńge)	01.03.10** (mlrd.teńge)
1-shi deńgeıli kapıtal	1525,0	-1085,6	1076,6
Jarǵylyq kapıtal	1017,7	1435,3	778,6
Qosymsha kapıtal	4,9	4,5	4,5
2-shi deńgeıli kapıtal	501,2	307,9	307,9
Rettelgen borysh	562,6	590,4	368,2
3-shi deńgeıli kapıtal	0,9	0,6	0,6
Bankterdiń ınvestısıalary	73,3	174,3	0
Barlyq menshikti esep aıyrysý kapıtal	1 953,9	-951,5*	1385,1

Kózi: Qarjylyq qadaǵalaý agenttiginiń 2008 jyldyq esebi.

* eseptelgen menshikti kapıtaldyń teris máni «BTA Bank» AQ, «Aláns Bank» AQ jáne «BTA Bank» AQ- «TemirBank» EU AQ menshikti kapıtalynyń azaıýymen baılanysty.

** derekter «BTA Bank» AQ, «Aláns Bank» AQ, «BTA Bank» AQ – «TemirBank» EU AQ esepke alýsyz.

 

  2010jylǵy 1 naýryzdyǵy jaǵdaı boıynsha  banktik sektordyń menshikti kapıtal jetkiliktiginiń kórsetkishteri  k1 – -8,6  (0,06 normatıvi boıynsha) (banktik holdıń qatysýshysy bolyp tabylatyn bankke – 0,05 normatıvi), k2 – -12,1 (0,12 normatıvi boıynsha) (banktik holdıń qatysýshysy bolyp tabylatyn bankke – 0,10 normatıvi).

 

5-keste. QR ekinshi deńgeıli bankteriniń menshikti kapıtal jetkiliktiliginiń koefısıentteri

 

Menshikti kapıtal jetkiliktiliniń koefısıenti k1-1	01.01.09	01.03.10	01.03.10*
Menshikti kapıtal jetkiliktiliginiń koefısıenti k1-2		-11,6	11,9
Menshikti kapıtal jetkiliktiliginiń koefısıenti k2	14,9	-12,1	14,9
Menshikti kapıtal jetkiliktiliginiń koefısıenti k1-1	12,4	-8,6	19,2

 

Kózi: Qarjylyq qadaǵalaý agenttiginiń 2009-2010 jyldyń málimetteri.

* derekter «BTA Bank» AQ, «Aláns Bank» AQ, «BTA Bank» AQ – «TemirBank» EU AQ esepke alýsyz.

 

 

    Jyl basynan bastap ekinshi deńgeıdegi bankter aktıvteri 187,9 mlrd.teńgege nemese 1,6%-ǵa kóbeıdi, banktik zaımdar jáne «keri REPO» operasıalary 83,0 mlrd. eńgege nemese 0,9%-ǵa azaıdy, rezervter (provızıalar) 51,7 mlrd. teńgege nemese 1,3% tómendedi.

2010 jylǵy aqpan aıynda EDB aktıvteri 76,6 mlrd.neńgege nemese 0,7%-ǵa kóbeıdi, banktik zaımdar jáne «keri REPO» operasıalary 2,0 mlrd. teńgege azaıdy, rezervter (provızıalar) 36,7 mlrd. teńgege nemese 0,9 %-ǵa kóbeıdi.

 

 

 

 

6-keste. Banktik sektordyń jıyntyq aktıvteriniń qurylymy jáne dınamıkasy

 

Banktik sektordyń jıyntyq aktıvteriniń qurylymy jáne dınamıkasy	01.01.10.		01.03.10.		Ósý, (%-ben)
	mlrd. teńge	Qorytyn-dyǵa %-ben	mlrd. teńge	Qorytyn-dyǵa %-ben
Qolma-qol aqshalar, tazartylǵan qymbat metaldar jáne korespondenttik shottar	1037,0	8,97	893,5	7,6	-13,8
Salymdar, basqa bankterde ornalastyrylǵan	1072,1	9,28	1153,7	9,8	7,6
Baǵaly qaǵazdar	1779,7	15,40	2063,5	17,6	15,9
Banktik qaryzdar jáne «keri REPO» operasıalary	9638,9	83,40	9555,9	81,3	-0,9
Kapıtalǵa ınvestısıalar	290,6	2,51	294,1	2,5	1,2
Rezervter (provızıalar)	-4000,3	-34,61	-3948,6	-33,6	-1,3
Basqa aktıvter	1739,3	15,05	1733,1	14,8	-0,4
Barlyq aktıvter	11557,3	100,0	11745,2	100,0	1,6

 

Kózi: Qarjylyq qadaǵalaý agenttiginiń 2009-2010 esebi.

 

    Bankterdiń aktıvter qurylymynda  banktik zaemdar jáne «keri REPO» operasıalary (81,3%), qolma-qol aqshalar, tazartylǵan qymbat metaldar jáne korespondenttik shottardaǵy qaldyqtar (7,6%), baǵaly qaǵazdar portfeli (17,6%), basqa bankterde ornalastyrylǵan salymdar (9,8%) alady. 2010 jyldyń basynan bastap banktik zaemdar jáne «keri REPO» operasıalary 83 mlrd. teńgege nemese -0,9%- ǵa tómendedi ,   qolma-qol aqshalar, tazartylǵan baǵaly metaldar jáne korespondenttik shottardaǵy qaldyqtar 143,5mlrd. teńgege nemese -13,8%-ǵa kemidi , baǵaly qaǵazdar – 283,8 mlrd. teńgege nemese 15,9 %-ǵa ósti, basqa bankterde ornalastyrylǵan salymdar – 81,6 mlrd. teńgege nemese 7,6%-ǵa kóbeıdi, kapıtalǵa ınvestısıalar – 3,5 mlrd teńgege nemese 1,2 %-ǵa kóbeıdi.

   

 

1-grafık. 01.01.09j. jaǵdaı boıynsha bank sektory aktıvteriniń qurylymy

2-grafık.  01.01.10 j. jaǵdaı boıynsha bank sektory aktıvteriniń qurylymy

Jiktelýge tıis aktıvter men shartty mindettemelerdiń mólsheri jyldyń basynan bastap 536,0 mlrd. teńgege nemese 3,3 %-ǵa azaıdy. Bul rette, jiktelýi tıis standartty aktıvter men shartty mindettemeler 295,3 mlrd. teńgege nemese 3,5%-ǵa azaıdy, kúmándile - 224,8 mlrd.teńgege nemese 5,0%-ǵa azaıdy, úmitsizder – 15,8 mlrd. teńgege nemese 0,5%-ǵa azaıdy. Aktıvter men shartty mindettemeler boıynsha mindettemeler boıynsha provızıalar 62,8 mlrd. teńgege nemese 1,5 %-ǵa azaıdy.

 

7-keste. Aktıvterdiń jáne shartty mindettemelerdiń sapasynyń dınamıkasy.

 

	Aktıvterdiń jáne shartty mindettemelerdiń sapasynyń dınamıkasy.	1.01.09.		1.03.10.
		Negizgi borysh somasy,mlrd.tengemen	Jıyntyǵynda %-ben	Negizgi borysh somasy,mlrd.tengemen	Jıyntyǵynda %-ben
	Barlyq aktıvter men shartty mindettemelerdiń sapasynyń dınamıkasy.	13 711,5	100	15893,5	100,0
Standartty .		8 305,0	60,6	8213,4	51,7
	Kúmándi.	4 993,4	36,4	4316,9	27,1
	1-sanatty kúmándi-tólemderdi tolyq jáne ýaqtyly tólegen kezde.	2 334,9	17,0	1553,3	9,8
	2-sanatty kúmándi-tólemderdi keshiktirgen nemese tolyq tólemegen kezde.	604,6	4,4	482,1	3,0
	3-sanatty kúmándi-tólemderdi tolyq jáne ýaqtyly tólegen kezde	1 594,3	11,6	1311,6	8,3
	4-sanatty kúmándi-tólemderdi keshiktirgen nemese tolyq tólemegen kezde	210,8	1,6	307,7	1,9
	5-sanatty kúmándi.	248,8	1,8	662,2	4,2
	Úmitsizderi.	413,1	3,0	3363,2	21,2

 Kózi: Qarjylyq qadaǵalaý agenttiginiń 2009-2010 jyl esebi.

 

 

Qarastyrylyp otyrǵan kezeń ishinde bankterdiń nesıe portfeli  qurylymynda  standartty nesıeler úlesi 60,6%-dan 51,7 % ǵa tómendedi, kúmándi nesıeler úlesi 36,4%-dan 27,1%-ǵa  deıin azaıdy,bul rette úmitsiz nesıelerdiń 3,0%-dan 21,2%-ǵa deıin ósti.

 

            8-keste. Nesıelik portfel sapasynyń dınamıkasy.

 

Nesıelik portfel sapasynyń dınamıkasy.	1.01.09.		1.03.10.
	Negizgi borysh somasy,mlrd.teńgemen	Jıyntyǵynda %-ben	Negizgi borysh somasy,mlrd.teńgemen	Jıyntyǵynda %-ben
Nesıelik portfel sapasynyń dınamıkasy.	9 238,4	100	9555,9	100,
Standartty .	4000,7	43,3	2455,0	25,7
Kúmándi.	4 835,6	52,3	4170,8	43,6
1-sanatty kúmándi-tólemderdi tolyq jáne ýaqtyly tólegen kezde	2 214,5	24,0	1522,1	15,9
2-sanatty kúmándi-tólemderdi keshiktirgen nemese tolyq tólemegen kezde	588,0	6,4	468,2	4,9
3-sanatty kúmándi-tólemderdi tolyq jáne ýaqtyly tólegen kezde	1 582,9	17,1	1232,3	12,9
4-sanatty kúmándi-tólemderdi keshiktirgen nemese tolyq tólemegen kezde	206,0	2,2	297,6	3,1
5-sanatty kúmándi.	244,2	2,6	650,5	6,8
Úmitsizderi.	402,1	4,4	2930,1	30,7

 

Kózi: Qarjylyq qadaǵalaý agenttiginiń 2009-2010 jyl esebi.

 

 

 

 

 

3-grafık.  01.01.09j. Sapa boıynsha nesıe portfeliniń qurylymy

 

 4-grafık. 01.03.10j. Sapa boıynsha nesıe portfeliniń qurylymy

 

Ekinshi deńgeıdegi bankterdiń nesıe portfeli jyldyń basynan bastap 83,0 mlrd. teńgege nemese 0,9 %-ǵa azaıdy. Standartty zaımdar 5,8 mlrd. teńgege (0,2%) kóbeıdi, kúmándiler – 71,1 mlrd. teńgege (-1,7 %), úmitsizder – 17,6 mlrd. teńgege (-0,6%) azaıdy. Ekinshi deńgeıdegi bankterge berilgen zaımdar boıynsha provızıalar 38,2 mlrd. teńgege (-1,1) azaıdy.

Nesıe portfeli sapasynyń dınamıkasyna qatysty teris kútýleri bar respondentterdiń úlesi shamaly qarqynmen tómendeýde. Máselen, respondentterdiń  28% nesıe portfeli sapasynyń odan ári shamaly nasharlaýyn kútýde jáne respondentterdiń 63% sapa ózgerissiz qalady dep boljaýda, sonymen qatar ótken toqsanda nesıe portfeli sapasynyń nasharlaıtynyn respondentterdiń 37% kútken bolatyn.

Korporatıvtik sektordy jáne jeke tulǵalardy kredıtteý segmenti boıynsha tıisinshe 29% jáne 33% portfel sapasynyń nasharlaıtynyn kútýde, 61% jáne 54% portfel sapasynyń burynǵy deńgeıde qalatynyn kútýde.

Táýekelder dárejesin bólýge qatysty aıtatyn bolsaq, onda respondentter kredıttik táýekeldiń ósýin kórsetti. Sondaı-aq bankter úshin operasıalyq táýekeldiń ósýi seziletin táýekel bolyp tabylady (respondentterdiń 26%). Sondaı-aq bankter úshin ótimdilik táýekeli jáne valútalyq táýekel birtindep tómendep otyrǵanyn atap ótý qajet, sońǵy kórsetkish eń tómengi deńgeıge deıin tómendedi, atap aıtqanda: ótimdilik táýekeliniń ulǵaıýyn respondentterdiń 17%, al valútalyq táýekeldiń ulǵaıýyn respondentterdiń nebári 8% atap ótti.

Bankter qosymsha qarjylandyrý kózderi boıynsha jeke jáne zańdy tulǵalardyń salymdaryn tartýǵa artyqshylyqpen súıenýin jalǵastyryp otyr  (66% jáne 70% osy qarjylandyrý kóziniń joǵary artyqshylyǵyn atap ótti). Bankter sondaı-aq jumys istep turǵan aksıonerlerdiń qarajaty esebinen kapıtaldy ulǵaıtýǵa (respondentterdiń 48%) jáne alynǵan paıdany qaıta ınvestısıalaýǵa (respondentterdiń 47%) joǵary mán beredi.

Bankterdiń syrtqy mindettemelerin óteý 4-toqsanda ortasha alǵanda mynadaı kózder esebinen júrgizildi:

-     ishki mindettemeler esebinen (25%);

• qaıta qurylymdaý esebinen (26%);
• aktıvterdiń jáne rezıdentterge talaptardyń qysqarýy esebinen (17%);
• syrtqy aktıvterdiń tómendeýi esebinen (13%);
• syrtqy naryqtarda rezıdent emester aldyndaǵy mindettemelerdi qarjylandyrý esebinen (19%).

Kelesi 12 aı ishinde bankter syrtqy mindettemelerdiń bir bóligin ishki mindettemelerimen aýystyrýdy kózdeıdi (19%); sondaı-aq syrtqy mindettemelerdi ishki aktıvterdiń tómendeýi esebinen jabý josparlanyp otyr (shamamen 10%). Syrtqy boryshty qaıta qurylymdaý josparyna sáıkes 3 bank jyl ishinde óziniń syrtqy boryshynyń jıyntyq kólemin tómendetýdi josparlaıdy. Nátıjesinde josparlanyp otyrǵan tólemder jáne bank júıesiniń syrtqy boryshty óteý jáne qyzmet kórsetý boıynsha aǵymdaǵy júktemesi shamamen 2 ese (62%) tómendeıdi.

Bankter kredıtteýdiń korporatıvtik sektory jáne sol sıaqty bólshek segmenti boıynsha zaemdardy qaıta qurylymdaý jáne kepilge salynǵan múlikti óndirý boıynsha qarqyndy jumys júrgizýdi jalǵastyrady.

2009 jylǵy 4-toqsanda jyljymaıtyn múlik baǵalarynyń turaqtandyrylǵanyn eskere otyryp, kepilge salynǵan múliktiń odan ári qunsyzdaný problemasynyń ótkirligi tómendegenin atap ótý qajet. Bankterdiń baǵalaýy boıynsha kepilge salynǵan múliktiń barynsha qunsyzdanýy 2009 jyldyń birinshi jartyjyldyǵynda boldy.

         Bankter úshin mańyzdy problemalardyń biri jınaqtalǵan kepilhatty ótkizýden turady, zaemshylar kóbinese ózderiniń qarjylyq jaǵdaıynyń nasharlaýynan zaemdar boıynsha mindettemelerinen bas tartady jáne olardyń kepilge salynǵan múlki bankke ótedi, al qunsyzdanǵan kepilzatty, ásirese jyljymaıtyn múlikti ótkizý jyljymaıtyn naryq ótimdiliginiń tómen bolýy sebepti barynsha kúrdeli bolady.  

          

• Q.R bank sektorynyń táýekelderine taldaý

Kredıttik táýekelder

Qazaqstandyq bankterdiń kredıttik portfeliniń sapasy ekonomıkanyń barlyq salalary boıynsha derlik ekonomıkalyq belsendiliktiń baıaýlaýyna qaraı tómendedi. Nátıje retinde, bankterdiń kredıttik belsendiligi bolyp tabylatyn obektıvtik kredıttik konservatızm esebinen tómen boldy, onyń negizgi qozǵalýshy faktorlary ishki zaemshylardyń aǵymdaǵy zalaldary jáne joǵary kredıttik táýekelderdiń saqtalyp otyrǵan baǵalary boldy.

2009 jylǵy 1 qazandaǵy jaǵdaı boıynsha qazaqstandyq bankterdiń biriktirilgen kredıttik portfeliniń kólemi aǵymdaǵy jyldyń basynan 9,7%-ǵa ulǵaıyp, absolúttik kórsetýde 10 138,3 mlrd. teńge boldy. Bul rette, osy kezeńde ósýdiń tek 2,5% bolyp belgilengendigine qaramastan osy jylǵy ósimniń dınamıkasyna negizgi áserdi teńgeniń qunsyzdanýy saldarynan shetel valútasyndaǵy nesıe portfelin qaıta baǵalaý kórsetti, onyń nesıe portfelindegi úlesi 2009 jyly 52-dan 60%-ǵa deıin ósti. Qunsyzdaný áserin eseptemegende nesıe portfeli shamaly ǵana ózgerdi.

Tutastaı alǵanda, 2009 jyly kredıttik konservatızm bankterdiń basym kópshiligine tán boldy - bankterdiń nesıe portfeliniń toqsandyq ózgeristeri mánderiniń shashyrańqy bolýy, demek kredıttik naryqtaǵy bankterdiń strategıalarynyń biryńǵaı bolmaýy edáýir qysqardy.                                                                                                                                                                                                                                    Ekonomıkany jáne qarjy sektoryn turaqtandyrý jónindegi daǵdarysqa qarsy sharalardy iske asyrý kredıtteýdiń jalpy deńgeıin aıtarlyqtaı ózgertken joq, sonymen qatar, kredıttik belsendilikti qoldaýǵa múmkindik berdi jáne qazirgi zaemshylardyń kóp bóligin, ásirese qurylys sektorynda jáne ıpotekalyq         kredıtteýde qaıta qarjylandyrýdy qamtamasyz etti. Atap aıtqanda, 2009 jyly ıpotekalyq turǵyn úıdi kredıtteýdi jáne qurylysty kredıtteýdi eń bastysy, memlekettik baǵdarlamanyń agent bankteri qamtamasyz etti.

Sonymen birge baǵdarlamaǵa qatyspaıtyn bankter, kredıtteýdiń jalpy kólemine edáýir barynsha tómen úles qosýyna qaramastan, ishki resýrstar esebinen agent banktermen qarqyny salystyrylatyn ıpotekalyq kredıtteý jáne qurylysty kredıtteý segmentterinde nesıe portfelderin ulǵaıtýǵa sebepshi boldy. Budan basqa, tutynýshylyq kredıtteý naryǵynyń aıtarlyqtaı qysqarýy jaǵdaıynda, memlekettik baǵdarlamaǵa qatyspaıtyn bankter tutyný kredıtteriniń portfelin ósirip qana qoıǵan joq, naryqtyń osy bóligindegi iri jáne ortasha bankter tarapynan tómengi básekelestik jaǵdaıynda óziniń naryqtyq úlesin úlǵaıtty.

Ekinshi jaǵynan, ekonomıkanyń ishki salalaryn kredıtteýdiń baıaýlaýymen qatar 2009 jyly rezıdent emesterdi (onyń ishinde eger teńgeniń qunsyzdanýy nátıjesinde qaıta baǵalaý áserin alyp tastasa) kredıtteýdiń ósýi jalǵasty, onyń úlesi bir jylda jalpy nesıe portfelinde 16,6-dan 19,3%-ǵa deıin ulǵaıdy.

Jumys istemeıtin zaemdar úlesiniń kórsetkishteri jalpy álemdik praktıkada qabyldanǵan, ruqsat etilgen mánderden edáýir asty. Bank júıesiniń biriktirilgen nesıe portfeliniń sapasyn taldaý syrtqy mindettemelerdi qaıta qurylymdaý barysynda turǵan bankterdi qospaǵanda, salystyrmaly túrde barynsha qalypty kredıttik táýekelder jáne olardyń ekonomıkanyń salalary boıynsha bólinýinen birkelki emestigi týraly kýálandyrady. Sondaı-aq, problemalyq aktıvterdiń ósýine teńgeniń qunsyzdaný áseriniń aýqymyn ádil túrde qaıta baǵalaýǵa bolmaıdy, sebebi halyq, sol sıaqty kásiporyndar salaǵa qaramastan neǵurlym tómen ishki jáne syrtqy suranys jáne ekonomıkany kredıtteýdiń baıaýlaýy nátıjesinde kiristerdiń jáne aqsha qarajaty túsimderiniń, sondaı-aq bankterden túsken qarjy resýrstarynyń tómendeýin bastan keshirdi.

Birkelki kredıtter boıynsha provızıalardy eskere otyryp, 5-sanatty kúmándi jáne úmitsiz zaemdar (QQA-niń ádisnamasy boıynsha jumys istemeıtin zaemdar) 2009 jylǵy 9 aıda 4,5 eseden astam ósti jáne jıyntyq kredıttik portfelden 35% boldy. Halyqaralyq ádisnamaǵa sáıkes 90 kúnnen astam merzimi ótken tólemderi bar kredıt retinde esepteletin jumys istemeıtin zaemdar osy kezeń úshin 3,5 eseden astam ulǵaıdy jáne kredıttik portfelge qatynasy boıynsha 17,5% boldy (5-grafık).

 

 5-grafık. Nesıe portfeliniń sapasy (problemalyq zaemdar, nesıe portfeline %-ben)

Nesıe         portfeli sapasy nasharlaýynyń jalpy úrdisi bankter boıynsha birkelki bólinbedi. Atap aıtqanda, merzimi ótken bereshegi 90 kúnnen astam zaemdardyń barynsha tómen úlesi bar bankterdiń kópshiligi 2008 jyly jene 2009 jyly da salystyrmaly túrde aktıvterdiń barynsha joǵary sapasyn saqtap qaldy (2008 jyly problemalyq kredıtterdiń úlesi boıynsha tizimniń birinshi jartysyna kirgen 17 banktiń 14-i 2009 jyly da osy topta qaldy). Osy topqa negizinen orta jáne usaq bankter kiredi, olar ne sheteldik bankterdiń enshiles uıymdary bolyp tabylady ne taldap otyrǵan kezeńde nesıe portfelin aıtarlyqtaı ósiredi. Topta nesıe portfeliniń salystyrmaly túrde barynsha tómen sapasymen ahýal birdeı emes - kredıtter sapasynyń jalpy nasharlaý aıasynda keıbir bankter basqalaryna qaraǵanda, merzimi ótken tólemderi bar zaemdardyń ósýine barynsha tıimdi baqylaýǵa qabiletti boldy. İri jáne orta bankter keńinen paıdalanatyn qaıta qurylymdaý praktıkasy qarjy ınstıtýttaryna ýaqytsha qıyndyqtardy basynan keshirgen zaemshylardyń qarjylyq jaı-kúıin odan ári qalpyna keltirýdi kútý kezinde jumys istemeıtin zaemdardyń ósýin ishinara shekteýge múmkindik beredi.

Sonymen qatar, júıe boıynsha jalpy kóriniske aıtarlyqtaı yqpal etken qaıta qurylymdaý barysyndaǵy bankterdegi nesıe portfeliniń sapasyn qaıta baǵalaý kóp jaǵdaıda, táýekel-menedjmenttiń tómengi sapasyn jáne zaemshylardy tańdaýdyń tómen tıimdi júıesin kórsetti. Atap aıtqanda, táýekel-menedjment júıesiniń tómen sapasy osy bankterdegi problemalyq zaemdar deńgeıiniń osy bankterdiń zańdy tulǵalarǵa nesıe portfeliniń salalar boıynsha 62%-dan 82%-ǵa deıin jáne jeke tulǵalardy kredıtteý segmentteri boıynsha 31%-dan 52%-ǵa deıin qubylynýyna ákeldi.

Bankterdegi qaıta qurylymdaý jáne qaıta qarjylandyrý úderisteri.

Korporatıvtik zaemshylardyń jáne halyqtyń qarjylyq jaı-kúıiniń nasharlaýy jaǵdaıynda bankter kredıtterdi qaıta qurylymdaý ádisterin belsendi túrde qoldandy. Bankterdiń aqparaty boıynsha aǵymdaǵy jylǵy qańtar - qyrkúıek aralyǵyndaǵy kezeńde ortasha alǵanda barlyq bank zaemdarynyń 12%-y qaıta qurylymdaldy. Bul rette bankter teń dárejede derlik jeke tulǵalardyń, sol sıaqty qarjylyq emes uıymdardyń zaemdaryn - ortasha alǵanda zaemdardyń 13,7% jáne 12,3% zaemshylardyń tıisti tobyna qaıta qurylymdady. Sondaı-aq mánderdiń shashyrańqy bolýy barynsha joǵary, munda maksımým nesıe portfeline jáne kredıtteýdiń jekelegen segmentterine qatysty 40%-ǵa jetedi.

Jeke tulǵalarǵa qatysty kóp dárejede ıpotekalyq zaemdar qaıta qurylymdaýǵa jatady. Sonymen qatar kredıtteri shetel valútasymen kórsetilgen zaemshylardyń júktemesin qunsyzdanýdyń ulǵaıtqanyn eskere otyryp, osy zaemdardy qaıta qurylymdaý ulttyq valútadaǵy zaemdardy qaıta qurylymdaýǵa qaraǵanda barynsha kóp taraǵan dep aıtýǵa bolady.

Tutastaı alǵanda, nesıe portfelin qaıta qurylymdaý nesıe portfeliniń sapasyn barynsha tıimdi baqylaýǵa múmkindik beretinin atap ótken jón, alaıda jumys istemeıtin zaemdar deńgeıimen baılanys árqashan anyq bolmaıdy. Sonymen qatar onyń tıimdiligi edáýir dárejede qolaıly syrtqy baǵa konúnktýrasy aıasynda ekonomıkanyń turaqtylyǵyna jáne qalpyna keltirýdiń jyldamdyǵyna baılanysty.

Bankterdiń osy toby jalpy salalyq táýekelderdiń jaǵdaıyn aıtarlyqtaı burmalaıdy. Eger usaq bankterdi jáne qaıta qurylymdaý júrgizip jatqan bankterdi alyp tastasaq, onda ortasha alǵanda kredıtteý salalary jáne segmentteri boıynsha problemalyq kredıtter deńgeıi 2009 jylǵy 9 aıdyń aıaǵynda 16,6% bolady. Bul rette problemalyq kredıtterdiń barynsha kóp shoǵyrlanýy qarjy qyzmeti (40% kredıt), qurylys (23%), jyljymaıtyn múlikpen operasıalar (18%) jáne tutynýshylyq kredıtteý (17%) salalaryna tıesili. Sonymen qatar nesıe portfelindegi problemalyq kredıtterdiń úlesi 2009 jyly saýda jáne qurylys salalary boıynsha tómendegenin atap ótý kerek, buǵan zaemshylardyń óz mindettemelerin Úkimettiń daǵdarysqa qarsy baǵdarlama sheńberinde qaıta qarjylandyrýy ishinara yqpal etti. Qarjylandyrýdyń bul baǵdarlamasy bolmasa problemalyq zaemdardyń jalpy deńgeıi, problemalyq zaemdardaǵy saýda jáne qurylys sektorlary kredıtterdiń basym úlesin eskere otyryp, aıtarlyqtaı joǵary bolyp qalyptasatyn edi. Usaq bankterdiń jalpy kredıtterindegi problemalyq tutynýshylyq kredıtterdiń salystyrmaly túrde barynsha joǵary úlesin atap ótken jón, bul olardyń sońǵy jyldardaǵy kredıtteý basymdyqtaryna bara-bar.

Aqpanda júrgizilgen teńgeniń qunsyzdanýy zaemshylardyń bereshekterine qyzmet kórsetý boıynsha júktemeni shynaıy túrde úlǵaıtty, olardyń kiristeriniń negizgi valútasy bankter aldyndaǵy mindettemelerdiń valútasyna sáıkes kelmeıdi. Sonymen qatar, valútalyq kredıtterdiń jáne zaemshylardyń valútalyq ustanymynyń úlesin kredıtteý salalary jáne segmentteri boıynsha defolt (5-sanatty kúmándi plús úmitsiz) yqtımaldylyǵynyń joǵary úlesi bar zaemdardyń ósimimen salystyrý salanyń/segmenttiń ekonomıkalyq qyzmetin dollarlandyrý dárejesinen portfel sapasynyń ózgerý aýqymyna aıtarlyqtaı táýeldilikti kórsetpeıdi.

Tutastaı alǵanda, joǵary salalyq táýekelder jáne bankterdiń balansyndaǵy jumys istemeıtin kredıtterdiń aıtarlyqtaı úlesi kredıtterdiń baǵalyq jáne baǵalyq emes ólshemderine teris yqpal etýdi jalǵastyrýda, bul ekonomıkanyń naqty sektory tarapynan kredıttik resýrstarǵa joǵary iske asyrylmaǵan suranysty saqtaıdy.

2009 jylǵy 9 aı boıy bankterdiń baǵalary boıynsha qarjylyq emes uıymdar tarapynan kredıttik resýrstarǵa shekteýli suranys úrdisi basym boldy.

Bankterdiń kredıttik resýrstardy usyný talaptary qarjylyq emes úıymdar tarapynan suranysty shekteıdi, ol kóp dárejede     aınalym kapıtalynan qarjylandyrýǵa jáne bar boryshtardy qaıta qurylymdaýǵa saqtalyp otyrǵan qajettilikti qanaǵattandyrýǵa baǵdarlanǵan.

Bul rette bólshek sektorda 2009 jyly tutynýshylyq kredıtteýge suranystyń oń úrdisi baıqaldy. Bul úrdisti bankter kredıtteýdiń tutynýshylyq segmenti salynǵan kapıtaldyń tez aınalymdylyǵymen sıpattalatyndyǵymen baılanystyrady, bul tıisinshe kiristi alýǵa oń yqpal etedi. Al 2009 jylǵy 3-toqsanda 2008 jyldan bastap alǵashqy ret ıpotekalyq kredıtteý boıynsha suranysty baǵalaý oń bolyp qalyptasty. Bankterdiń baǵalaý boıynsha birinshi kezekte bul jyljymaıtyn múlik naryǵynyń qazirgi ýaqytta «túbine» jaqyn ekendigine, al jyljymaıtyn múliktiń ózi jaqyn arada uzaq merzimdi ınvestısıalar obektisi retinde qabyldanatyndyǵyna baılanysty.

Kredıtteý sharttaryna qatysty aıtatyn bolsaq, aǵymdaǵy jyly bankter jetkilikti túrde qatań kredıttik saıasatty júrgizýdi jalǵastyrdy (2-grafık). Ekonomıkalyq damýdyń aǵymdaǵy úrdisteri, táýekeli joǵary zaemdar úlesiniń ósýi jáne ekonomıkanyń negizgi salalaryndaǵy táýekelder profıliniń ózgerýi qatań kredıttik saıasatty júrgizýge barynsha eleýli yqpal etti.

Jyldyń aıaǵyna deıin bankter kredıt naryǵynyń keıbir jandanýyn kútedi. Máselen, respondentterdiń 45%-y korporatıvtik kredıtteý boıynsha, respondentterdiń 44%-y tutynýshylyq kredıtteý boıynsha kredıttik resýrstarǵa suranystyń azdap ósýin kútedi. Respondentterdiń basym bóligi korporatıvtik segmentte, sondaı-aq bólshek kredıtteý segmentinde kredıttik saıasatty burynǵy deńgeıde qaldyrýdy josparlaıdy, oǵan nesıe portfeli sapasynyń nasharlaýy jáne keıbir turaqtandyrý qarqynynyń baıaýlaýy týraly málimdegen bankter sanynyń ósýi sebepshi boldy.

Rezervterdiń ósýin tutastaı alganda aktıvter sapasynyń nasharlaý dınamıkasymen salystyrýga bolady. Sonymen birge, kredıttik portfel sapasynyń aıtarlyqtaı tómendeýine qaramastan bankterdiń shyǵyndardy moıyndaýǵa beıimdiliginiń tómen bolýy saqtalyp otyr.

Qalyptasqan jaǵdaılardy birdeı sezine otyryp, bankter aǵymdaǵy paıdany provızıalardy qurýǵa jiberýdi jalǵastyrdy, olar tutastaı alǵanda jyldyń basyndaǵy 11,1%-ǵa qarsy jıyntyq kredıttik portfelge (BTA Bankti jáne Aláns Bankti eseptemegende - 17,6%) qatynasy boıynsha 01.10.2009 jyly 36,4% boldy. Olarǵa qarsy provızıalarmen qalyptastyrylǵan tóleý merzimi 90 kúnnen astam keshiktirilgen zaemdardy jabý koefısıenti 2009 jyldyń basynda 0,69 qaraǵanda 0,79 boldy. Rezervterdiń ósýi esebinen qamtamasyz etýdi jáne provızıalardy eskere otyryp jabý, tutastaı alǵanda daǵdarysqa deıingi kezeńmen salystyrýǵa bolady, al rezervterdi jabý deńgeıi kóptegen damyǵan jáne damýshy elderdiń kórsetkishterinen joǵary.

Bankterdi zaemdar qunynyń qamtamasyz etý qunyna araqatynasy boıynsha bólý (LTV) bankterge tıesili osy zaemdardyń jalpy kóleminde tóleý merzimi 90 kúnnen astam keshiktirilgen zaemdar úlesiniń kúrt úlǵaıýyn kórsetedi, olardyń LTV 0.75 asady (3-kvartılge sáıkes keletin mán). Bólýdiń 4-kvartıline ushyraǵan bankterdiń tobyna irikteý boıynsha tóleý merzimi 90 kúnnen astam keshiktirilgen barlyq zaemdardyń 50% tıesili.

Tıisinshe, 0,70-0,75 aspaıtyn LTV deńgeıi kepildikti kredıtteýge baılanysty táýekelder turǵysynan ońtaıly bolyp sanalady. Sondaı-aq, zaem qunynyń qamtamasyz etý qúnyna araqatynasy boıynsha ıpotekalyq túrǵyn úı zaemdaryn bólýdi taldaı otyryp, jyljymaıtyn múlik naryǵynyń tómengi portfel sapasynyń aıtarlyqtaı tómendeýine qaramastan balansqa esepke shyǵarylǵan kredıtterdiń úlesi aǵymdaǵy jaǵdaılarǵa jaýap bermeı tómen bolyp qalyp otyr, búl bankterdiń zıandardy moıyndaýdy qalamaıtyndyǵyn kýálandyrady.

Búǵan zıandardy jabýǵa kapıtaldyń jetkiliksizdigi, zaemshylardyń qarjylyq jaı-kúıin qalpyna keltirýge arnalǵan úmit, sondaı-aq provızıalardy qalpyna keltirýden týyndaıtyn kiristerge salyq salý meseleleriniń rettelmeýshiligi sıaqty faktorlar yqpal etedi.

Naryqtyq táýekelder

Bank júıesiniń mindettemelerin dollarlandyrýdyń joǵary deńgeıi bankterdiń valúta pozısıasyn teńestirý maqsatynda shetel valútasyndaǵy aktıvterdiń aıtarlyqtaı         úlesin qoldaý qajettiligine sebepshi boldy. İshki naryqta qarajatty ornalastyrý stavkalaryn tómendetý trendin qalyptastyrý jaǵdaıynda bankterde uzaq merzimdi resýrstardy joǵary stavkalar boıynsha tartý ótimdilikti jınaqtaýmen qatar júrgen paıyzdyq táýekel ósedi.

Teńgeniń qunsyzdanýyna jáne balanstyń qysqa merzimdi qurylymdyq ózgeristerine qaramastan bankter jyldyń ortasynda valúta aktıvteri men mindettemeleriniń araqatynasyn sońǵy jyldardaǵy deńgeıge sáıkes keletin mánderge keltirdi. 01.10.2009 jylǵy jaǵdaı boıynsha otandyq bankterdiń jıyntyq aktıvterindegi valúta aktıvteriniń úlesi shamamen 53,0%, al valútalyq mindettemelerge qatysty -58,1% boldy. Valúta aktıvteri men mindettemeleri arasyndaǵy teris aıyrma 2009 jyldyń basynda 3,1-den 8,1 %-ǵa deıingi dıapazonda boldy.

Tutastaı      alǵanda bankterdiń valúta pozısıasy teris kapıtal belgilengen bankterdi qospaǵanda normatıvtik mánder sheginde qalyptastyryldy. 2008 jyldyń aıaǵynda devalvasıalyq kútýlerdi teris pozısıasy bar bankter valúta baǵamynyń yqtımal ózgerisinen tikeleı zıandardy barynsha azaıtý maqsatynda ony qysqartýdy yntalandyrǵanyn atap ótken jón. Aktıvter men mindettemelerdiń valútasyn teńestirýi bar jene AQSH dollaryndaǵy uzyn pozısıany ulǵaıtý úrdisi bar ahýal 2009 jylǵy 9 aı boıy oryn aldy.

Jalpy ekonomıkalyq táýekelderdiń ósýi jáne qorlandyrý bazasynyń qubylmalyly jaǵdaıynda bankter 2007 jyldan bastap neǵurlym uzaq merzimdi aktıvterdi qysqartý esebinen osyndaı mindettemelerge qatysty neǵurlym qysqa oryndalý merzimi talaptardyń úlesin birte-birte ulǵaıdy.

Tıisinshe, qysqa merzimdi paıyzdyq stavkalardyń aýytqýshylyǵy jaǵdaıynda bankter neǵurlym ótimdi qarjy quraldary boıynsha zıan shegýden saqtandyrylǵan. Sonymen qatar, ótken jyldarǵa qaraǵanda 2009 jyly qarjy aktıvteri men mindettemeleri arasynda 1 jyldan astam eleýli alshaqtyq qalyptasty, bul naryqtaǵy paıyzdyq stavkalardy tómendetýdiń uzaq merzimdi trendin qalyptastyrý jaǵdaıynda qymbat resýrstardy qarqyndy túrde tartqan bankterdiń paıyzdyq táýekelin ulǵaıtady.

Bankterdiń ótimdilik táýekelderi jáne qorlandyrý kózderi

Belgisizdik jaǵdaıynda qorlandyrý bazasynyń qubylmalylyǵyn óteı otyryp, bankter ekonomıkany kredıtteýdi artyq kórdi, munda zaemshylardyń joǵary salalyq jáne jeke táýekelderi, ótimdi jáne táýekeli tómen qarjy quraldaryna salymdar basymdyqqa ıe boldy. Bul rette bankaralyq kredıtteý naryǵynda senimniń bolmaýy artyq jáne jetkiliksiz ótimdiligi bar bankter arasyndagy resýrstardy qaıta bólý múmkindigin shekteıdi.

Depozıtterdiń joǵary ósý qarqyny bank kredıtteriniń ósýimen salystyrganda táýeldiliktiń tómendeýine yqpal etedi, biraq syrtqy qorlandyrýdyń ornyn tolyq jappaıdy. Depozıttik bazanyń ósýin aıqyndaıtyn faktorlar ekonomıkanyń qarjy jáne naqty sektorlaryn qoldaý baǵdarlamasy sheńberinde memleket ornalastyratyn qarajat bolyp tabylady.

Aǵymdaǵy jyldyń basynan bastap qarjy ınstıtýttarynyń jıyntyq aktıvterindegi ótimdiligi joǵary aktıvterdiń úlesin arttyrýdyń turaqty trendi belgilendi, bul bank júıesiniń ótimdiligin qoldaý maqsatynda Ulttyq Bank operasıalarynyń turaqsyzdyq jaǵdaıynda keńeıýine jene bankter tarapynan edil konservatızmge sebepshi boldy.

Ótken jylǵy qazannan bastap ekinshi deńgeıdegi bankterdiń jıyntyq aktıvterindegi ótimdiligi joǵary aktıvter úlesiniń máni 14%-19% dıapazonynda terbeldi. Sonymen qatar depozıtter mándiliginiń ósýi qorlandyrýdyń ózge kózderimen salystyrǵanda ótimdi aktıvterdiń ósýinen basym tur, bul qorlandyrýdyń qubylmalylyǵy dárejesin ulǵaıtady jáne resýrstyq bazanyń boljamsyzdyǵyn tómendetý úshin ekonomıkany qarjylyq qoldaýdyń memlekettik saıasatynyń naqty ýaqytsha baǵdarlaryn aıqyndaý jene naryqqa qatysýshylardyń qarjy júıesine senimin arttyrýda talap etedi.

Bankterdi ótimdiligi joǵary aktıvterdiń deńgeıine baılanysty toptar boıynsha bólý qurylymynda salystyrmaly túrde ótimdiliktiń barynsha joǵary táýekelimen nemese ótimdiligi joǵary aktıvterdiń 15% deńgeıden tómen úlesi bar toptaǵy bankter sanynyń edáýir tómendeýi baıqalady. Bul rette, burynǵysynsha, bankterdiń basym bóligi 15-ten 30%-ǵa deıin aralyqtaǵy ótimdiligi joǵary aktıvterdiń úlesine ıe. 2009 jyldan bastap ótimdiligi joǵary aktıvterdiń eleýli úlesi bar bankter sany (50% astam) 2 eseden astam ósti.

Ótimdiligi joǵary aktıvterdiń qurylymdyq ózgeristeri jyl basynan bastap Ulttyq         Banktegi korespondenttik shottardaǵy jene salymdaryndaǵy qarajat úlesiniń edeýir ulǵaıýymen (olardyń úlesi 2009 jylǵy 9 aıdyń ishinde 22,9%-dan 46,3%-ǵa deıingi dıapazonda, ortasha deńgeıde -32,4% boldy) jene memlekettik baǵaly qaǵazdardyń (23,6%-42,2% ortasha mánde -30,5%), sondaı-aq qolma-qol aqshanyń jene qymbat metaldardyń (tıisinshe 9,5%-15,7%, 11,4%,) úles salmaǵynyń tómendeýimen sıpattalady.

0,4   0,3       0,2     0,1   0,0

Tutastaı alǵanda, ótimdiligi joǵary aktıvterdiń kólemi talap etýge deıingi mindettemelerdiń jıyntyq kóleminen artady, al qysqa merzimdi bank mindettemelerine qatysty (1 jylǵa deıin) ótimdiligi joǵary aktıvter olardyń jartysyn ǵana jabady.

Ekonomıkalyq turaqsyzdyq jaǵdaıynda depozıttik bazanyń ósimi
bankterdiń ótimdiligin qoldap qana qoıǵan joq, sondaı-aq bankterdiń shekteýli resýrstyq múmkindikterinde qoldady. Klıentterdiń salymdarynyń ulǵaıýy (arnaıy maqsattaǵy enshiles uıymdardyń salymdaryn qospaǵanda) osy jyldyń basynan bastap 30%-dan sál astam boldy, bul eń aldymen shartty depozıtterdi memlekettik baǵdarlama sheńberinde ornalastyrý esebinen zańdy tulǵalar salymdarynyń       35%-ǵa ósýimen qamtamasyz etildi.

Budan basqa, jekelegen bankterdegi ahýaldyń turaqsyzdanýyna qaramastan tutastaı alǵanda, halyqtyń bank sektoryna senimi joǵalǵan joq. 9 aıdyń netıjeleri boıynsha júıeden salymdardyń taza eketýi bolǵan joq dep aıtýǵa bolady, bul qunsyzdanýdyń eń jaǵymsyz netıjesi jene 2 bank menejmentiniń eriksiz aýysýy bolar edi.

Salymshylar tutastaı alǵanda bank júıesinen emese, jekelegen bankterden ǵana qashty. Atap aıtqanda, bankter arasynda 2 jyl boıy depozıtterdi qaıta bólýdiń ortasha deńgeıi kezinde 4-5% deńgeıde, 2009 jylǵy 1 jáne 2-toqsanda salymdardyń 8-11%, eń bastysy 5 mln. teńgeden astam somaǵa (memleket kepildik bergen soma) salymdar bank júıesiniń ishinde «tynysh jaǵalaý» nemese barynsha tartymdy jaǵdaılar izdeýmen oryn aýystyrdy.

Tutastaı alǵanda, depozıtterdiń joǵary ósý qarqyny bank aktıvterimen salystyrǵanda ekonomıkany kredıtteý kózi retinde depozıtterdiń eleýetin nyǵaıtty. 01.10.2009 jyly kredıtterdiń depozıtterge araqatynasy 1,6 boldy, bul qorlandyrý teýekeli turǵysynan alǵanda ońtaıly 1,5 araqatynasyna jaqyn. Bul rette bankter boıynsha kórsetkishterdiń aıtarlyqtaı shashyrańqy bolýy saqtalyp otyr - 01.10.2009 jyly tek 22 bank 1,5 (2007 jyldyń ortasynda daǵdarys bastalǵanda 18 bank) ólshemin qanaǵattandyrdy.

2009 jyly kredıtterdiń depozıtterge qatynasynyń birtindep tómendeýi 2009 jylǵy 1 qazanda bankterdiń syrtqy mindettemeleri kóleminiń 37%-ǵa deıin qysqarýy aıasynda ótti. Syrtqy naryqtarda qaıta qarjylandyrý múmkindiginiń naqty tolyq bolmaýy jaǵdaıynda bankterdiń kópshiliginde halyq salymdary aǵynynyń saqtalýy jene zańdy tulǵalar depozıtteriniń ósýi ekonomıkany kredıtteýdiń qysqarýymen qatar bankterdiń syrtqy mindettemelerdi óteýiniń barynsha mańyzdy kózderi boldy. Qazaqstandyq bankterge arnalǵan qorlandyrýdyń negizgi kózderiniń jene jabyq syrtqy naryqtardyń qysqarýy jaǵdaıynda       ishki bankaralyq qorlandyrý álýeti ekinshi deńgeıdegi bankterdi qorlandyrý kózi retinde tómen bolyp otyr. Daǵdarys jaǵdaıynda bul taratý áseri (sopiadiop) netıjesinde zıandardyń aýqymyn tómendetti. Sonymen birge, qarjy júıesin qalpyna keltirýge baılanysty, otandyq bankterdiń resýrstyq bazasyn túrlendirý jáne artyq qarjy resýrstaryn qaıta bólý qajettiligi turǵysynan bankaralyq naryqty damytý erekshe ózekti rólge ıe bolady.

Kelesi 12 aıdyń ishinde bankter aldaǵy ýaqytta óteýge jatatyn syrtqy mindettemelerdiń bir bóligin ishki mindettemelermen aýystyrýdy kózdeıdi (22%); sondaı-aq syrtqy mindettemelerdi ishki jene syrtqy aktıvterdi tómendetý esebinen (20%) óteý josparlanady. Budan basqa, 2 banktiń syrtqy boryshyn qaıta qurylymdaý mańyzdy ról atqarady, ol tabysty aıaqtalǵan jaǵdaıda barlyq júıedegi syrtqy mindettemelerge qyzmet kórsetý boıynsha júkteme taıaýdaǵy jyldyń ishinde 50%-ǵa tómendeıdi.

Qarjy turaqtylyǵynyń biriktirilgen ındeksi (QTBI) bazasyna bank júıesiniń qarjy turaqtylyǵyn baǵalaý

2009 jyldyń basynda QTBI máni 2,60 boldy, bul bank júıesiniń jaǵdaıyn óte joǵary deńgeıdegi táýekelderi bar qanaǵattanarlyq retinde sıpattaldy. Alaıda, jalpy ekonomıkalyq jaǵdaılardyń álsireýiniń jalǵasýyna baılanysty ishki táýekelderdiń kúsheıýi, ulttyq valútanyń qunsyzdanýy, sondaı-aq aǵymdaǵy jylǵy ekinshi toqsanda 2 banktiń syrtqy mindettemeler boıynsha kezekti tólemderdi toqtata turý jáne budan ári olardy qaıta qurylymdaý týraly málimdeýi bank júıesiniń qarjy turaqtylyǵyn baǵalaýǵa aıtarlyqtaı yqpal etti.

Máselen, QTBI kórsetkishi 2009 jyldan bastap 2,60-dan 01.10.2009 j. 3,43-ke deıin ulǵaıdy jáne bank júıesiniń jaı-kúıin jikteýge sáıkes turaqsyz dep baǵalaýǵa múmkindik beredi. Bul rette biriktirilgen ındekstiń mánine eń kóp sezimtaldyqty kapıtaldandyrý (4,00) ındeksteri  bildiredi jáne shekti deńgeıde boldy, bul bankterdiń kredıttik portfeli sapasynyń tómendeýine jáne rezervke alý deńgeıiniń artýyna baılanysty. Sonymen qatar, syrtqy mindettemelerdi qaıta qurylymdaý barysyndaǵy 2 EDB-tiń derekteri eskerilmegen osy ındekstiń máni 01.10.2009 jyly 2,59 boldy, bul kapıtaldandyrý ındeksiniń 1,00-ge teń barabar máni, ótimdilik ındeksi – 1,67 jáne naryqtyq táýekeli – 2.20 kezinde bank júıesiniń jaı-kúıin qanaǵattanarlyq (táýekeldiń óte joǵary deńgeıimen) dep baǵalaýǵa múmkindik beredi (3-grafık). Sondaı-aq kredıttik táýekeldiń joǵary deńgeıi jáne kredıttik portfeldiń tómen sapasy álsiz jaqtar bolyp qaldy.

Bankterdiń kópshiligi salystyrmaly turaqty ahýaly týraly bankterdi qarjy turaqtylyǵy dárejesi boıynsha jikteýdiń derekteri kýálandyrady, oǵan sáıkes bankterdiń eleýli sany (27) olardyń sany 2009 jyldyń basynda 31-den tómendeýine qaramastan ındekstiń máni 1,5-ten 2,5-ke deıin (ıaǵnı qarjy turaqtylyǵynyń ońtaıly deńgeıi sheginde) sıpattalady. 5 bankte jaǵdaı táýekeldiń asa joǵary deńgeıimen qanaǵattanarlyq dep sıpattalady.

 

7-grafık. Bank júıesiniń táýekelder kartasy.

** Qaıta qurylymdaý prosesinde turǵan 2 EDB-ti qospaǵandaǵy derek.

Derek kózi: QR UB jyldyq esebi

 

 

 

 

2.3.  «BTA bank» AQ-nyń zańdy tulǵa «Kóktem» JSHS-ne nesıe berý tájirıbesi negizinde bank táýekeline  taldaý júrgizý

                                                                                                                 

         «BTA bank»AQ-da zańdy tulǵalardyń nesıelik qabiletin baǵalaý tejirıbesin JSHS “Kóktem” mysalynda kórsetemiz.

         «BTA bank»AQ-da zańdy tulǵalardy nesıeleý prosesi de qaryz alýshyǵa keńes berýden bastalady. Biraq «Kóktem» JSHS BTA banktiń burynǵy klıenti bolǵandyqtan ol jalpy nesıeleý shartymen tanys. “BTA bank” AQ nesıeleý úshin kásiporyndarǵa mynadaı talaptar qoıady:

• nesıeni óteý úshin naqty resýrstardyń bolýy
• nesıeni ótimdi kepilmen qamtamassyz etý
• jobany qarjylandyrýda menshikti qarajattardyń qatysýy
• qatań qarjylyq tártipti ustaý
• kásibı menejment.

Nesıeleýdiń kelesi kezeńi nesıege ótinishti qaraý úshin qajetti qujattardy tapsyrý bolyp tabylady. Osyǵan baılanysty «Kóktem»JSHS mynadaı qujattardy tapsyrdy:

• nesıe alýǵa ótinish
• bıznes-jospar nemese tehnıkalyq-ekonomıkalyq negizdeme
• basshysynyń sýreti bar qaryz alýshynyń anketasy
• kásiporynnyń qarjylyq qujattary
• debıtorlyq jáne kredıtorlyq qaryzdardyń taýarlar men qyzmetterdiń tizimi, paıda bolý merzimderi kórsetilgen ashylýy
• ssýdalyq mindettemelerdiń bolýy nemese bolmaýy týraly anyqtamanyń tupnusqasy
• búdjet aldyndaǵy qaryzdardyń bolýy nemese bolmaýy týraly anyqtamanyń tupnusqasy
• quryltaıshylyq qujattarynyń notarıaldy túrde kýálandyrǵan kóshirmesi
• quryltaıshynyń nesıeni alý týraly jınalysynyń sheshimi.

Qujattardyń tolyqtylyǵy jáne naqtylyǵy zań bóliminen tekserilgennen keıin qaryz alýshynyń qarjylyq jaǵdaıy, onyń nesıelik qabileti jáne joba tıimdiligi baǵalanady. Ol nesıelik eksperttiń qortyndysy túrde rásimdeledi.

 Bul qorytyndy eń birinshi kezekte nesıeniń negizgi kórsetkishteri qarastyrylady (9-keste):

9-keste. Nesıeniń negizgi kórsetkishteri

Qaryz alýshynyń aty	JSHS “Kóktem”
Jobanyń maqsaty	Shıkizat satyp alý
Nesıeniń somasy	150 000 $
Nesıeniń merzimi	36 aı
Syıaqy mólsherlemesi	jyldyq 15%
Qamtamassyz etý

 

1. Shıkizat jáne materıaldar, kepildik quny 18 341$
2. Jer ýchaskesi kepildik quny –151 078.9$

Endigi kezekte qaryz alýshy kásiporyn týraly málimetter keltiriledi:

JSHS «Kóktem» 2004 jyldan bastap jeke bıznespen aınalysyp keledi. 2005 jyly osy fırmany Muhtarova N.M satyp aldy. Kompanıa basshysynyń ózgerýine baılanysty, kompanıa qaıta memlekettik tirkeý tizimnen ótti.

• Dırektor – Mýhtarova N.M 1970 j. týylǵan
• Bilimi joǵary: KazNPÝ, Qarjy fakúlteti
• Terıtorıalyq qyzmet kórsetý sferasy JSHS- Almaty oblsynyń Shamalǵan, Jambyl, Qordaı aýdany jáne Almaty qalasy.Osy fırmanyń qalypty jetkizýshilermen tutynýshylar paıda boldy
• Bıznes strýktýrasy: Qaryz alýshy tapsyrys jumysyn ornydaý aldynda, tapsyrys berýshimen kelisimshartqa otyrady. Kelisim-shart boıynsha  tapsyrys berýshi jumysqa ketetin barlyq shyǵyndardy óteýmen baılanysty jumystyń jalpy somasynyń 50% tóleıdi. Osy aqsha qarajatyna qaryz alýshy qurylys materıaldaryn JSHS Golden Bols, JSHS Qalamqas, Qaısar dúkeni jáne t.b uıymdardan satyp alady. Taýardy jetkizý óziniń jeke kóligimen iske asyrylady. Osydan keıin tapsyrys jumysyn oryndaýdy bastaıdy. Qazirgi ýaqytta qaryz alýshy RKO «RBS» AQ –yń remontyn júzege asyryp jatyr
• Qazirgi kezdegi jumys orny –Almaty q. Bostandyq aýdany, Jarokov  kóshesi 215 úı. Iaǵnı bul jumys ornyn «Logıstık»JSHS-nan arendaǵa alynǵan jalpy. S=15kv.m

             Osy fırmada 34 adam jumys isteıdi.

 

 JSHS «Kóktem» «BTA bank» AQ- ǵy aǵymdyq shot boıynsha 10-kestede kórýge bolady:

10-keste. JSHS «Kóktem» «BTA bank» AQ- ǵy aǵymdyq shot boıynsha

Iesi	Bank	Shot nómiri	Valúta	31.02.2007 qaldyǵy	01.01.08-28.02.08 aınal.   debıt              kredıt
«Kóktem»JSHS	«BTA»AQ	10279961	USD	12,51	489                    476,49
«Kóktem»JSHS	“RBS”AQ	39752207	KZT	1203,96	12866                7225

 

 

JSHS «Kóktem» negizgi qyzmeti: qurylys, qurylys-remontyn, qaıta jóndeý jáne t.b qyzmetterdi iske asyrý.

 Qyzmet basshylyǵyn kompanıa dırektory iske asyrady.

         Qaryz alýshy kásiporynnyń senimdiligin sıpattaıtyn málimetteri de óte mańyzdy bolyp tabylady. Osy maqsatta nesıelik ekspert Ulltyq banktiń nesıelik regıstr júıesi boıynsha tekserý jasap, mynadaı nátıje alady.

• Problemalyq nesıeleri joq
• Basqa bankterde ssýdalyq qaryzy – joq

 Kelesi kezekte nesıelik ekspert JSHS “Kóktem” jobasyna qysqasha sıpattama beredi.

Nesıeniń maqsaty: qaryz alýshy nesıe somasy 150000$ iri kóleminde qurylys materıaldardy satyp alýǵa jospar quryp tur. Taýardyń satyp alý sebebi, qaryz alýshynyń turaqty klıenti bolýy jáne JSHS “Kóktem” jumysyna sáıkes qaryz alýshy tapsyrys berýshimen kelisim shartqa otyrady. Kelisimshart boıynsha tapsyrys berýshi qyzmettiń jalpy somasynyń 50% tóleý tıis, osydan keıin avanstyq shyǵyn qurylys materıaldardy satyp alýǵa jumsalynady, ıaǵnı qaryz alýshy óziniń qyzmetin erte bastaýyna kedergi keltiriledi.Osy sebepten qaryz alýshy nesıe somasyna avanstyq tólemdi kútpeı qurylys materıaldardy satyp alǵa jospar quryp tur. Qúrylys materıaldardy:JSHS Golden Bols, JSHS Qalamqas, Qaısar dýkeninen satyp alynady.

Kelesi kezekte qaryz alýshy kásiporynnyń qarjylyq jaǵdaıyna taldaý jasalady. Buǵan sáıkes JSHS Kóktem qarjylyq taldaý júrgizý úshin eń aldymenen onyń býhgalterlik balansyn tolyq taldap, ondaǵy ózgeristerdi jáne olardyń sebepterin anyqtaý kerek. Osy maqsatta JSHS Kóktem jınaqtalǵan balansy myna kestede kórýge bolady (11-keste).

 

11-keste. 28.02.2008j-ǵy balans (USD1=KZT125.00)

 

Aktıv	28.02.2008	Pasıv	28.02.2008
Kasa	22911
Jınalym	20500
Esep aıyrysý shoty	113
Lıkvıdti qarajattardyń qorytyndysy	43527
Shıkizat jáne materıal	36682
Aınalymdaǵy qarajattardyń qorytyndysy	80209
Quraldar	5416
Kólik	31327
Negizgi qarajattardyń qorytyndysy	36743	Menshikti kapıtal	116952
Barlyǵy	116952	Barlyǵy	116952

 

 

         Nesıe eksperti balansty kompanıanyń býhgalterlik naqty balansynyń negizinde qurǵan.

         Shıkizat jáne materıaldaryna: armatýra, arqan, shegeler, kabel, zamok, gıbsokarton, jáne t.b kiredi. Iaǵnı osy materıaldar JSHS kóktem skladynda – 4 585 254,36 tengeni qurady.

 Tehnıka quraldaryna : kompúter, kasalyq apparat, kondısıoner, perforator, telefon jáne t.s.s materıaldar balansta – 676 957,66 tengeni quraıdy.

Al avtokólikteri: Mersedes Vıto,(2007 jyly qańtarda satyp alynǵan), a/k MAN 3302-18 (2004 jyly satyp alynǵan), a/k ZIL 554M(2005j. qarashada satyp alynǵan), ıaǵnı osy kólikter fırmanyń balansynda – 31327$ qurap tur.

 Qaryz alýshynyń qarjylyq jaǵdaıyn tolyq bilý úshin onyń paıda jáne zıandar týraly esebi taldaný qajet, osy sebepten jaýapkershiligi shekteýli seriktestik “Kóktem”paıda jáne zıandar týraly esebin myna kestede kórýge bolady.

 

12-keste. 2007j. mamyr-2008j.aqpan orta máni. USD

 

	125	126	125	125	127	127	127	126	125	125
Aılar	mamyr	maýsym	shilde	tam.	qyrk.	qazan	qarash.	jel.	qań.	aqp.	Or. máni.
Qurylystan alynǵan tabysy	115356	97130	2533	92593	39535	67078	1870	31403	13403	17313	59948
Sportkomp. alynǵan tabys	0	0	0	0	0	0	0	671	12412	2360	1544
Jalpy tabys qorytyndy.	115356	97130	2533	92593	39535	67078	1870	32074	147079	19673	61492
Shıkizat jáne materıal	1525	2103	2688	9952	24181	5969	37386	11333	11600	14184	12092
Salyq	971	2337	1345	1713	1309	1166	1273	11580	3249	10	2495
QQS	0	0	1924	1924	1893	6888	6888	6943	6998	6998	4046
Tólemaqy	12926	12840	10669	10287	7755	6853	7469	8506	3362	2948	8362
Kólik shyǵyny	1910	2783	836	1440	3269	1213	822	2273	243	503	1529
Ofıs arendasy	160	159	160	160	157	157	157	159	160	160	159
Kom. Shyǵyndar	0	0	0	0	0	0	0	0	1447	869	232
Sportkompleks arendasy	0	0	0	0	0	0	0	0	17685	9053	2674
Baılanys	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Bakn qyzmeti	0	0	0	0	0	220	21	105	319	124	79
T.b shyǵyndar	7959	7671	7073	8789	7187	7863	7082	7635	8168	8329	7776
Barlyq shyǵyndar	25951	28393	25195	34765	46253	30828	61600	49034	53730	43679	39943
Negizgi qyzmetiniń qorytyndysy	89405	68737	-22662	57827	-6718	36249	-59729	-16960	93349	-24006	21549
Dıvdent	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Taza tabys	77405	56737	-34662	45827	-18718	24249	-71729	-28960	81349	-36006	9549
Nesıe boıynsha salym											7273
qaldyq											2276

 

Nesıe eksperti paıda jáne zıandy týraly esebin JSHS Kóktem naqtylanǵan býhgalterlik qujaty negizinde qurǵan.

Osy kestede kórsetilgendeı jalpy tabystyń shilde, qyrkúıek, qarasha, jeltoqsan jáne aqpan aılarynda tómendeýi, remonttyq jumystyń iske asyrylýyna baılanysty qurylys qyzmeti tólenedi.

 Qaryz alýshynyń aı saıynǵy salymy myna formýlamen eseptelinedi.

                                                                               

Nesıe boıynsha aı saıynǵy salym(D)=  V/ (((1+I)ⁿ-1)/I*(1+I)ⁿ

D= 150000/(((1+0.15/12)²³-1)/0.0125*(1+0.15/12)²³=7273 

V- nesıe somasy

I- aı saıynǵy syıaqy mólsherlemesi

n- nesıe merzimi

Osyǵan baılanysty qaryz alýshynyń tólem qabiletin esepteýge bolady.

 

Tólem.qab.=nesıe boıynsha aı saıynǵy salym/taza tabys=0,76%

Berilgen koefısıent 085% aspaýy tıis, bizdiń jaǵdaıda koefısıent 0,76%- ǵa teń bolyp tur.

         Kelesi kezekte qaryz alýshynyń qarajattardy qaıtarylýyn qamtamasyz etý 13-kestede kórýge bolady:

 

13-keste. Qaryz alýshynyń qarajattardy qaıtarylýyn qamtamasyz etý

 

Ataýy	Iesi	Ornalasqan jeri	Naryqtyq quny	Kepildik quny
Jer ýchaskesi jalpy S= 0,0738ga	Mýhtarov Sh.K (JSHS Kóktem dırektorynyń aǵasy. )	Almaty obl. Talǵar qalasy «Samosad» ých.34	215 827 USD	151 078.9 USD
Shıkizat jáne materıal (Tirkelimsiz)	JSHS Kóktem	Almaty qalasy, Medeý aýdany, Janatasov 14.	36 682 USD	18 341 USD
Jalpy kepil somasy			252 509 USD	169 419.9 USD

 

 

Osy qaryz alýshy týraly málimetterdi tolyq jınap, talqylaǵannan keıin, nesıelik ekspert nesıe berýge bolady dep, aldyn-ala qorytyndy jasaıdy.

 

14-kestede qaryz alýshynyń nesıe jabý grafıgi kórsetilgen:

 

14-keste. Nesıe jabý grafıgi

Soma	$                        150000
Paıyz mólsherlemesi	15.0%
Aılar	24.00
Salym	$                        7273
Jalpy soma	$                        174 552
Jalpy paıyz	$                        24 552

 

 

         

№ salym	Salym somasy	Tólem	Negizgi qaryzdy jabý	Kapıtal qaldyǵy
1	7273	1875	5398	150000
2	7273	1808	5465	144602
3	7273	1739	5534	139137
4	7273	1670	5603	133603
5	7273	1600	5673	128000
6	7273	1529	5744	122327
7	7273	1457	5816	116583
8	7273	1385	5888	110767
9	7273	1311	5962	104879
10	7273	1236	6037	98917
11	7273	1161	6112	92880
12	7273	1085	6188	86768
13	7273	1007	6266	80580
14	7273	929	6344	74314
15	7273	850	6423	67970
16	7273	769	6504	61547
17	7273	688	6585	55043
18	7273	606	6667	48458
19	7273	522	6751	41791
20	7273	438	6835	35040
21	7273	353	6920	28205
22	7273	266	7007	21285
23	7273	178	7095	14278
24	7273	90	7183	7183
Barlyǵy	43638	10221	33417	784252

 

Tólem paıyzy =kapıtal qaldyǵy*(paıyz/12)=15000*(0,15/12)=1875

 

         Osy taldaýdyń nátıjelerinde eksperttik qorytyndy túrinde daıyndalyp, Nesıe komıtetinde talqylanady. Nesıelik komıtet JSHS «Kóktem» suralńan sharttaryna nesıe beriledi dep sheshim qabyldady. Sebebi qaryz alýshynyń tabysynyń qujatty túrde rastalýy, turaqty klıentiniń bolýy jáne qaryz alýshynyń tólemqabilettiliginiń joǵary bolýy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taraý-3 Qarjy Daǵdarysy jaǵdaıynda  bank táýekelderin basqarý problemalary jáne olardy sheshý joldary

Qazaqstannyń 2008 jylǵy qarjy turaqtylyǵyn aıqyndaǵan faktorlar keshenin baǵalaý (Qazaqstannyń qarjy turaqtylyǵy týraly 2008 jylǵy esep) 2009 jyly ekonomıkalyq jaǵdaılardy qalyptastyratyn mynadaı táýekel faktorlaryna erekshe nazar aýdardy:

• álemdik ekonomıkadaǵy belsendiliktiń baıaýlaýy men álemdik qarjy jáne taýar naryqtarynyń turaqsyzdyǵy jaǵdaıynda Qazaqstanda ekonomıkalyq ósýdiń baıaýlaý táýekelderiniń ýshyǵýy;
• tólem balansyndaǵy táýekelderdiń ulǵaıýy nátıjesinde eldiń halyqaralyq rezervterine aýyrtpalyqtyń ósýi;
• qarjy júıesin qorlandyrýdyń dástúrli kózderiniń shekteýli bolýy jaǵdaıynda bankterdiń klıentteriniń senimin saqtap qalý mańyzdylyǵy;
• jyljymaıtyn múlik sektoryndaǵy tómen baǵa deńgeılerin saqtaý;
• ekonomıkalyq ósýdiń kútiletin baıaýlaýy jáne kásiporyndardyń qarjylyq kórsetkishteriniń nasharlaýy aıasynda provızıalardy qalyptastyrý boıynsha shyǵystardyń ósýi jaǵdaıynda bankterdi kapıtaldandyrýdy arttyrý qajettigi;
• qoldaý kórsetetin saıasattan osaldyq faktorlaryn qurylymdyq túzetýge baǵyttalǵan saıasatqa birtindep ótý qajettigi;
• aksıonerlerdiń ózderine buryn qabyldaǵan táýekelderiniń qarjy júıesi qatysýshylarynyń shyǵyndardy barabar bólý qaǵıdattarymen memlekettiń óktemdikter tetikterin ázirleý qajettigi.

Aǵymdaǵy jyldyń nátıjeleri jasalǵan baǵalardyń barabarlyǵyn dáleldedi. 2009 jylǵy ahýal táýekeldiń túrli faktorlary kombınasıasynyń aıtarlyqtaı turaqsyzdandyrýshy sıpatta bolatynyn jáne memleketten qarjy turaqtylyǵyna qoldaý kórsetý maqsatynda kólemdi qarjy turaqtylyǵyna qoldaý kórsetý maqsatynda kólemdi qarjy jáne turaqty aralasýdy talap etetindigin kórsetti.

Atap aıtqanda, álemdik baǵalardyń tómendeýi jáne Qazaqstannyń negizgi saýda áriptes         elderiniń valútalary qunsyzdanýynyń nátıjesinde teńgeniń naqty tıimdi aıyrbastaý baǵamynyń ólshemderi         edáýir nasharlady,

ekonomıkalyq belsendiliktiń baıaýlaý aýqymy ósti, eksporttyq operasıalardan túsetin shetel valútasynyń kelýi aıtarlyqtaı qysqardy.

Ulttyq valútanyń 2009 jylǵy aqpandaǵy qunsyzdanýy jáne Ulttyq Bank tańdaǵan aqsha-kredıt saıasatynyń basym baǵyttary naryqtaǵy alypsatarlyq kútýlerdi óteýge múmkindik berdi, kásiporyndardyń álemdik taýar naryqtarynyń qolaısyz baǵa konúnktýrasynan bolǵan zalaldaryn ishinara ótedi jáne tólem balansy dısbalansynyń keńeıýin shektedi.

Shıkizat taýarlaryna álemdik baǵanyń odan keıin ósýi ekonomıkanyń eksportqa baǵyttalǵan salalaryna qosymsha qoldaý kórsetti, olar jyldyń 2-jartysynda óndiristiń qaıta qalpyna kelý dınamıkasyn jáne qarjy kórsetkishteriniń jaqsarǵanyn kórsetti.

Tutastaı alǵanda, táýekelder kartasynyń birqatar ólshemderiniń táýekelder bolý aımaǵynda qala berýine qaramastan osaldylyqtyń barlyq salalary boıynsha derlik 2009 jyldyń aıaǵynda baǵamdyq saıasat rejımin aýystyrý týraly sheshim qabyldanǵan 2009 jyldyń 1-toqsanyndaǵy ahýalǵa qatysty qysymnyń aıtarlyqtaı tómendegeni baıqaldy. Sonymen qatar ótimdilikpen, tólem balansymen, jıyntyq boryshtyq júktememen jáne eldiń halyqaralyq rezervteriniń jetkiliktiligimen baılanysty ahýal edáýir jaqsardy. Bul rette memlekettik sektordyń tólem jasaý qabileti men ótimdiligi táýekelderiniń birshama óskenin aıta ketý qajet. Tólem jasaý qabiletine boryshtyń óskendigi, al ótimdilik deńgeıine memlekettik búdjettiń munaıǵa jatpaıtyn túsimder túrindegi kiristeriniń tómendeýi aıasynda boryshty óteý jáne qyzmet kórsetý boıynsha shyǵystar negizgi qysym kórsetip otyr.

Inflásıanyń qysqa merzimdi bolashaqta tómen bolyp qala berýine qaramastan, fıskaldy quramdas bóliktiń joǵary róli orta merzimdi bolashaqtaǵy ınflásıalyq áleýetti aıqyndaıdy. Tıisinshe, shyǵystardyń shekten tys ósýin jáne búdjettiń munaıǵa jatpaıtyn defısıtiniń keńeıýin shekteý mańyzdy.

Baǵamdyq saıasatty túzetý eksporterlerdiń kiristiligine qoldaý kórsetýge, qunsyzdanýdy kútýdi barynsha azaıtýǵa múmkindik berdi, ishki suranystyń tómen bolýymen qatar ımporttyń ósýin shektedi. Bul rette aǵymdaǵy baǵalarǵa sáıkes tólem balansynyń aǵymdaǵy shotynyń defısıti tutastaı alǵanda 2009 jyly JİÓ-ge qatysty 3%-ǵa jýyq bolǵanyna qaramastan ol tikeleı ınvestısıalar túrindegi aıtarlyqtaı kapıtaldyń ákelinýimen qarjylandyrylady dep kútilýde. Syrtqy suranystyń jáne shıkizat resýrstaryna degen baǵanyń 2010 jyly odan ári qaıta qalpyna kelýi syrtqy ekonomıkalyq operasıalar jandanyp, tólem balansynyń aǵymdaǵy operasıalary boıynsha profısıt azdap qalyptasady dep boljam jasaýǵa múmkindik beredi. Sonymen qatar tikeleı ınvestısıalar aǵynynyń joǵary kólemderi saqtalady.

Qosymsha, syrtqy naryq qarjy ınstıtýttary úshin tolyǵymen jabyq bolmaıdy jáne aıtarlyqtaı kúshti bankter kapıtal naryǵyna shyǵa alady dep boljam jasaýǵa da negiz bar. Jekelegen bankterdiń problemalaryna qaramastan, júıeniń tutastaı alǵanda syrtqy kúızelisterge qarsy tura alatyndyǵyn, ishki jáne syrtqy mindettemelerdi ýaqtyly oryndaı alatyndyǵyn ótken jyl kórsetti. Sonymen qatar qarjy ınstıtýttarynyń naryqqa shyǵý tabysy álemdik aqsha naryqtarynyń jáne kapıtal naryqtarynyń ótimdiligine, memleketterdiń daǵdarysqa qarsy baǵdarlamalary sheńberinde qarjylaı qoldaý kórsetýin qysqartý aýqymyna jáne naryqtyq ekonomıkasy qalyptasyp jatqan elderdegi táýelsiz de, jeke de zaemshylar arasyndaǵy joǵary áleýetti básekelestikke baılanysty, olar birlesip syrtqy resýrstardy tartýdyń baǵa ólshemderiniń tartymdylyǵyn aıqyndaıdy.

Sıkldiń joǵarǵy fazasyna tán «álemdik baǵalar - jeke zaemshylardyń táýekelderi -kapıtaldyń ákelinýi - shıkizattyq emes salalardy kredıtteý» táýeldiginiń buzylǵanyn eskersek, ekonomıkalyq ósý jáne onyń turaqtylyq bazasynyń keńeıýi, tutastaı alǵanda aldymen memlekettiń qarjy resýrstarynyń kózderin ornalastyrý qabiletine ǵana emes, jeke jınaq aqshalar men ınvestısıalardy ulǵaıtýdy yntalandyrýyna negizdeledi. Bul rette taýar naryqtarynyń belgisizdigi jaǵdaıynda eger ınvestısıalar negizinen boryshtyq mindettemelerdiń ósýi esebinen qarjylandyrylatyn jaǵdaıda qarjylyq emes sektordyń syrtqy boryshynyń turaqtylyǵy qarjy turaqtylyǵynyń mańyzdy aspektisi bolyp tabylady.

2009 jylǵy 9 aıdyń nátıjeleri boıynsha qunsyzdanýdyń jáne bank júıesin turaqtandyrý jónindegi sharalardyń eń qolaısyz nátıjesi bolýy múmkin júıeden salymdardyń taza áketilýi bolǵan joq. Kerisinshe, halyqtyń salymdary 20%-dan artyq ósti. Bul rette salymshylardyń tutastaı alǵanda bank júıesinen emes, jekelegen bankterden qashýy baıqaldy. Atap aıtqanda, bankter arasyndaǵy depozıtterdi 4-5%-dyq deńgeıde 2 jyl boıyna qaıta bólýdiń ortasha deńgeıinde 2009 jyldyń 1 jáne 2-toqsandarynda salymdardyń 8-11% jýyǵy tynysh jer nemese tartymdyraq jaǵdaılar izdeı otyryp bank júıesiniń óz ishinde aýysyp júrdi./29/

İskerlik belsendiliktiń artýy bank sektorynyń kredıttik resýrstaryna suranysty yntalandyratyn bolady, ol qazirgi ýaqytta, ókinishke oraı, bankterdiń ótimdilikti basqarýǵa jáne zaemshylardyń táýekelderine konservatıvti qaraýynyń saqtalýyna baılanysty kredıttik resýrstardy barabar usynýmen qamtamasyz etilip otyrǵan joq. Nátıjesinde, depozıtterdiń ósýi naqty sektordy kredıtteýdi keńeıtýge tolyq kólemde baǵyttalmaıdy, bul bank júıesiniń joǵary ótimdiligin aıqyndaıdy. Ózderine táýekel qabyldaǵysy kelmegen bankter aqsha qarajattaryn qarjy jáne kredıt naryqtaryna ornalastyrýǵa talpynbaıdy jáne olardy QRUB shottarynda ustaýdy jón kóredi. Kóbine ahýal qazaqstandyq 2 iri banktiń mindettemelerin qaıta qurylymdaýdyń aıaqtalmaǵan úderisimen de aıqyndalady, nátıjesinde belgisizdik faktory aıtarlyqtaı azaıatyn bolady.

Naryqtardyń joǵary qubylmalylyǵy jáne qatysýshylardyń kútýleriniń turaqsyzdyǵy kezeńinde ótimdiliktiń joǵary bolýy valúta naryǵynda alypsatarlyq kóńil-kúıdiń ósýine yqpal etýi jáne turaqsyzdandyrý sıpatyna ıe bolýy múmkin. Mundaı jaǵdaılarda baǵamdyq aýytqýlardy turaqtandyrý jáne aıyrbastaý baǵamynyń naqty baǵyttaryn qurý jaǵyna qaraı jasalǵan tańdaý barynsha aqtaldy. Bolashaqta kútýlerdiń qysqa merzimdegi kezeńde turaqtanýy jáne aıyrbastaý baǵamy saıasatynyń orta merzimdi bolashaqta irgeli faktorlarǵa baılanysty ıkemdi bolýy Ulttyq Banktiń baǵamdyq saıasatynyń basym baǵyttary bolady.

Zaemshylardyń, ásirese ishki naryqqa baǵdarlanǵan jáne aıtarlyqtaı valúta túsimderiniń kózderi joq sektorlardyń shetel valútasyndaǵy baǵamdyq saıasat strategıasyn túzetý nátıjesindegi mindettemelerin qaıta baǵalaý bankterdiń kredıttik portfelderiniń sapasyna túsetin salmaqty ulǵaıtty. Soǵan qaramastan qunsyzdanýdyń jumys istemeıtin zaemdardyń ósýine áserin asyra kórsetýge bolmaıdy, sebebi halyq ta, kásiporyndar da ishki jáne syrtqy suranystyń aıtarlyqtaı tómen bolýynyń jáne ekonomıkany kredıtteýdiń baıaýlaýynyń nátıjesinde kiristerdiń jáne aqsha túsimderiniń, sondaı-aq bankterden qarjy resýrstarynyń tómendeýin sezindi. Atap aıtqanda, zaemshylardyń valútalyq kredıtteriniń, valútalyq ustanymdarynyń úlesterin salalar jáne kredıtteýdiń segmentteri boıynsha 2009 jylǵy jumys istemeıtin zaemdardyń dınamıkasymen salystyrý portfel sapasynyń nasharlaý aýqymynyń sala nemese segment qyzmetiniń dollarlanýynyń neǵurlym joǵary deńgeıinen aıtarlyqtaı táýeldi ekendigin kórsetpeıdi. Bul rette mindettemelerdiń joǵary salalyq dollarlaný faktisiniń ózi eń aldymen bankterdiń nesıe portfeliniń sapasy úshin táýekeldiń mańyzdy faktory bolyp qala berdi.

Nesıe portfelin qaıta qurylymdaý quraldarynyń keńinen paıdalanylýy bankterge nesıe portfeli sapasynyń nasharlaýyn baqylaýǵa múmkindik beredi. Máselen, bankterdiń aqparaty boıynsha, klıentterdiń tólem jasaý qabiletin jaqsartý maqsatynda bankter nesıe portfeliniń 12% jýyǵyna qatysty kredıtteý sharttaryn ózgertti. Bul is-sharalardyń tıimdiligi kóbine ekonomıkanyń qaıta qalpyna kelý jáne qolaıly syrtqy baǵa konúnktýrasynyń saqtalý jyldamdyǵyna jáne aýqymdaryna baılanysty.

Ekonomıkalyq ósýdiń jáne ishki suranystyń baıaýlaýy salalardyń taýarlar men qyzmet kórsetýlerdiń ishki tutynýshysyna baǵdarlanǵan shaǵyn kásiporyndaryna aıtarlyqtaı teris áser etti. Atap aıtqanda ekonomıkalyq ósýdiń qaıta qalpyna kelý bazasy ekonomıkanyń shıkizattyq emes salalarynyń esebinen keńeımese, jumys istemeıtin jáne belsendi emes kásiporyndar sanynyń ósýi bankrottyqtyń ósý táýekelin týdyrýy múmkin. Bul rette quldyraý jáne ósý fazalary kásiporyndardyń qarjy turaqtylyǵyn belgili bir dárejede kesheýildetýi múmkin. Mundaı jaǵdaıda 2009 jyly joǵary salalyq táýekelder saqtalyp, bankterdiń nesıe portfelderiniń sapasyna qysym túsedi dep kútýge bolady.

Tutastaı alǵanda kredıt portfeli sapasynyń aıtarlyqtaı tómendeýine qaramastan balanstan tys esepten shyǵarylǵan kredıtterdiń úlesi aǵymdaǵy talaptarǵa sáıkes kelmeı, edáýir tómen bolyp otyr, bul bankterdiń shyǵyndaryn moıyndaǵysy kelmeıtinin bildiredi. Buǵan shyǵyndardy jabýǵa arnalǵan kapıtaldyń shekteýligi, zaemshylardyń qarjylyq jaı-kúıin qaıta qalpyna keltirýge degen senim, sondaı-aq provızıalardy qaıta qalpyna keltirýden týyndaıtyn kiristerge salyq salý máseleleriniń rettelmeýi sıaqty birqatar faktorlar yqpal etedi.

Ekonomıkanyń birtindep qaıta qalpyna kelýine jáne zaemshylardyń salalyq ári jeke táýekelderiniń tómendeýine qaraı kredıtteý stavkalaryn tómendetý trendi qalyptastyrylatyn bolady. Mundaı jaǵdaılarda qysqa merzimdi bolashaqta bankter, atap aıtqanda qarjy resýrstaryn tıimdi ornalastyrý múmkindiginiń shekteýli bolýy jaǵdaıynda olardy tartýdyń agressıvti strategıasyn júrgizgen ınstıtýttar paıyzdyq, ásirese bir jyldan artyq merzimder boıynsha táýekeldi retteýge basa nazar aýdarýy qajet.

Azdap tómendegenine qaramastan, qarjy turaqtylyǵy turǵysynan alǵanda bank sektorynyń syrtqy bereshegi joǵary deńgeıde qalyp otyr. Qarjylandyrýdyń senimdi ári turaqty ishki kózderiniń bolýynyń ózi bankterdi syrtqy qarjylandyrý kólemderiniń keıin de aýyrtpalyqsyz tómendeýine yqpal etýi múmkin.

Qorlandyrý resýrstarynyń shekteýligin eskere otyryp, is júzinde orta merzimdi bolashaqta kredıt portfeli boıynsha shyǵyndardy sińire alatyn ári turaqty kredıttik ósýi úshin aralyq býyn bola alatyn kapıtaldyń róli artýda.

Sońǵy 2 jylda sheteldik qatysýy bar bankter sanynyń jáne róliniń belsendi ósýine qaramastan qazirgi ýaqytta olardyń úlesi orta merzimdi bolashaqta qarjy turaqtylyǵy úshin qaýip tóndirmeıdi jáne memleket tarapynan ákimshilik aralasýdy talap etpeıdi. Bul rette memleket Qarjy sektoryn daǵdarystan keıingi kezeńde damytý tujyrymdamasyn iske asyrý sheńberinde sheteldiń ońtaıly qatysý úlesin naqty belgileıdi, ol, bir jaǵynan, eldiń ekonomıkalyq qaýipsizdigi múddesin qamtamasyz etse, ekinshi jaǵynan, daǵdarys ahýaldary damyǵan jaǵdaıda kredıttik belsendilikke qoldaý kórsetetin qarjylandyrýdyń aralyq býyny bolady.

Jalpy alǵanda qarjy retteýshisiniń provızıalardy qalyptastyrý, ınvestısıalyq portfeldiń qurylymy jáne kapıtal boıynsha talaptary bóligindegi basymdyqtary bankterdiń basa nazar aýdarýyn talap etetin táýekel aımaqtaryn barabar aıqyndaıdy. Atap aıtqanda, zaemshylar balansynyń aktıvti jáne pasıvti bólikteri valútalarynyń sáıkes kelmeýimen baılanysty táýekelder, portfeldiń, týyndy jáne qurylymdy qarjy quraldary teńgerimdiligi táýekelderi kútiletin de, jasyryn (latentti) da táýekeldi iske asyrý kezindegi kapıtaldyń jetkiliktiligi táýekelderi sapaly baǵalaýdy talap etýde. Bul rette prosıkldilikti jáne retteý talaptaryn jedel túrde qatańdatýdy boldyrmaý qajet.

Ótken ekonomıkalyq sıkl tájirıbesi qarjy jáne naqty aktıvter naryqtaryndaǵy teńgerimsizdiktiń aldyn alý quraldarynyń kontrsıkldiligine jáne pármendiligine kóńil bóle otyryp, makroprýdensıaldyq retteý júıesin qalyptastyrýdyń mańyzdylyǵyn kórsetti. Makro- jáne mıkroprýdensıaldyq retteýdiń kelisilgen sharalarynyń tıimdiligi qysqa jáne uzaq merzimdi bolashaqta táýekelderdiń túrlendirilýin jáne olardyń qarjy turaqtylyǵyna áserin sapaly baǵalaýǵa baılanysty. Bıznes-sıkldiń fazalaryna qaraı kapıtaldandyrýdy jáne ótimdilikti avtomatty túrde retteýdi engizý, qarjy júıesiniń ishindegi de, odan tys ta júıelik táýekelderdi ýaqtyly anyqtap, shara qoldaný makropreýdensıaldyq retteýdiń negizgi quraldarynyń biri bolýy tıis. Jańa retteýishterdiń engizilýi ekonomıkalyq damý sıkliniń joǵarǵy fazasynyń qalyptasýyna qaraı júzege asyrylýy tıis.

Makroprýdensıaldyq retteý sharalary tutastaı alǵanda qarjy júıesiniń turaqtylyǵyna, teńgerimsizdikterdiń jınaqtalýyna jol bermeýge jáne júıelik táýekelderdiń ósýine baǵdarlanýy jáne aqsha-kredıt, fıskaldy saıasat mindetterimen jáne makroprýdensıaldyq retteý sharalarymen birge júzege asyrylýy tıis. Makroprýdensıaldyq retteý sheńberinde táýekelderdi barabar baǵalap, baqylaýǵa jáne olardy bankterde basqarý júıesiniń sapasyna basa nazar aýdarylatyn bolady. Bul rette retteý júıesi qarjy uıymdaryna qoıylatyn talaptardy qatańdatý men paıda alý kózderin ártaraptandyrýǵa arnalǵan múmkindikterdi saqtaý arasyndaǵy ońtaıly teńgerimdikti saqtaýy qajet.

Tutastaı alǵanda, makroprýdensıaldyq retteýdiń eń joǵarǵy tıimdiligine eger ony jalpy makroekonomıkalyq saıasattyń ajyramas bóligi retinde júzege asyrǵan jaǵdaıda ǵana qol jetkizýge bolady. Bul maqsattarda qarjy turaqtylyǵyn qamtamasyz etýge jáne makroprýdensıaldyq retteýdi júzege asyrýǵa jaýapty ortalyq organ retinde Ulttyq Banktiń róli kúsheıedi. /26/

Qazirgi zamanǵy bankter táýekeldi basqarý júıelerin qalyptastyrǵanda birqatar qıyndyqtarmen kezdesedi. Osy  máselelerdi tómendegi sanattar túrinde qurylymdarǵa bólýge bolady:

• uıymdastyrý problemelary: bank aksıonerleri tarapynan táýekel menejmentiniń mańyzy (paıdalylyqqa basa nazar aýdarýyn, sheteldik tájirıbege qaramastan bizdiń tarıhymyzda sol nemese táýekelderdiń yqpal etý saldarynan aksıonerler zalal shekken daǵdarystardyń bolmaǵanyn) jetkiliksiz túsiný.
• kadr problemelary: táýekelderdi basqarý salasynda bilikti qyzmetkerlerdiń bolmaýy táýekel-menedjmentiniń qurylý tıimdiligin aıtarlyqtaı tómendetedi, bul júrgiziletin mólsherlik esepteýlerdiń naqtylyǵy men obektıvtiligine áser etedi.
• tehnıkalyq problemalar – naqty tarıhı jáne taldaý derekteriniń bolmaýy nemese olardyń qorytyndylanbaýy. Bizdiń ekonomıkamyzdyń jaǵdaıyna beıimdelgen jáne bank júıesi sheńberinde salystyrma taldaý jasaýǵa múmkindik beretin ádistemelerdiń bolmaýy.

Álemdik daǵdarys kezinde bankterdiń óz aldyndaǵy táýekelin durys basqarý, árıne bank tabystylyǵynyń kepili bolyp tabylady. Óıtkeni, bankter qazirgi jaǵdaıda  baratyn táýekel túrin dál anyqtap, onyń deńgeıin durys – tásilderin óz ýaqytynda, óz dárejesinde qoldana bilse, onda mundaı bankter kez kelgen eldiń bank júıesinde ótimdi bank bolyp tabylady.  /27/

Qarjy naryǵyn jáne qarjy uıymdaryn retteý men qadaǵalaý agenttigi qabyldaǵan retteý sharalary

2008 jylǵy 4 toqsanda – 2009 jylǵy 3 toqsanda QQA táýekelderdi azaıtýǵa jáne bank júıesiniń turaqtylyǵyn arttyrýǵa baǵyttalǵan prýdensıaldyq retteý sharalarynyń jıyntyǵyn qabyldady:

1. Bankterdiń menshikti kapıtalynyń eń tómengi mólsherin ulǵaıtý.

Bank sektorynyń áleýetin nyǵaıtý jáne onyń básekege qabilettiligin arttyrý maqsatynda jumys istep turǵan jáne jańadan qurylatyn bankterdiń menshikti kapıtaldarynyń eń tómengi mólsherine qoıylatyn talaptar 2009 jylǵy 1 qazannan bastap – 5 mlrd. Teńgege deıin, 2011 jylǵy 1  shildeden bastap – 10 mlrd.teńgege deıin ulǵaıtylady. Almaty jáne Astana qalalaryn qompaǵanda, negizgi qyzmet kórsetý kólemi Qazaqstannyń aımaqtarynda kórsetiletin aımaqtyq bankter úshin menshikti kapıtaldarynyń eń tómengi mólsheri 2009 jylǵy 1 qazannan bastap 2 mlrd.teńgeni; 2011 jylǵy 1 shildeden bastap 4 mlrd.teńgeni quraıdy.

2.Retteý kapıtalyn esepteý tetikterin ózgertý. 2011 jylǵy 1 shildeden bastap birinshi deńgeıdegi kapıtalǵa kirgiziletin artyqshylyqty aksıalardyń úlesi birinshi deńgeıdegi kapıtaldyń on bes paıyzynan aspaýy tıis. Bul shama kontrsıkldik sıpatta bolady, sebebi, máni boıynsha ony engizý EDB-diń kapıtaldary jetkiliktiliginiń eseptik koefısıentteri mánderiniń ulǵaıýyna alyp keledi. Sonymen qatar 2011 jylǵy 1 shildeden bastap retteý kapıtalynyń sapasyn jaqsartý maqsatynda birinshi deńgeıdegi kapıtaldyń esebinen ekinshi deńgeıdegikapıtaldy esepteý kezinde paıdalanylatyn merzimsiz qarjy quraldary alynyp tastalatyn bolady.

3. Kapıtal jetkiliktiligi normatıvterin ózgertý. Banktik qadaǵalaý jónindegi Bazel komıtetiniń standarttayna sáıkes k1-2 kapıtaly jetkiliktiliginiń jańa koefısıenti engizildi (birinshi deńgeıdegi kapıtaldyń táýekel dárejesi boıynsha alynǵan aktıvter men mindettemeler somasyna qatynasy):

• reıtıńilik agenttikterdiń biriniń belgili bir reıtıńisine ıe qatysýshysy bank holdıńi nemese bas bank bolyp tabylatyn bank úshin, aksıalaryn «Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy bankter jáne bank qyzmeti týraly» 1995 jylǵy 31 tamyzdaǵy Qazaqstan Respýblıkasy Zańynyń 17-2-babynda kózdelgen tártippen Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti ne ulttyq basqarýshy holdıń satyp alǵan bank úshin, sondaı-aq ornalastyrylaǵn aksıalarynyń elý paıyzdan astamy memleketke tıesili bank úshin k1-2 menshikti kapıtalynyń jetkiliktilik koefısıentiniń máni keminde 0,05, al 2011 jylǵy 1 shildeden bastap – keminde 0,08 bolýy tıis;
• k1-2 iri qatysýshysy jeke tulǵa bank úshin keminde 0,07, al 2011 jylǵy 1 shildeden bastap bul koefısıent keminde 0,10 bolýy tıis;
• qalǵan bankter úshin k1-2 menshikti kapıtalynyń jetkiliktilik koefısıenti keminde 0,06, al 2010 jylǵy 1 shildeden bastap – keminde 0,09 bolýy tıis.

4. Rezıdent emester aldyndaǵy mindettemeler deńgeıin shekteıtin koefısıentterdi ózgertý. Eldiń bank sektorynyń qarjylyq turaqtylyǵyn arttyrý úshin k9 koefısıentiniń eń joǵary máni (rezıdent emester aldyndaǵy mindettemelerdiń menshikti kapıtalǵa qatynasy) 2009 jylǵy 1 shildeden bastap 3-ten aspaýy tıis. Sonymen qatar, sheteldiń qatysýymen bankterdiń jumys isteý erekshelikterin esepke alý maqsatynda k8 jáne k9 koefısıentteriniń esebinen rezıdent esem bas bank aldyndaǵy rettelgen boryshtyq mindettemeler alynyp tastaldy.

         2009 jylǵy 1 qazannan bastap katodıandyq shart negizinde bankter qabyldaǵan ınvestısıalanbaǵan qarajat qaldyqtary bankterdiń kapıtaldandyrý koefısıentterin k7, k8 jáne k9 rzmdent emester aldyndaǵy mindettemelerge esepteý sheńberinde Qazaqstan Respýblıkasynyń rezıdent emesteri aldyndaǵy mindettemeler somasynan shyǵarylyp tastaldy. Osy kúnnen bastap bankterdiń kapıtaldandyrý koefısıentterin k8 jáne k9 eseptegen kezde syrtqy qaryz alý kólemderin, onyń ishinde bankterdiń affılırlengen qurylymdary arqyly syrtqy qaryz alýdy tartý boıynsha shemalardy esepke ala otyryp, shekteý maqsatynda rezıdent emester aldyndaǵy mindettemelerge qamtamasyz etilmegen kepildikter men banktiń kepildemesi qosylatyn boldy.

5. Ótimdilik koefısıentterin ózgertý. Eldiń bank sektorynyń qarjylyq turaqtylyǵyn arttyrý jáne bankterdiń depozıtorlaryn qorǵaý maqsatynda normatıvtik máni 0,3-ke teń aǵymdaǵy ótimdilik koefısıenti k4 engizildi (banktiń ortasha aılyq ótimdiligi joǵary aktıvteriniń eseptelgen syıaqyny qosa alǵanda talap etý boıynsha mindettemeleriniń ortasha aılyq mólsherine qatynasy).

2009 jylǵy 1 qazannan bastap aǵymdaǵy ótimdilik koefısıentin k-4 esepteý algorıtmine talap etý boynsha mindettemelerdiń bir bóligi retinde banktiń enshiles uıymdary, bankpen affılırlengen zańdy tulǵalar syrtqy qaryzdar tartý kezinde, sondaı-aq banktiń sekúrıtızasıalaý boıynsha mámileleri sheńberinde kredıtordyń mindettemelerdi merziminen buryn óteýdi talap etý quqyǵymen bergen banktiń qamtamasyz etilmegen keepildikteri men kepildemeleri kirgizildi. Bankterdiń kóbi belgilengen normatıvterden aıtarlyqtaı asyp ketti, sondyqtan bul bankterdiń ótimdiligine aıtarlyqtaı áser etken joq.

6. Kredıtterdiń jekelegen túrleri boıynsha provızıalar qurý jónindegi talaptardy qatańdatý. Kredıttik táýekeldedi retteý maqsatynda tıisti valútalyq túsimderi joq jáne valútalyq táýekelderi zaemshynyń tarapynan tıisti hejırleý quraldarymen jabylmaǵan zaemshylarǵa shetel valútasymen berilgen kredıtter boıynsha provızıalardy qalyptastyrý jónindegi talaptar qatańdataldy.

Sonymen qatar 2010 jylǵy 1 qańtardan bastap ofshorlyq aımaqta tirkelgen tulǵaǵa ofshorlyq aımaqta tirkelgen tulǵaǵa táýeldi nemese enshilis bolyp tabylatyn zaemshyǵa berilgen kredıttiń jiktelgen sanaty bastapqy kezeńnen bastap «úmitsiz» retinde aıqyndalady.

7. EDB-diń ornyqtylyq deńgeıiniń tómendeýin anyqtaý úshin QQA paıdalanatyn faktorlardy qaıta qaraý:

 - menshikti kapıtaldyń jetkiliktilik koefısıentin jáne ótimdilik koefısıentterin azaıtýdyń qaýipti mánderi qaıta qaraldy;

 - «jumys istemeıtin zaemdar» aıqyndamasy naqtylandy;

 - qurylys salasyn kredıtteýge baılanysty táýekelder anyqtalǵan kezde komersıalyq jáne turǵyn úı jyljymaıtyn múlik satyp alýǵa jáne qurylysyna berilgen zaemdar jáne ıpoteklyq turǵyn úı zaemdary ǵana esepke alynatyn boldy.

8. Problemaly bankterdiń jumys isteýin retteý. «Qazaqstan Respýblıkasynyń keıbir zańnamalyq aktilerine aqsha tólemi men aýdarymy, qarjy uıymdarynyń býhgalterlik esebi men qarjylyq eseptiligi, bank qyzmeti jáne Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń qyzmeti týraly Qazaqstan Respýblıkasynyń zańnamasyn jetildiriý máselesi boıynsha ózgerister men tolyqtyrýlar engizý týraly» 2009 jylǵy 11 shildede qabyldanǵan Zańnyń sheginde bankterdiń mindettemelerin qaıta qurylymdaý jáne turaqtandyrý bankin qurý rásimderi retteledi.

Osy zańǵa sáıkes qarjy uıymdaryn qaıta qurylymdaý týraly sheshimdi arnaıy sot qabyldaıdy. Qaıta qurylymdaıtyn uıymnyń mártebesi qarjy uıymyn qaıta qurflfmdaý boljanatyn mindettemeleri bar qarjy uıymy kredıtorlarynyń talaptaryn oryndaýdy toqtata turýdy kózdeıdi.

Turaqtandyrý banki retteýshiniń sheshimi boıynsha problemaly bankti konservasıalaý rejıminde qurylady, bul rette problemaly banktiń aktıvteri men mindettemeleri beriletin mindettemelerdi jabý úshin jetkilikti mólsherdegi aktıvteri bolǵan jaǵdaıda berilgen. Nátıjesinde turaqtandyrý banki aktıvter men mindettemelerdi satyp alýshy banke berýge quqyly, budan keıin turaqtandyrý bankiniń qyzmeti toqtatylady. /29/

Táýekeldi basqarý jáne baǵalaý júıesin jetildirý negizinde bankterge myna jetildirý joldaryn atap aıtýǵa bolady:

• sıgnaldy kartalardy uıymdastyrý. Táýekeli kórsetilgen dıagramlarda (kategorıa men sommalar), onyń ózi árbir bıznes-birlikke jáne táýekelge qatysty jalpy korporatıvti kórsetkishtiń beıimdelýi.
• táýekeldi basqarý strategıasynyń anyqtalýy. Investısıalyq sheshimderdiń barlyǵy táýekel strategıasyna baılanysty bolǵanymen, qazirgi kezde kóptegen bankterde onyń joqtyǵy baıqalady.
• táýekel-menedjerleriniń effektıvti toptarynyń bolýy, uıymdasýy. Táýekel-mnedjerler toptarynyń maqsaty – táýekeldi anyqtaý, ólsheý, baǵalaý, baqylaý. Jáne de táýekel kólemi táýekel strategıasynyń jalpykorporatıvtik prınsıpterine qatysty bolýy tıis.
• joǵarymamandanǵan táýekel-menedjerleriniń bolýy. Táýekel-menedjerler toptaryn bólimsheler men korporatıvti ortalyq negizinde joǵary sapaly ıntellektýaldy resýrstarmen qamtamasyz etilýi tıis
• qyzmetterdiń bólinýi. Banktiń bir qyzmetkeri táýekel strategıasyn anyqtaýmen, táýekel sheshimderin jáne ony baǵalaýmen birden aınalysýyna jol berilmeýi tıis. Qyzmetterdiń barlyǵy jumysshylar arasynda bólinýi tıis.
• Táýekelge jaýap berý. Bankte korporatıvti táýekel-menedjmentiniń toptarynyń bolýyna qaramastan, banktiń qurylymdyq bólimsheleri olarmen qabyldanǵan táýekelge jaýap berýi tıis.
• Táýekeldi esepteý. Dırektorlar keńesi men bank basqarmasyna usynǵan esepterdiń barlyǵyna táýekel men tabystylyqtyń qatynasynyń negizgi kórsetkishteri kórsetilýi tıis.
• Oqytý jáne mamandaný.
• Dırektorlar keńesiniń qyzmeti. Dırektorlar keńesi árdaıym banktik táýekeldi effektıvti basqarý jáne baǵalaý suraqtary boıynsha menejerlerimen kelissóz júrgizý.
• Táýekeldi qabyldaýdyń kúltýrasynyń damýy. Uıymdasqan jalpykorporatıvti táýekel analıziniń bolýy úshin táýekeldi qabyldaýdyń kúltýrasy damýy tıis.
• Qyzmetkerlerdi motıvasıalaý. Táýekel aýmaǵynda effektıvti sheshemder qabyldaý úshin jáne tek taza tabys kórsetkishteri negizinde bólimsheler basshylarynyń qyzmetin baǵalaýdy ǵana emes,sonymen qatar, táýekeldi esepteýmen de júrgizilýi tıis.

Qorytyndy

 

Sonymen, táýekel óziniń paıda bolýynyń kezdeısoq jaǵdaıy bar qunnyń joǵalýy jáne utylýyn bildiredi. Táýekeldiń túsiniginiń kez-kelgen anyqtamasy zańdy jáne quqyqty bolyp tabylady, óıtkeni ol ár túrli kútýlerdi sıpattaıdy.

Naryqtyq qatynastardyń keń damýymen jáne bank qyzmetiniń túrlenýine baılanysty táýekel túsinigi bankter ómirine tereń enýde. Ár túrli operasıalardy júzege asyrýda bank ózine alatyn táýekeldi durys baǵalaý asa myńyzdy. Bank isinde táýekeldi múldem boldyrmaý emes, ony mınımaldy deńgeıge deıin tómendetý mańyzdy bolyp tabylady, óıtkeni táýekel bank tájirıbesinde mindetti túrde kezdesedi.

Táýekelder bank ıeleri men onyń salymshylarynyń múddeleriniń qarsy kelýine negiz bolady. Birinshiler, qosymsha paıda tabý úshin tapsyrylǵan qarajattardyń saqtalýy eń mańyzdy. Tabystylyq pen basqarýdyń birshama kúrdeli máselelerin quraıdy.

Bank óziniń kúndelikti is – áreketteri nátıjesinde táýekelderdiń san alýan túrine urynady. Mundaı táýekelder paıda bolý ýaqytysyna, paıda bolý jerine, ishki, syrtqy faktorlarǵa jáne taǵy basqa kóptegen krıterıılerge baılanysty jikteledi. Táýekeldiń barlyq túrleri ózara baılanysty bolyp tabylatyndyqtan, onyń bir túriniń ózgerýi basqa da táýekel túrleriniń ózgerýine sebep bolady. Osyǵan baılanysty bank úshin ár táýekeldiń túrin taldaý, onyń basqa táýekeldiń túrlerimen baılanysyn anyqtaý qıynǵa soǵady.

Bank úshin táýekeldi basqarý – eń mańyzdy máselelerdiń biri. Sebebi kez kelgen banktiń qalyptasý prosesinen bastap, búkil qyzmet etý ýaqytysyndaǵy is-áreketi kóptegen táýekelderge tikeleı baılanysty bolyp keledi, ıaǵnı banktiń bolashaqta bankrottyqqa ushyraýy nemese ushyramaýy onyń táýekeldi basqarýymen baılanysty. Jalpy, táýekel jaǵymsyz oqıǵanyń bolý yqtımaldyǵymen sıpattalady. Oǵan mynalar jatady: tabystyń tómendeýi, berilgen nesıelerdiń qaıtarylmaýyna baılanysty shyǵyndardyń paıda bolýy, bazalyq resýrstardyń azaıýy, balanstan tys operasıalar boıynsha tólemderdiń tólenbeýi jáne taǵy basqalary. Biraq  táýekel deńgeıi qanshalyqty tómen bolsa, joǵary tabys alý yqtımaldyǵy da sonshalyqty tómen bolatyndyqtan, kez kelgen bank óziniń qarajattaryn tabysy joǵary jáne táýekel deńgeıi tómen is – áreketterge jumsaýǵa tyrysady.

Táýekelderdi basqarý  - kezekti qyzmet túrine baılanysty  týyndaıtyn  táýekelderdi tómendetýge  baǵyttalatyn ádister men tásilderdiń jıyntyǵy.

    Strategıalyq basqarý  men josparlaý  onyń negizi bolyp tabylady. Osy arqyly  bank  ózindegi bar resýrstar men maqsattar sáıkestigin qamtamasyz etedi. Banktik táýekeldi  basqarý júıesi  naqty sharalar arqyly júzege asyrady. Ondaı sharalar  strategıalyq basqarý  dengeıinde nemese uıymdastyrýshylyq dengeıde  júzege asyrylady. Banktik táýekeldi basqarýǵa baılanysty   jıi kezdesetin kelesideı ádister qoldanylady: dıversıfıkasıa; saqtandyrý; hejırleý; ózin - ózi saqtandyrý; lımıtteý; sapany basqarý.

Qazirgi zamanǵy bankter táýekeldi basqarý júıelerin qalyptastyrǵanda birqatar qıyndyqtarmen kezdesedi. Osy  máselelerdi tómendegi sanattar túrinde qurylymdarǵa bólýge bolady:

• uıymdastyrý problemelary: bank aksıonerleri tarapynan táýekel menejmentiniń mańyzy (paıdalylyqqa basa nazar aýdarýyn, sheteldik tájirıbege qaramastan bizdiń tarıhymyzda sol nemese táýekelderdiń yqpal etý saldarynan aksıonerler zalal shekken daǵdarystardyń bolmaǵanyn) jetkiliksiz túsiný.
• kadr problemelary: táýekelderdi basqarý salasynda bilikti qyzmetkerlerdiń bolmaýy táýekel-menedjmentiniń qurylý tıimdiligin aıtarlyqtaı tómendetedi, bul júrgiziletin mólsherlik esepteýlerdiń naqtylyǵy men obektıvtiligine áser etedi.
• tehnıkalyq problemalar – naqty tarıhı jáne taldaý derekteriniń bolmaýy nemese olardyń qorytyndylanbaýy. Bizdiń ekonomıkamyzdyń jaǵdaıyna beıimdelgen jáne bank júıesi sheńberinde salystyrma taldaý jasaýǵa múmkindik beretin ádistemelerdiń bolmaýy.

Qarjy naryǵyn jáne qarjy uıymdaryn retteý men qadaǵalaý agenttigi retteý sharalaryn 2008 jylǵy 4 toqsanda – 2009 jylǵy 3 toqsanda QQA táýekelderdi azaıtýǵa jáne bank júıesiniń turaqtylyǵyn arttyrýǵa baǵyttalǵan prýdensıaldyq retteý sharalarynyń jıyntyǵyn qabyldady:

1. Bankterdiń menshikti kapıtalynyń eń tómengi mólsherin ulǵaıtý
2. Retteý kapıtalyn esepteý tetikterin ózgertý
3. Kapıtal jetkiliktiligi normatıvterin ózgertý
4. Rezıdent emester aldyndaǵy mindettemeler deńgeıin shekteıtin koefısıentterdi ózgertý
5. Ótimdilik koefısıentterin ózgertý
6. Kredıtterdiń jekelegen túrleri boıynsha provızıalar qurý jónindegi

          talaptardy qatańdatý

7. EDB-diń ornyqtylyq deńgeıiniń tómendeýin anyqtaý úshin QQA paıdalanatyn faktorlardy qaıta qaraý
8. Problemaly bankterdiń jumys isteýin retteý

Álemdik daǵdarys kezinde bankterdiń óz aldyndaǵy táýekelin durys basqarý, árıne bank tabystylyǵynyń kepili bolyp tabylady. Óıtkeni, bankter qazirgi jaǵdaıda ózderi qazirgi jaǵdaıda ózderi baratyn táýekel túrin dál anyqtap, onyń deńgeıin durys – tásilderin óz ýaqytynda, óz dárejesinde qoldana bilse, onda mundaı bankter kez kelgen eldiń bank júıesinde ótimdi bank bolyp tabylady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paıdalanylǵan ádebıetter tizimi:

1. «Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy Bankter jáne bank qyzmeti týraly» zań Qazaqstan Respýblıkasynyń 1995 jylǵy 31 tamyzdaǵy N 2444 Zańy. Qazaqstan Respýblıkasy Joǵarǵy Keńesiniń Jarshysy, 1995 j., N 15-16, 106-qujat
2. «Qazaqstan Respýblıkasynyń qarjy sektoryn daǵdarystan keıingi kezeńde damytý tujyrymdamasy týraly» QR Prezıdentiniń Jarlyǵy Astana, Aqorda, 2010 jylǵy 1 aqpan № 923
3. «Qazaqstan Respýblıkasynyń qarjy sektoryn damytýdyń 2007-2011 jyldarǵa arnalǵan tujyrymdamasy týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2006 jylǵy 25 jeltoqsandaǵy N 1284 Qaýlysy
4. «Ekinshi deńgeıdegi bankterde táýekeldi basqarý jáne ishki basqarý júıesiniń bolýyna qoıylatyn talaptar týraly» №434  12.2007j
5. Seıtkasymov Ǵ.S.Aqsha,kredıt,bankter. Almaty,Ekonomıka-2006
6. Maqysh S.B. «Bank isi» Oqýlyq. - Almaty: Jetijarǵy. 2008. – 500 bet
7. Shaıahmetova K.O «Bank táýekelderi» QazUÝ-2004
8. Seıitqasymov G.S. «Bank isi». Oqýlyq. Almaty «Qarjy-Qarajat» 2003.
9. Hamıtov N.N. «Bank isi»: Leksıalar kýrsy. – Almaty; Ekonomıka, 2007.
10. Omarbaeva A.K. «Bankterdiń ótempazdyq daǵdarysy kezinde bank sektorlaryn álsiretetin faktorlar jáne olardy joıý joldary» QazUÝ habarshysy. Ekonomıka serıasy, №2 (72). 2009 jyl
11. Imramzıeva M. «Nesıe táýekelin basqarý» KazUÝ habarshysy. Ekonomıka serıasy. №5 (51). 2005
12. Nýrtazınova A.S «VAR ádisnamasy kómegimen banktik nesıelik táýekelin ólsheý» QazUÝ habarshysy. Ekonomıka serıasy, №2 (72). 2009 jyl
13. Chınıbaeva Sh.G. «Valútalyq táýekel» QazUÝ habarshysy. Ekonomıka serıasy. №5 (51). 2005
14. Esenjol K.M. «Paıyz táýekeldiligi» QazUÝ habarshysy. Ekonomıka serıasy. №5 (51). 2005
15. U.M. Iskakov «Qazaqstannyń qarjy naryǵyndaǵy táýekelder», «Qarjy menejmenti» kásibı jýrnal №8 (8),2008
16. Baıseıtov M.R. «Ýpravlenıe kredıtnym rıskom: problemy ı pýtı reshenıa» KazEÝ ım. T.Ryskýlova
17. Sadvakasova A.B., Hadjıeva A.B «Ýpravlenıe rıskamı v bankovskoı sfere RK» Vestnık KazGÝ. Serıa Ekonomıcheskaıa. Almaty, 2000, №2
18. Lısak B.I. «O sıstemah ýpravlenıa rıskamı v kommercheskıh bankah»//Bankı Kazahstana 2007 g. № 3
19. «Bankovskıe rıskı v Kazahstane: v pogone za mırovymı standartamı» Sentábr, 2007 god
20. Jarkovskaıa E. «Bankovskoe delo». – 2008
21. Lavrýshın O.I. «Bankovskoe delo». Ýchebnık. – M.: KNORÝS,2008.
22. O.I. Lavrýshın ı N.I. Valenseva «Bankovskıe rıskı»: Ýchebnoe posobıe. – 2-e ızd.,ster. – M.:KNORÝS, 2008.-232 s.
23. Bahmýtova E. Sıstema ýpravlenıarıskamı v bankah vtorogo ýrovná// Bankı Kazahstana. №2004
24. «Bankı Kazahstana» Ejemesáchnyı fınansovyı jýrnal №5,7 2009
25. Hennı Van Grúnıng «Analız bankovskıh rıskov». M-Ves mır – 2004
26. Dará Mıhaılova, statá «Bankı Kazahstana v opasnostı», ıanvar 2010g.
27. IA NOVOSTI-Kazahstana «Bankı Kazahstana okazalıs v zone rıska», 01.10.2009
28. www.inform.kz
29. nationalbank.kz
30. afn.kz